Questions marquées «mathematical-statistics»

Il semble y avoir beaucoup de confusion dans la comparaison de l'utilisation à l' glmnetintérieur caretpour rechercher un lambda optimal et à utiliser cv.glmnetpour faire la même tâche. De nombreuses questions ont été posées, par exemple: Modèle de classification train.glmnet vs cv.glmnet? Quelle...

Habituellement, une distribution de probabilité sur des variables discrètes est décrite à l'aide d'une fonction de masse de probabilité (PMF): Lorsque nous travaillons avec des variables aléatoires continues, nous décrivons les distributions de probabilité en utilisant une fonction de densité de...

Contexte : Je veux tracer une ligne dans un nuage de points qui n'apparaît pas paramétrique, donc j'utilise geom_smooth()in ggplotin R. Il retourne automatiquement geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to...

Supposons que nous connaissions p (x, y), p (x, z) et p (y, z), est-il vrai que la distribution conjointe p (x, y, z) est identifiable? Autrement dit, il n'y a qu'un seul p possible (x, y, z) qui a au-dessus des

J'ai du mal à comprendre pourquoi nous nous soucions si un processus de MA est inversible ou non. Veuillez me corriger si je me trompe, mais je peux comprendre pourquoi nous nous soucions de savoir si un processus AR est causal, c'est-à-dire si nous pouvons le "réécrire", pour ainsi dire, comme la...

Je suis en train de parcourir un document qui utilise l'inégalité oracle pour prouver quelque chose mais je suis incapable de comprendre ce qu'il essaie même de faire. Lorsque j'ai recherché en ligne «Oracle Inequality», certaines sources m'ont dirigé vers l'article «Candes, Emmanuel J. "qui peut...

Citation de wikipedia: En statistique, un estimateur cohérent ou un estimateur asymptotiquement cohérent est un estimateur - une règle pour calculer les estimations d'un paramètre ayant la propriété que, comme le nombre de points de données utilisés augmente indéfiniment, la séquence résultante...

Supposons que huit coureurs participent à une course; la distribution de leurs temps d'exécution individuels est normale et chacun a une moyenne de secondes, par exemple. L'écart type du coureur un est le plus petit, deux le deuxième plus petit, le troisième le plus petit, etc., et huit le plus...

Le théorème de Halmos-Savage dit que pour un modèle statistique dominé ( Ω , A, P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr P) une statistique T: ( Ω , A, P) → ( Ω′, A′)T:(Ω,A,P)→(Ω′,A′)T: (\Omega, \mathscr A, \mathscr P)\to(\Omega', \mathscr A') est suffisante si (et seulement si) pour tout { P∈...

\newcommand{\diag}{\operatorname{diag}} Nous avons le problème: en supposant que: \ sum_ {i = 1} ^ nx_ix_i ^ T = \ diag (\ sigma_1 ^ 2, ..., \ sigma_d ^ 2).n Σ i=1xix T i =diag(σ 2 1 ,...,Σ 2 d

Quelqu'un peut-il fournir une intuition sur la raison pour laquelle les moments supérieurs d'une distribution de probabilité pXpXp_X , comme les troisième et quatrième moments, correspondent respectivement à l'asymétrie et au kurtosis? Plus précisément, pourquoi l'écart par rapport à la moyenne...

Considérons le modèle de régression linéaire y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Soit vs .H 1 : σ 2 0 ≠ σ 2H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0:...

Pour les variables aléatoires et une matrice semi-définie positive A : existe-t-il une expression simplifiée pour la valeur attendue, E [ T r ( X T A X ) ] et la variance, V a r [ T r ( X T A X ) ] ? Veuillez noter que A n'est pas une variable aléatoire.X∈RhX∈RhX \in

J'étudie l'apprentissage automatique et chaque livre que j'ouvre je tombe sur la distribution chi carré, la fonction gamma, la distribution t, la gaussienne, etc. Chaque livre que j'ai ouvert jusqu'à présent ne définit que les distributions: elles n'expliquent pas et ne donnent pas l'intuition sur...

Ces deux expressions m'ont beaucoup dérouté lorsque j'apprenais les statistiques. Il me semble que ce sont des choses totalement différentes. Un échantillon aléatoire consiste à prélever au hasard un échantillon dans une population, tandis qu'une variable aléatoire est comme une fonction qui mappe...

Supposons qu'un jeu propose un événement qui, à la fin, donne une récompense ou ne donne rien. Le mécanisme exact pour déterminer si la récompense est donnée est inconnu, mais je suppose qu'un générateur de nombres aléatoires est utilisé, et si le résultat est supérieur à une valeur codée en dur,...

Tout en lisant avec désinvolture certains travaux du marché de masse sur la théorie du chaos au cours des dernières années, j'ai commencé à me demander comment divers aspects de celui-ci pouvaient être appliqués à l'exploration de données et à des domaines connexes, comme les réseaux de neurones,...

Si vous ne faites que rééchantillonner à partir de la distribution empirique, pourquoi ne pas simplement étudier la distribution empirique? Par exemple, au lieu d'étudier la variabilité par échantillonnage répété, pourquoi ne pas simplement quantifier la variabilité à partir de la distribution...

Je viens d'avoir une crise de panique (intellectuelle). Une variable aléatoire continue qui suit un uniforme dans un intervalle fermé U(a,b)U(a,b)U(a,b) : un concept statistique familier. Un RV uniforme continu ayant un support sur les réels étendus (à moitié ou entiers): pas un RV proprement dit,...

J'essaie de comprendre la logique derrière le test du chi carré. Le test du carré est . est ensuite comparé à une distribution Chi-carré pour trouver une valeur p afin de rejeter ou non l'hypothèse nulle. : les observations proviennent de la distribution que nous avons utilisée pour créer nos...