J'ai ajusté certaines données de séries chronologiques à l'aide d'un modèle additif général de Poisson à l'aide de SAS PROC GAM. De manière générale, j'ai vu sa procédure de validation croisée généralisée intégrée générer au moins un «point de départ» décent pour ma spline unique, qui est une...
Je travaille actuellement sur une série de modèles de séries chronologiques de Poisson essayant d'estimer l'effet d'un changement dans la façon dont les chiffres ont été obtenus (passage d'un test de diagnostic à un autre) tout en contrôlant d'autres tendances au fil du temps (par exemple, une...
Afin d'expliquer pourquoi j'ai ces questions stupides que vous trouverez ci-dessous, je dois dire que je suis plus une personne qui apprend par machine. Pendant que je travaillais sur des problèmes de bioinformatique, tout allait bien. Quand j'ai entendu des mots comme "régression" ou "kurtosis and...
Dans l'algorithme Metropolis – Hastings d'échantillonnage d'une distribution cible, supposons: πjeπi\pi_{i} soit la densité cible à l'état ,jeii πjπj\pi_j la densité cible à l'état proposé ,jjj hje jhijh_{ij} la densité de proposition pour la transition vers l'état étant donné l'état actuel...
Cette question a déjà une réponse ici : corrélation entre les variables catégorielles (1 réponse) Fermé il y a 6 mois . Je sais que nous pouvons utiliser Spearman rho pour mesurer la corrélation entre les variables numériques. Mais comment mesurer la corrélation entre les variables...
Disons que j'ai un simple problème d'apprentissage automatique comme une classification. Avec quelques références en vision ou en reconnaissance audio, moi, en tant qu'humain, je suis un très bon classificateur. J'ai donc une intuition sur la qualité d'un classificateur. Mais avec beaucoup de...
Je me demandais si quelqu'un avait de l'expérience avec la fonction souris, comme décrit dans Souris: Imputation multivariée par équations chaînées dans R (JSS 2011 45 (3))? J'ai un ensemble de données avec un certain nombre de variables, chacune avec différents degrés de données manquantes. Ma...
Supposons qu'un ensemble de nœuds est dispersé sur une surface 2D sorte que pour tout , le nombre de nœuds à l'intérieur de suit une distribution de Poisson avec paramètre , oùmontre l'aire du sous-ensemble et est l'intensité des points (nombre moyen de points par unité de...
J'utilise le package randomForest dans R (R version 2.13.1, randomForest version 4.6-2) pour la régression et j'ai remarqué un biais significatif dans mes résultats: l'erreur de prédiction dépend de la valeur de la variable de réponse. Les valeurs élevées sont sous-prédites et les valeurs faibles...
Supposons que l'on nous donne un ensemble de données de la forme et . On nous donne la tâche de prédire sur la base des valeurs de . Nous estimons deux régressions où: ( y , x 1 , x 2 , ⋯ , x n - 1 ) y x y( y, x1, x2, ⋯ , xn)(y,x1,x2,⋯,xn)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})( y,x1,x2, ⋯ ,xn -...
Je suis relativement nouveau dans les statistiques et je comprends que ma question est peut-être complètement erronée. Je teste mon propre algorithme contre un autre. Bien que les sorties ne soient pas identiques, je veux montrer que les différences sont "statistiquement insignifiantes". Comment...
Les greffes suivantes sont extraites de cet article . Je suis novice dans le bootstrap et j'essaie d'implémenter le bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour le modèle mixte linéaire avec le R bootpackage. Code R Voici mon Rcode: library(SASmixed) library(lme4)...
Quelles sont les bonnes techniques pour faire face à ce problème abstrait? Vous disposez d'un flux de données d'un signal continu, comme celui d'un capteur physique. Ce signal a des valeurs réelles (discrétisées), aucun attribut; des caractéristiques de dépendance (p. ex. puissance,...
En supposant que j'ai un ensemble de données avec dimensions (par exemple ) de sorte que chaque dimension soit iid (alternativement, chaque dimension ) et indépendante de L'une et l'autre.dddd=20d=20d=20Xi∼U[0;1]Xi∼U[0;1]X_i \sim U[0;1]Xi∼N[0;1]Xi∼N[0;1]X_i \sim \mathcal N[0;1] Maintenant, je...
existe-t-il un moyen d'ajuster une distribution spécifiée si l'on ne vous donne que quelques quantiles? Par exemple, si je vous disais que j'ai un ensemble de données distribuées gamma et que les quantiques empiriques à 20%, 30%, 50% et 90% sont respectivement: 20% 30% 50% 90% 0.3936833 0.4890963...
Comment puis-je tester si la moyenne (par exemple, la pression artérielle) d'un sous-groupe (par exemple, ceux qui sont décédés) diffère de l'ensemble du groupe (par exemple, toutes les personnes atteintes de la maladie, y compris celles qui sont décédées)? De toute évidence, le premier est un...
J'ai besoin de générer une liste de variables aléatoires soumises à des contraintes qui peuvent être exprimées sous la forme où est une matrice m \ fois n si \ bf {x } a n entrées. Dans tous les cas que je traite, n >> m , par exemple n sera environ 14 000 et m sera 50. Je ne sais pas quelle...
Supposons que l' on teste la corrélation de Pearson entre les variables et y dans les groupes A et B . Est-il possible que la corrélation ( x , y ) soit significative dans chacun de A et B , mais non significative lorsque les données des deux groupes sont combinées? Dans ce cas, pourriez-vous s'il...
Je lisais cet article wikipedia sur le krigeage. Je n'ai pas compris la partie quand on dit que Le krigeage calcule le meilleur estimateur linéaire sans biais, , de telle sorte que la variance de krigeage de est minimisée avec la condition de non biais. Je n'ai pas obtenu la dérivation et aussi...
Supposons que est distribué de manière exponentielle non centrale avec l'emplacement et le taux . Alors, qu'est-ce que .k λ E ( log ( X ) )XXXkkkλλ\lambdaE( journal( X) )E(Journal(X))E(\log(X)) Je sais que pour , la réponse est où est la constante d'Euler-Mascheroni. Et quand ?- log ( λ ) - γ γ k...