Questions marquées «arch»

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Générer une variable aléatoire avec une corrélation définie avec une ou plusieurs variables existantes

Pour une étude de simulation , je dois générer des variables aléatoires qui montrent une corrélation prefined (population) à une variable existante .YYY J'ai examiné les Rpackages copulaet ceux CDVinequi peuvent produire des distributions multivariées aléatoires avec une structure de dépendance...

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Existe-t-il un standard de référence pour la modélisation de séries temporelles irrégulièrement espacées?

Dans le domaine de l’économie (je pense), nous avons ARIMA et GARCH pour les séries chronologiques régulièrement espacées et Poisson, Hawkes pour la modélisation des processus ponctuels; qu’en est-il des tentatives de modélisation de séries chronologiques irrégulièrement espacées - existe-t-il (au...

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Les performances de pointe rapportées de l'utilisation de vecteurs de paragraphe pour l'analyse des sentiments ont-elles été reproduites?

J'ai été impressionné par les résultats du document ICML 2014 " Représentations distribuées des peines et des documents " de Le et Mikolov. La technique qu'ils décrivent, appelée «vecteurs de paragraphe», apprend des représentations non supervisées de paragraphes / documents arbitrairement longs,...

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Comment interpréter les paramètres GARCH?

J'utilise un modèle GARCH standard: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} J'ai différentes estimations des coefficients et je dois les interpréter. Je...

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Si

Je suis tombé sur une preuve pour l'une des propriétés du modèle ARCH qui dit que si E(X2t)<∞E(Xt2)<∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty , alors {Xt}{Xt}\{X_t\} est stationnaire ssi ∑pi=1bi<1∑i=1pbi<1\sum_{i=1}^pb_i < 1 où le modèle ARCH est: Xt=σtϵtXt=σtϵtX_t = \sigma_t\epsilon_t...

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Package GBM vs Caret utilisant GBM

J'ai ajusté le modèle à l'aide caret, mais j'ai ensuite réexécuté le modèle à l'aide du gbmpackage. Je crois comprendre que le caretpackage utilise gbmet que la sortie doit être la même. Cependant, un simple test rapide utilisant data(iris)montre une différence dans le modèle d'environ 5% en...