J'utilise un modèle de décalage distribué pour analyser les données d'une série chronologique. La durée de la période d'étude est de 18 ans, et l'observation est des données annuelles. Lorsqu'on inclut un effet de décalage d'un an, la première année de la variable de décalage devient manquante....
Voici une récente requête de corrélation de Google: http://www.google.com/trends/correlate/search?e=internet+usage&t=weekly# Comme vous pouvez le voir dans la boîte de recherche sur ce lien, j'ai entré "utilisation d'Internet" et Google a fait le reste. Il affiche une valeur de 0,9298 comme...
Je cherche à comprendre cela d'un point de vue managérial. Par exemple, si j'expliquais la régression linéaire, je dirais que c'est une ligne de meilleur ajustement à travers certains points de données et elle peut être utilisée pour prédire une valeur "y" pour une valeur donnée de "x". Y a-t-il...
J'ai une expérience temporelle qui suit 8 groupes de traitement de 12 poissons pendant 24 heures avec des observations faites à 5 secondes d'intervalle. Parmi les mesures effectuées figure la distance parcourue par chaque poisson (en mm) entre les observations. Les 24 heures sont divisées en 1...
Je travaille sur un modèle de prévision basé sur ANN pour une série temporelle financière. J'utilise la validation croisée 5 fois et les performances moyennes sont ainsi. Les performances sur le dernier pli (l'itération où le dernier segment est omis de la formation et utilisé pour la validation)...
J'essaie d'utiliser le randomSurvivalForestpackage Rpour prédire le prochain événement d'une série d'événements (en utilisant res <- predict(fit,v)), mais tout ce que j'obtiens, c'est un total de% de survivants et ensuite le risque cumulatif pour chaque individu dans le res$ensemble. Puis-je...
La forme la plus simple d'un processus de bruit blanc est l'endroit où ses observations ne sont pas corrélées. Nous pouvons vérifier cela en appliquant par exemple un test de portemanteau tel que Lung - Box ou Box - Pierce. La série pourrait être un bruit blanc gaussien où les observations sont non...
J'ai un peu entendu parler de l'utilisation des réseaux de neurones pour prévoir les séries chronologiques , en particulier les réseaux de neurones récurrents . Je me demandais, existe-t-il un package de réseau de neurones récurrent pour R? Je n'arrive pas à en trouver un sur CRAN . Le plus proche...
J'ai joint une photo de la série chronologique dont je parle. Le haut est la série originale, le bas est la série différenciée. Chaque point de données est une lecture moyenne de 5 minutes à partir d'une jauge de contrainte. Cette jauge de contrainte est placée sur une machine. Les zones bruyantes...
J'ai une grande collection de séries chronologiques - des mesures prises toutes les 15 minutes (96 mesures par jour) sur une période d'un an à différents endroits. J'ai divisé chaque série chronologique en 365 séries chronologiques plus petites distinctes, 1 pour chaque jour de l'année. En...
Quelles méthodes existe-t-il pour mesurer la force de relations arbitraires hautement non linéaires entre deux variables appariées? Par hautement non linéaire, j'entends des relations qui ne peuvent pas être modélisées de manière sensible ou fiable par régression vers un modèle connu. Je suis...
Je suis développeur web et statisticien débutant. Mes données ressemblent à ceci Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 1.5 .8 .7 5 B 2 .3 .6 .3 .1 .3 2 D 2 .3 .1 .4 .3 .5 10 J'essaie de prédire y1 comme un produit des variables x....
J'essaie d'envelopper ma tête autour de l'analyse factorielle dynamique. Jusqu'à présent, je crois comprendre que DFA n'est qu'une analyse factorielle plus un modèle de série chronologique sur les scores (les charges restent fixes). Cependant, dans les cas que j'ai vus, le modèle sur les scores...
introduction Je vise à prévoir les taux de croissance annuels pour un certain nombre d’indicateurs macroéconomiques (notons un par YtYtY_t). L'une des tâches consiste à tester les performances de prévision des modèles de séries chronologiques rivaux avec et sans variables exogènes (XtXtX_t, une...
J'ai lu dans la série chronologique de John Cochrane sur la macroéconomie et les finances que: L'autocovariance peut pleinement caractériser les séries chronologiques [distribution conjointe]. Je ne comprends pas pleinement le lien entre la covariance et la distribution conjointe ici. Quelqu'un...
J'utilise ARMA sur un ensemble de données avec des échantillons manquants. Comment les traiter? Souhaitez-vous suggérer de faire une interpolation linéaire / non linéaire ou simplement de les garder à l'écart et de considérer deux échantillons avec des données manquantes entre les deux comme...
En tant qu'institution financière, nous nous heurtons souvent à l'analyse de données chronologiques. Souvent, nous finissons par faire une régression en utilisant des variables de séries chronologiques. Dans ce cas, nous rencontrons souvent des résidus avec une structure de séries chronologiques...
Supposons que sont des séries chronologiques avec , ( et est similaire à celle de , mais change lorsque le mannequin = 1). et , . Dans un contexte réel, il s'agira de rendements boursiers périodiques sur entreprises (mais vous pouvez ignorer cela). Il existe un mannequin, qui est égal à l'unité sur...
Je calcule des probabilités conditionnelles et des intervalles de confiance à 95% associés. Pour bon nombre de mes cas, j'ai un décompte simple des xsuccès des nessais (à partir d'un tableau de contingence), donc je peux utiliser un intervalle de confiance binomial, tel que celui fourni par...
Je ne sais pas vraiment ce qui est possible et je voudrais un pointeur dans la bonne direction. J'ai des mesures de temps et de position qui pourraient être n'importe quoi d'une personne marchant, un véhicule sur une route, ou dans un parking, ou une imprimante dans un bureau. Je dois calculer les...