Avant de poser la question, j'ai lu des questions similaires, mais aucune d'entre elles ne conduit à des réponses satisfaisantes pour mon intérêt spécifique. Je veux homogénéiser une série chronologique de précipitations de la République Dominicaine sur 64 ans (1940-2003). Pour cela, il est...
Il existe plusieurs méthodes pour faire des prévisions de séries chronologiques équidistantes (par exemple Holt-Winters, ARIMA, ...). Cependant, je travaille actuellement sur l'ensemble de données espacées irrégulières suivant, qui a un nombre variable de points de données par an et aucun...
Supposons que j'ai une série chronologique d'observations et que je calcule une mesure de la variance de cette série chronologique sous la forme de l'écart-type (SD) dans une fenêtre mobile de largeur et que cette fenêtre est déplacée par pas de temps uniques sur la série. Supposons en outre que ,...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . ma série chronologique est évidemment périodique, mais la décomposition...
Je comprends le modèle AR (p): son entrée est la série chronologique modélisée. Je suis complètement bloqué en lisant sur le modèle MA (q): son entrée est l' innovation ou le choc aléatoire comme il est souvent formulé. Le problème est que je ne peux pas imaginer comment obtenir un composant d'...
C'est une question assez générique: supposons que je veuille construire un modèle pour prédire la prochaine observation sur la base des observations précédentes ( peut être un paramètre à optimiser expérimentalement). Nous avons donc essentiellement une fenêtre coulissante d'entités d'entrée pour...
J'ai plusieurs données intermittentes. Sur la base de ces données, je voudrais comparer plusieurs méthodes de prévision (lissage exponentiel, moyenne mobile, Croston et Syntetos-Boylan), et décider si Croston ou Syntetos Boylan est meilleur que SES ou MA pour les données intermittentes ou non. La...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . J'ai une série chronologique bivariée z_toù z_1test la variation des...
Je n'ai pas travaillé très fréquemment avec des données de séries chronologiques, alors je cherche des conseils sur la meilleure façon de traiter cette question particulière. Disons que j'ai les données suivantes - représentées ci-dessous: Ici, il y a l'année sur l'axe des x. L'axe des y est une...
J'ai des données qui décrivent la fréquence à laquelle un événement se produit pendant une heure ("nombre par heure", nph) et la durée des événements ("durée en secondes par heure", dph). Ce sont les données d'origine: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008,...
Disons que j'ai une série chronologique, G t , et une covariable B t . Je veux trouver la relation entre eux par le modèle ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t où le Z t résiduel suit un processus ARMA. Le problème est: je sais avec certitude que β 0 et β 1 varient avec la période de l'année. Pourtant,...
Pour être honnête, j'ai lu de nombreux sites Web et réponses concernant cette question, et aucun ne l'a expliquée en termes simples et compréhensibles. Ce que je veux faire, c'est comprendre ce que fait une marche aléatoire et comment elle peut être utilisée pour l'analyse d'enrichissement des...
J'ai une question sur la modélisation des séries chronologiques dans R. mes données se composent de la matrice suivante: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6...
J'essaie d'écrire une thèse de premier cycle dans laquelle je teste le pouvoir prédictif d'un modèle économétrique donné sur une série temporelle financière donnée. J'ai besoin de conseils sur la façon de procéder. Pour mettre les choses en contexte, j'ai surtout économétriquement autodidacte; le...
J'ai suivi des données simulées de 2500 personnes concernant l'incidence d'une maladie rare sur 20 ans year number_affected 1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 7 1 8 0 9 1 10 0 11 1 12 0 13 0 14 1 15 1 16 0 17 1 18 0 19 2 20 1 Quel test puis-je appliquer pour montrer que la maladie devient plus courante? Edit:...
J'ai deux séries chronologiques (paramètres d'un modèle pour hommes et femmes) et vise à identifier un modèle ARIMA approprié afin de faire des prévisions. Ma série chronologique ressemble à: L'intrigue et l'ACF montrent non stationnaire (les pointes de l'ACF se coupent très lentement). Ainsi,...
On peut montrer que, en général, la statistique de test de cointégration de . Je crois que cela est vrai pour tous les tests de cointégration, donc le test particulier utilisé n'est peut-être pas pertinent.A , B ≠ B , AA,B≠B,AA, B \ne B,A Cependant, j'ai trouvé que les deux statistiques de test...
Pour déterminer la corrélation croisée entre Saleset Variable cost, les deux ayant une saisonnalité mensuelle, dois-je désaisonnaliser les deux
J'ai une série chronologique binaire: nous avons 2160 données (0 = ne s'est pas produit, 1 = s'est produit) pour une période d'une heure en 90 jours. Je veux prévoir après ces 90 jours, où le prochain 1 se produira, et également étendre cette disposition pour un mois
J'essaie de prévoir des Poissondonnées, divisées en groupes, de 1-26 months of data, selon le groupe. Des données regroupées 65% has a value of 0et 25% a value of 1. Je n'ai trouvé aucune tendance ou saisonnalité, j'ai donc commencé à tester quelques modèles stationnaires différents. Moving average...