TLDR: Les splines de régression en plaques minces ont-elles une interprétation probabiliste / bayésienne? Étant donné les paires entrée-sortie , ; Je veux estimer une fonction comme suit où est une fonction du noyau et est un vecteur caractéristique de taille . Les coefficients et peuvent être...
J'ai une séquence de variables non négatives telles que: XnXnX_nE(Xn|Cn)=Cnn2E(Xn|Cn)=Cnn2E(X_n|C_n)=\frac{C_n}{n^2} où est une séquence de variables aléatoires convergeant presque sûrement vers .CnCnC_n111 Puis-je conclure que tend à 0 presque sûrement?XnXnX_n Remarque: vous pouvez remplacer par...
La page Wikipedia sur R2 dit que peut prendre une valeur supérieure à 1. Je ne vois pas comment cela est possible.R2R2R^2 Des valeurs de R2R2R^2 dehors de la plage de 0 à 1 peuvent apparaître lorsqu'elles sont utilisées pour mesurer l'accord entre les valeurs observées et modélisées et lorsque les...
Des aigles marqués par satellite disparaissent en Écosse, et le tableau ci-dessus montre le sort des balises par modèle de balise. Je suis particulièrement intéressé par ces étiquettes qui sont «arrêtées - pas de dysfonctionnement», car il est possible que ces oiseaux soient également tués et que...
Ceci est une question de suivi que j'ai après avoir examiné ce post: Différence de test statistique des moyennes pour les données hétéroscédastiques non normales? Pour être clair, je demande dans une perspective pragmatique (ne pas suggérer que les réponses théoriques ne sont pas les bienvenues)....
Supposons que nous ayons un modèle de régression logistique: P(y=1|x)log(p1−p)=p=βxP(y=1|x)=plog(p1−p)=βx\begin{align} P(y=1\vert\mathbf{x}) &= p \\ \log\left(\frac{p}{1-p}\right) &= \boldsymbol{\beta}\mathbf{x} \end{align} Étant donné un échantillon aléatoire
En pensant à un histogramme comme une estimation de la fonction de densité, est-il raisonnable de penser à la taille du bac comme un paramètre qui contraint la structure locale de cette fonction? Existe-t-il également une meilleure façon d'articuler ce
Je travaille sur le problème suivant: Soit et des variables aléatoires indépendantes de densité commune où . Soit U = \ min (X, Y) et V = \ max (X, Y) . Trouvez la densité conjointe de (U, V) et donc trouver le pdf de U + V
J'examine comment la distance euclidienne minimale attendue entre des points uniformément aléatoires et l'origine change à mesure que nous augmentons la densité de points aléatoires ( points par unité de carré ) autour de l'origine. J'ai réussi à trouver une relation entre les deux décrits comme...
J'ai eu récemment une discussion rapide avec un ami bien informé qui a mentionné que les SVM sont la limite de température zéro de la régression logistique. La justification impliquait des polytopes marginaux et la dualité fenchel. Je n'ai pas pu suivre. Cette affirmation selon laquelle les SVM...
Comme pour la plupart des méthodes Monte Carlo, la règle de bootstrap est que plus le nombre de répliques est élevé, plus l'erreur Monte Carlo est faible. Mais les rendements diminuent, il n'est donc pas logique d'exécuter autant de répliques que possible. Supposons que vous vouliez vous assurer...
J'ai deux prédicteurs dans un modèle de régression logistique binaire: un binaire et un continu. Mon objectif principal est de comparer les coefficients des deux prédicteurs au sein d'un même modèle. Je suis tombé sur la suggestion d'Andrew Gelman de standardiser les variables d'entrée de...
Quels sont les inconvénients de l'utilisation d'un filet élastique par rapport au lasso. Je sais que le filet élastique est capable de sélectionner des groupes de variables lorsqu'ils sont fortement corrélés. Il n'a pas le problème de sélectionner plus de nnnprédicteurs lorsque . Alors que le lasso...
Si je suis intéressé par les effets causals du changement d'une variable ( ) sur certains résultats ( ), comment pourrais-je représenter cela dans un graphique acyclique dirigé (DAG)?EEEOOO Supposons que , où et se produisent aux moments 1 et 2, un DAG correct serait-il: ΔE2=E2−E1ΔE2=E2-E1\Delta...
J'ai un ensemble de données avec 5 818 446 lignes et 51 colonnes, dont 50 sont des prédicteurs. Ma réponse est quantitative, je suis donc intéressé par un modèle de régression. J'essaie d'adapter une forêt aléatoire à mes données en utilisant le package caret. Cependant, je n'ai pas assez de RAM...
Cette question fait suite à stats.stackexchange.com/q/233658 Le modèle de régression logistique pour les classes {0, 1} est P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx)P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx) \mathbb{P} (y = 1 \;|\; x) = \frac{\exp(w^T x)}{1 + \exp(w^T x)} \\...
Mme A sélectionne un nombre au hasard dans la distribution uniforme sur . Ensuite, M. B tire de façon répétée et indépendante les nombres de la distribution uniforme sur , jusqu'à ce qu'il obtienne un nombre supérieur à , puis s'arrête. La somme attendue du nombre que M. B tire, étant donné , est...
Je suis médecin, alors soyez gentil avec moi et ma compréhension de base des statistiques. J'ai un ensemble de données composé de patients et de leurs visites et j'ai étiqueté la présence d'un type spécifique de taupe dans leur main gauche et / ou droite avec {0,1} valeurs (0 = pas présent et 1 =...
J'ai estimé des modèles à effets fixes de mesures répétées, avec une composante d'erreur imbriquée, en me basant sur des variables de regroupement, c'est-à-dire des modèles non imbriqués, en utilisant plm. Je suis maintenant intéressé à tester si les modèles complets sont significativement...
Quels sont les travaux théoriques significatifs actuels qui ont été effectués dans le domaine de l'inférence asymptotique / théorie des grands échantillons? Quelle est la portée de la recherche dans ce domaine actuellement? Y a-t-il un problème ouvert ou des domaines spécifiques où la théorie se...