Je sais que c'est une question idiote, car je connais la théorie des variables instrumentales et la régression en deux étapes. Pourtant, je n'ai jamais vu de réponse claire à ce qui suit:
- supposons que vous avez une endogénéité due à une variable non observée corrélée avec l'un des régresseurs initiaux. La manière typique de corriger cela est de trouver une variable instrumentale corrélée à l'effet non observé et d'utiliser une approche de régression en deux étapes.
Maintenant ma question est, pourquoi passer par ce problème - pourquoi ne pas simplement inclure la variable instrumentale comme régresseur standard dans l'estimation initiale?