Quelle est la position de la communauté sur le quatrième quadrant?

Nassim Taleb, de renommée Black Swan (ou infamie), a développé le concept et développé ce qu'il appelle "une carte des limites de la statistique" . Son argument de base est qu'il existe un type de problème de décision où l'utilisation de n'importe quel modèle statistique est nuisible. Il s'agirait de tout problème de décision où la conséquence d'une mauvaise décision pourrait être excessivement élevée, et le PDF sous-jacent est difficile à connaître.

Un exemple serait de court-circuiter une option d'achat d'actions. Ce type d'opération peut entraîner une perte illimitée (au moins en théorie); et la probabilité d'une telle perte est inconnue. Beaucoup de gens modélisent en fait la probabilité, mais Taleb fait valoir que les marchés financiers ne sont pas assez vieux pour permettre de se fier à n'importe quel modèle. Tout simplement parce que chaque cygne que vous avez vu est blanc, cela ne signifie pas que les cygnes noirs sont impossibles ou même improbables.

Voici donc la question: existe-t-il un consensus au sein de la communauté des statistiques sur les arguments de M. Taleb?

Peut-être que cela devrait être un wiki communautaire. Je ne sais pas.

Il y a quelques années, j'étais à une réunion de l'ASA (American Statistical Association) où Taleb a parlé de son "quatrième quadrant" et il semblait que ses remarques avaient été bien reçues. Taleb était beaucoup plus prudent dans sa langue lorsqu'il s'adressait à un auditorium de statisticiens qu'il ne l'a été dans ses écrits populaires.

Certains statisticiens sont offensés par l'hyperbole provocatrice dans les livres de Taleb, mais quand il expose ses idées de manière professionnelle, il n'y a pas trop d'objections. Il est difficile de prétendre que l'on peut estimer en toute confiance la probabilité d'événements rares avec peu ou pas de données, ou que l'on devrait prendre des décisions à fort enjeu sur de telles estimations si elles peuvent être évitées.

(Voici un article de blog que j'ai écrit sur le discours ASA de Taleb peu de temps après l'événement.)