Questions marquées «matrix»

J'ai plusieurs problèmes d'optimisation globale non convexe difficiles à résoudre. Actuellement, j'utilise la boîte à outils Optimization de MATLAB (en particulier, fmincon()avec algorithm = 'sqp'), ce qui est assez efficace . Cependant, la majeure partie de mon code est en Python et j'aimerais...

Les systèmes linéaires clairsemés apparaissent de plus en plus fréquemment dans les applications. On a beaucoup de routines à choisir pour résoudre ces systèmes. Au niveau le plus élevé, il existe un fossé entre les méthodes directes (par exemple, l’élimination gaussienne ou la décomposition de...

Nous savons que est symétrique et positif-défini. Nous savons que est orthogonal:AA\mathbf ABB\mathbf B Question: symétrique et positif-défini? Réponse: ouiB⋅A⋅B⊤B⋅A⋅B⊤\mathbf B \cdot\mathbf A \cdot\mathbf B^\top Question: Un ordinateur aurait-il pu nous le dire? Réponse: probablement. Existe-t-il...

EDIT: Je teste si des valeurs propres ont une magnitude de un ou plus. J'ai besoin de trouver la plus grande valeur propre absolue d'une grande matrice clairsemée et non symétrique. J'ai utilisé la eigen()fonction de R , qui utilise l'algo QR d'EISPACK ou de LAPACK pour trouver toutes les valeurs...

En statistique et ses diverses applications, nous calculons souvent la matrice de covariance , qui est définie positive (dans les cas considérés) et symétrique, pour différentes utilisations. Parfois, nous avons besoin de l'inverse de cette matrice pour divers calculs (formes quadratiques avec cet...

Qu'est-ce qu'un algorithme simple pour calculer la SVD de matrices?2×22×22 \times 2 Idéalement, j'aimerais un algorithme numériquement robuste, mais j'aimerais voir à la fois des implémentations simples et pas si simples. Code C accepté. Des références à des articles ou à du...

J'ai des matrices et . est clairsemé et est avec très grand (peut être de l'ordre de plusieurs millions.) est une matrice haut avec plutôt petit ( ) et chaque colonne peut seulement un seul entrée avec le reste étant « s, de telle sorte que . est énorme, il est donc très difficile à inverser, et je...

Je voudrais savoir s'il existe un moyen rapide de calculer la distance euclidienne de deux vecteurs en octave. Il semble qu'il n'y ait pas de fonction spéciale pour cela, alors devrais-je simplement utiliser la formule avec

Je me demandais s'il existe une méthode rapide et efficace pour trouver à l'avance le nombre de non-zéros pour une opération de multiplication matricielle clairsemée en supposant que les deux matrices sont au format CSC ou CSR. Je sais qu'il y en a un dans le paquet smmp mais j'ai besoin de quelque...

J'écris une petite bibliothèque pour des calculs matriciels clairsemés comme un moyen de m'apprendre à faire le meilleur usage de la programmation orientée objet. J'ai travaillé très dur pour avoir un joli modèle objet, où les parties (matrices clairsemées et les graphiques qui décrivent leur...

Dans la programmation de calculs matriciels denses, y a-t-il une raison de choisir une disposition en ligne principale de la disposition sur la disposition en colonne principale? Je sais qu'en fonction de la disposition de la matrice choisie, nous devons écrire le code approprié pour utiliser...

Je suis conscient du fait qu'inverser une matrice pour résoudre un système linéaire n'est pas une bonne idée, car il n'est pas aussi précis et aussi efficace que de résoudre directement le système ou d'utiliser la décomposition LU, Cholesky ou QR. Cependant, je n'ai pas pu vérifier cela avec un...

Lors du calcul de la factorisation QR dans la pratique, on utilise les réflexions de Householder pour mettre à zéro la partie inférieure d'une matrice. Je sais que pour calculer les valeurs propres des matrices symétriques, le mieux que vous puissiez faire avec les réflexions de Householder est de...

Un problème courant en statistique est le calcul de l'inverse de la racine carrée d'une matrice définie positive symétrique. Quelle serait la façon la plus efficace de calculer cela? Je suis tombé sur de la littérature (que je n'ai pas encore lue) et un code R accessoire ici , que je reproduirai...

J'essaie de résoudre une équation de Poisson 2D par des différences finies. Dans le processus, j'obtiens une matrice clairsemée avec seulement variables dans chaque équation. Par exemple, si les variables étaient U , alors la discrétisation donnerait:555UUU Ui−1,j+Ui+1,j−4Ui,j+Uje,j−1+Uje,j+1=fi ,...

Désolé pour le long post, mais je voulais inclure tout ce que je pensais pertinent au premier coup. Ce que je veux J'implémente une version parallèle des méthodes de sous-espace de Krylov pour les matrices denses. Principalement GMRES, QMR et CG. J'ai réalisé (après profilage) que ma routine DGEMV...

Je développe un code plus grand pour effectuer des calculs de valeurs propres d'énormes matrices clairsemées, dans le contexte de la physique computationnelle. Je teste mes routines contre le simple oscillateur harmonique dans une dimension, car les valeurs propres sont bien connues analytiquement....

Quelles approches sont utilisées dans la pratique pour estimer le nombre de conditions de grandes matrices

Je suis intéressé à résoudre l'équation de Poisson en utilisant l'approche des différences finies. Je voudrais mieux comprendre comment écrire l'équation matricielle avec les conditions aux limites de Neumann. Quelqu'un pourrait-il revoir ce qui suit, est-ce exact? La matrice des différences finies...

Question: Quelles méthodes sont disponibles pour calculer avec précision et efficacité la structure de rareté d'une matrice d'éléments finis? Info: Je travaille sur un solveur d'équation de pression de Poisson, en utilisant la méthode de Galerkin avec une base de Lagrange quadratique, écrite en C,...