Pour un ensemble de données donné, l'écart est souvent calculé soit comme l'écart type, soit comme l'IQR (intervalle inter-quartile). Alors que a standard deviationest normalisé (z-scores, etc.) et peut donc être utilisé pour comparer la propagation de deux populations différentes, ce n'est pas le...
Je connais des notations telles que: oùβ0j=β0+uj, etyje j= β0+ βjeXje j+ uj+ eje j= β0j+βjeXjej+eje jyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align}β0j=β0+ujβ0j=β0+uj\beta_{0j}=\beta_{0}+u_j...
Je pensais à la signification de la famille à l'échelle de l'emplacement. Je crois comprendre que pour chaque XXX membre d'un emplacement famille à grande échelle avec des paramètres emplacement et échelle, la distribution de ne dépend pas de tous les paramètres et il est le même pour tous...
XXX et sont des variables aléatoires distribuées indépendamment où et . Quelle est la distribution de ?YYYX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)}Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)Z=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X La densité conjointe de est...
Est-il possible d'appliquer la procédure MLE habituelle à la distribution triangulaire? - J'essaie mais je semble être bloqué à un moment ou à un autre dans les mathématiques par la façon dont la distribution est définie. J'essaie d'utiliser le fait que je connais le nombre d'échantillons au-dessus...
Comment puis-je construire un intervalle de confiance asymptotique pour un paramètre réel, à partir du MLE pour ce
Je ne suis pas mathématicien. J'ai recherché sur Internet KL Divergence. Ce que j'ai appris, c'est que la divergence KL mesure les informations perdues lorsque nous approchons la distribution d'un modèle par rapport à la distribution d'entrée. Je les ai vues entre deux distributions continues ou...
J'ai vu des formules sur Wikipédia. qui concernent la distance et l'effet de levier de Mahalanobis: La distance de Mahalanobis est étroitement liée à la statistique de l'effet de levier, , mais a une échelle différente:hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). Dans un...
Résumé: Existe - t-il une théorie statistique pour soutenir l'utilisation de la distribution (avec des degrés de liberté basés sur la déviance résiduelle) pour les tests des coefficients de régression logistique, plutôt que la distribution normale standard?ttt Il y a quelque temps, j'ai découvert...
Le rapport de deux distributions normales indépendantes donne une distribution de Cauchy. La distribution t est une distribution normale divisée par une distribution chi carré indépendante. Le rapport de deux distributions khi-deux indépendantes donne une distribution F. Je recherche un rapport de...
Comment puis-je résoudre ça? J'ai besoin d'équations intermédiaires. Peut-être que la réponse est .−tf(x)−tf(x)-tf(x) ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) est la fonction de densité de probabilité. C'est-à-dire, et \ lim \ limits_ {x \ to...
J'ai une question sur les intervalles de confiance. En général, les intervalles de confiance sont-ils ouverts ou fermés?
Disons qu'en tant que propriétaire d'entreprise (ou de marketing ou de toute personne qui comprend un nuage de points), un nuage de points de deux variables s'affiche: nombre de publicités vs nombre de ventes de produits par mois au cours des 5 dernières années (ou une autre échelle de temps pour...
J'essaie de prouver la déclaration: Si et sont des variables aléatoires indépendantes,X∼ N( 0 , σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Oui∼ N( 0 , σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) alors est également une variable aléatoire normale.XOuiX2+ Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Pour le...
Quelqu'un peut-il m'expliquer le concept de distance de Mahalanobis? Par exemple, quelle est la distance de Mahalanobis entre deux points x et y, et surtout, comment est-elle interprétée pour la reconnaissance des
Un rappel historique des statistiques est que "la non-corrélation n'implique pas l' indépendance". Habituellement, ce rappel est complété par l'affirmation psychologiquement apaisante (et scientifiquement correcte) "quand, néanmoins, les deux variables sont distribuées normalement conjointement ,...
J'essaie de comprendre ce problème. Un dé est lancé 100 fois. Quelle est la probabilité qu'aucun visage n'apparaisse plus de 20 fois? Ma première pensée a été d'utiliser la distribution binomiale P (x) = 1 - 6 cmf (100, 1/6, 20) mais c'est évidemment faux puisque nous comptons certains cas plus...
Je lisais le livre The Identification Problem in Econometrics de Franklin M. Fisher, et j'étais confus par la partie qu'il démontrait l'identification en visualisant la fonction de vraisemblance. Le problème pourrait être simplifié comme suit: Pour une régression , où u ∼ i . i . d . N ( 0 , σ 2 I...
Il semble que la distribution binomiale soit très similaire dans sa forme à la distribution bêta et que je puisse re-paramétrer les constantes sur l'un ou l'autre des fichiers pdf pour les rendre identiques. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la distribution bêta? Est-ce dans un but précis?...
J'ai implémenté la fonction suivante pour calculer l'entropie: from math import log def calc_entropy(probs): my_sum = 0 for p in probs: if p > 0: my_sum += p * log(p, 2) return - my_sum Résultat: >>> calc_entropy([1/7.0, 1/7.0, 5/7.0]) 1.1488348542809168 >>> from scipy.stats...