Une question d'exercice demande Soit rvs ayant une distribution normale commune avec . Calculez le coefficient de dépendance de la queue supérieure pour tous les .X1,X2X1,X2X_1, X_2N(0,1)N(0,1)N(0,1)Corr(X1,X2)=ρCorr(X1,X2)=ρ\operatorname{Corr}(X_1, X_2) = \rhoρ∈[−1,1]ρ∈[−1,1]\rho \in [-1, 1]...
J'ai récemment trouvé l'estimateur quantile suivant pour une variable aléatoire continue dans un article (non statistique, appliqué): pour un vecteur XXx long de 100 , le quantile 1% est estimé avec min ( x )min(X)\min(x) . Voici comment il fonctionne: ci-dessous est un graphique de densité de...
Dans la sélection d'une bande passante pour un estimateur de densité de noyau, la bande passante critique selon ma compréhension est: "Pour chaque entier k, où 1<k<n, nous pouvons trouver la largeur minimale h(k)telle que l'estimation de la densité du noyau ait au plus k maxima. Silverman...
Supposons que nous observions les données et que nous souhaitions ajuster un modèle de régression pour . Malheureusement, est parfois mesuré avec des erreurs dont la moyenne est non nulle.Oui, XY,XY, XE [Y|X]E[Y|X]\mathbf{E}[Y \,|\, X]OuiYY Soit indiquer si est mesuré avec des erreurs moyennes...
J'ai récemment reçu un commentaire d'un examinateur à partir d'une soumission de journal qui m'a demandé de rapporter comment j'ai traité les valeurs aberrantes et les fringeliers . Je n'avais pas entendu parler du terme "fringeliers" et quand j'ai googlé, il y avait quelques articles, mais pas de...
Je sais que c'est une question idiote, car je connais la théorie des variables instrumentales et la régression en deux étapes. Pourtant, je n'ai jamais vu de réponse claire à ce qui suit: supposons que vous avez une endogénéité due à une variable non observée corrélée avec l'un des régresseurs...
La régression et l'apprentissage automatique sont utilisés en sciences naturelles pour tester des hypothèses, estimer des paramètres et faire des prédictions en ajustant des modèles aux données. Cependant, quand j'ai un modèle a priori , je ne veux faire aucun ajustement --- par exemple, un modèle...
Je soupçonne que c'est une question assez inhabituelle et exploratoire, alors soyez indulgent avec moi. Je me demande si l'on pourrait appliquer l'idée de l'échantillonnage d'importance à l'échantillonnage de Gibbs. Voici ce que je veux dire: dans l'échantillonnage de Gibbs, nous modifions la...
Envisagez une régression linéaire multiple. Cette question peut être d'une simplicité trompeuse, mais j'essaie de comprendre intuitivement pourquoi, disons que si j'ai des prédicteurs X1 et X2, les interactions entre ces prédicteurs peuvent être correctement capturées par X1 * X2. Je sais que les...
La question: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X etYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Je sais que cela ne tient pas en général; Le théorème de Slutsky ne s'applique que lorsqu'une ou les deux convergences...
Supposons que X =(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta), où θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+. Comment calcule-t-on l'espérance conditionnelle de E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}], où X(1)X(1)X_{(1)} et X(n)X(n)X_{(n)} sont les statistiques de...
Ma question est assez simple: laissez XXX et OuiOuiY être deux variables aléatoires uniformes non corrélées sur [ - 1 , 1 ][-1,1][-1,1]. Sont-ils indépendants? J'avais l'impression que deux variables aléatoires non corrélées ne sont nécessairement nécessairement indépendantes que si leur...
Je ne comprends pas quel est le but de l'arbre de décision? Pour moi, c'est une série de si-sinon. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas simplement if-else au lieu d'utiliser un arbre de décision? Est-ce parce que cela diminue la complexité de mon code? Je suis toujours épargné par le calcul de...
La fonction logistique a une plage de sortie de 0 à 1 et la pente asymptotique est nulle des deux côtés. Qu'est-ce qu'une alternative à une fonction logistique qui ne s'aplatit pas complètement à ses extrémités? Dont les pentes asymptotiques approchent de zéro mais pas de zéro et la plage est...
Vous trouverez ci-dessous un histogramme de certaines données, les cases sont des entiers, les autres paramètres ne sont pas pertinents. Comme vous pouvez le voir, il semble y avoir deux distributions normales distinctes mais qui se chevauchent pour les nombres pairs et impairs. La probabilité...
La question suivante s'appuie sur la discussion trouvée sur cette page . Étant donné une variable de réponse y, une variable explicative continue xet un facteur fac, il est possible de définir un modèle additif général (GAM) avec une interaction entre xet en facutilisant l'argument by=. Selon le...
J'aide un collègue à amorcer un modèle d'effets mixtes de méta-analyse en utilisant le framework de package metafor R créé par @Wolfgang. Fait intéressant et inquiétant, pour l'un des coefficients du modèle, j'obtiens une distribution bimodale lors du bootstrap (voir le panneau en bas à droite de...
J'essaie de comprendre l'intuition derrière le bootstrap sauvage. Que fait-il réellement? Je dois être capable de comprendre ce qu'il essaie de faire par rapport à une régression conventionnelle. Mes données ont une hétéroscédasticité et la méthode que j'utilise fait 5000 réplications. Comment...
Ici, j'étudie des modèles linéaires généralisés. Je sais que cette question est assez naïve et simple, mais je ne sais pas exactement pourquoi la fonction canonique de lien est si utile. Quelqu'un pourrait-il me donner une intuition sur ce
Je suis confus quant à la bonne façon d'écrire le filet élastique. Après avoir lu certains documents de recherche, il semble y avoir trois formes 1)exp{−λ1|βk|−λ2β2k}exp{−λ1|βk|−λ2βk2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\}