J'ai du mal à comprendre pourquoi nous nous soucions si un processus de MA est inversible ou non.
Veuillez me corriger si je me trompe, mais je peux comprendre pourquoi nous nous soucions de savoir si un processus AR est causal, c'est-à-dire si nous pouvons le "réécrire", pour ainsi dire, comme la somme de certains paramètres et du bruit blanc - c'est-à-dire un processus de moyenne mobile. Si c'est le cas, nous pouvons facilement voir que le processus de RA est causal.
Cependant, j'ai du mal à comprendre pourquoi nous nous soucions de savoir si nous pouvons représenter un processus MA comme un processus AR en montrant qu'il est inversible. Je ne comprends pas vraiment pourquoi nous nous soucions.
Toute idée serait formidable.
maInvert
intérieur de laarima
fonction de R pour garantir que les estimations des paramètres correspondent à un modèle inversible.En outre, à en juger par le titre dans la référence du premier lien, ces auteurs ont beaucoup plus à dire à ce sujet. Malheureusement, je ne trouve pas de copie de ce livre / papier sur Internet. Si quelqu'un peut le trouver, faites-le moi savoir.
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