Il y a un problème de statistiques, je n'ai malheureusement aucune idée par où commencer (j'étudie par moi-même donc il n'y a personne à qui je puisse demander, si je ne comprends pas quelque chose. La question est iid N ( a , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a r ( X 2 + Y 2 ) = ?X, YX,OuiX,YN( a , b2)...
Une fonction boîte noire F:Rn→ RF:Rn→Rf: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, qui est évalué ponctuellement soumis au bruit gaussien, à savoir, F( x ) + N( μ ( x ) , σ( x)2)F(X)+N(μ(X),σ(X)2)f(x) + \mathcal{N}(\mu(x),\sigma(x)^2), peut être minimisé en utilisant l'optimisation bayésienne où un...
Souvent, dans la littérature, les auteurs se sont intéressés à trouver la distribution stationnaire d'un processus de séries chronologiques. Par exemple, considérons le processus AR ( ) simple suivant : X_t = \ alpha X_ {t-1} + e_t, où e_t \ stackrel {iid} {\ thicksim} f .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt= αXt...
Dans une autre tranche d'intuitions pour les identités en probabilité, considérons la loi d' identité élémentaire de la variance totale Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} Il s'agit...
Les problèmes statistiques impliquant des intervalles de confiance pour une moyenne de population peuvent être formulés en fonction de la fonction de pondération suivante : w(α,n)≡tn−1,α/2n−−√for 0<α<1 and n>1.w(α,n)≡tn−1,α/2nfor 0<α<1 and n>1.w(\alpha, n) \equiv...
Considérons une famille de distributions avec PDF (jusqu'à une constante de proportionnalité) donnée par Comment ça s'appelle? S'il n'a pas de nom, comment l'appelleriez-vous?p ( x ) ∼1( 1 + αX2)1 / α.p(x)∼1(1+αX2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Il ressemble assez à la famille des...
Fermé . Cette question a besoin de détails ou de clarté . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Ajoutez des détails et clarifiez le problème en modifiant ce message . Fermé il y a 2 ans . Toutes mes excuses si ce n'est pas le bon endroit pour demander....
Version courte J'essaie de résoudre / approximer analytiquement la probabilité composite qui résulte de tirages de Poisson indépendants et d'un échantillonnage supplémentaire avec ou sans remplacement (je ne me soucie pas vraiment lequel). Je veux utiliser la vraisemblance avec MCMC (Stan), donc je...
Disons que nous avons le cadre de données suivant: TY_MAX 141 1.004622 142 1.004645 143 1.004660 144 1.004672 145 1.004773 146 1.004820 147 1.004814 148 1.004807 149 1.004773 150 1.004820 151 1.004814 152 1.004834 153 1.005117 154 1.005023 155 1.004928 156 1.004834 157 1.004827 158 1.005023 159...
Basé sur Gradient Boosting Tree vs Random Forest . GBDT et RF utilisant une stratégie différente pour lutter contre le biais et la variance. Ma question est la suivante: puis-je rééchantillonner l'ensemble de données (avec remplacement) pour former plusieurs GBDT et combiner leurs prédictions comme...
Une pomme est situé au sommet AAA de pentagone , et une vis sans fin se trouve à une distance deux sommets, à . Chaque jour, le ver rampe avec une probabilité égale à l'un des deux sommets adjacents. Ainsi, après un jour, le ver est au sommet ou , chacun avec une probabilité . Après deux jours, le...
Disons que nous avons deux pièces biaisées C1et que les C2deux ont une probabilité différente de tourner la tête. Nous jetons des C1 n1fois et obtenons des H1têtes, des C2 n2fois et obtenons des H2têtes. Et nous constatons que le rapport des têtes pour une pièce est plus élevé que l'autre. Quelle...
Serait-il sensé d'équiper un modèle à dessein? Disons que j'ai un cas d'utilisation où je sais que les données ne varieront pas beaucoup en ce qui concerne les données de formation. Je pense ici à la prévision du trafic, où l'état du trafic suit un ensemble fixe de modèles trajet du matin activité...
J'ai obtenu cette question dans un quiz, il a demandé quelle sera l'erreur de formation pour un classificateur KNN lorsque K = 1. Que signifie la formation pour un classificateur KNN? Ma compréhension du classificateur KNN était qu'il considère l'ensemble des données et attribue à toute nouvelle...
J'examine différentes mesures de performance pour les modèles prédictifs. Beaucoup a été écrit sur les problèmes d'utilisation de la précision, au lieu de quelque chose de plus continu pour évaluer les performances du modèle. Frank Harrell http://www.fharrell.com/post/class-damage/ fournit un...
Suppose que X=(X1,...,Xn),:(Ω,A,P)→({0,1}n,2{0,1}n)X=(X1,...,Xn),:(Ω,A,P)→({0,1}n,2{0,1}n)X=(X_1, ..., X_n),: (\Omega, A,P)\to (\{0,1\}^n, 2^{{\{0,1\}}^n}) et Oui= (Oui1, . . . ,Ouin) : ( Ω , A , P) → ( { 0 , 1}n,2{ 0 , 1 }n)Oui=(Oui1,...,Ouin):(Ω,UNE,P)→({0,1}n,2{0,1}n)Y=(Y_1, ..., Y_n):(\Omega,...
J'ai une variable aléatoire Oui=eX1 +eXOui=eX1+eXY = \frac{e^{X}}{1 + e^{X}}et je connais .X∼ N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2) Existe-t-il un moyen de calculer ? J'ai essayé de comprendre l'intégrale, mais je n'ai pas fait beaucoup de progrès. Est-ce même possible?E...
Il s'agit plus d'une question historique: qui a inventé la notation pour dénoter l'indépendance (conditionnelle)?⊥⊥⊥⊥\perp \!\!\!
J'ai du mal à me retrouver sur la même longueur d'onde que mon supérieur quand il s'agit de valider mon modèle. J'ai analysé les résidus (observés par rapport aux valeurs ajustées) et je l'ai utilisé comme argument pour discuter des résultats obtenus par mon modèle, mais mon superviseur insiste sur...
Supposons que vous ajustiez un modèle . Y a-t-il des implications pratiques pour l'estimation de l'effet d'interaction si et sont corrélés?y=x1+x2+x1×x2y=x1+x2+x1×x2y = x_1 + x_2 + x_1\times x_2x1x1x_1x2x2x_2 Je comprends qu'il pourrait y avoir des problèmes de colinéarité si et sont très corrélés,...