Le traitement habituel dans les manuels de l'ajustement des variables superflues dans l'OLS stipule que l'estimateur est toujours sans biais, mais peut avoir une variance plus importante (voir, par exemple, Greene, Econometric Analysis, 7e éd., P. 58). L'autre jour, je suis tombé sur le traitement...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 5 ans . Supposons que j'ai une trame de données comme:
Qu'est-ce que tout cela signifie? Je suis un «noob» de l'analyse factorielle et même si j'ai lu un livre, il ne m'a pas tout dit apparemment. Étant donné que la statistique du chi carré est si élevée et la valeur de p si faible, il semblerait que les données soient presque coplanaires (2...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . J'ai une série chronologique bivariée z_toù z_1test la variation des...
J'ai vu la question suivante sur un autre forum: "Supposons que la taille et le poids des hommes adultes puissent être décrits avec des modèles normaux et que la corrélation entre ces variables soit de 0,65. Si la taille d'un homme le place au 60e centile, à quel centile vous attendriez-vous à ce...
L'ensemble de données que j'utilise contient des données sur le revenu par zone. Les valeurs ne sont pas normalement distribuées comme indiqué dans le diagramme suivant. Global I de Moran indique des modèles spatiaux significatifs et Local Moran I trouve des points chauds et froids significatifs...
J'ai utilisé auto.arima pour ajuster un modèle de série chronologique (une régression linéaire avec des erreurs ARIMA, comme décrit sur le site de Rob Hyndman ). Une fois terminé - le résultat indique que le meilleur modèle a un (5,1,0) avec une structure de dérive - et rapporte les valeurs des...
Je voudrais tout d'abord préciser que je ne suis pas un expert du sujet. Supposons que deux variables aléatoires et soient binomiales, respectivement X \ sim B (n_1, p) et Y \ sim B (n_2, p), notez ici que p est le même. Je sais que Z = X + Y \ sim B (n_1 + n_2, p).XXXYYYX∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim...
J'enseigne des (très) statistiques de base aux détenus d'une prison de sécurité moyenne / élevée et je voudrais démontrer le théorème de la limite centrale. La salle de classe n'a pas de ressources au-delà d'un tableau blanc. Je ne peux apporter que du papier et des instruments d'écriture. Des...
J'essaie de faire un nuage de points pour voir la relation entre l'alphabétisation et la mortalité infantile. Comment savoir si l'alphabétisation est mon axe X et la mortalité infantile est mon axe Y, ou l'inverse? Comment puis-je déterminer ce qui se passe dans l'axe X et l'axe...
Je modélise actuellement certaines données à l'aide d'une régression logistique binaire. La variable dépendante a un bon nombre de cas positifs et négatifs - elle n'est pas rare. J'ai également un grand ensemble d'entraînement (> 100 000) et le nombre d'effets principaux qui m'intéresse est...
Je recherche une mesure appropriée de la "variance expliquée" d'un GLM de Poisson (en utilisant une fonction log-link). J'ai trouvé un certain nombre de ressources différentes (à la fois sur ce site et ailleurs) qui discutent d'un certain nombre de différentes mesures pseudo- , mais presque tous...
Je suis relativement nouveau dans les statistiques bayésiennes, alors soyez gentil. Je viens d'effectuer le calcul bayésien approximatif (ABC) pour l'inférence d'un modèle multi-paramètres. Maintenant, je cherche à effectuer une vérification prédictive postérieure des paramètres qui ont été...
Une personne reçoit trois articles, par exemple des images de visages, et est invitée à choisir quels sont les deux visages les plus similaires. Cette opération est répétée un grand nombre de fois avec différentes combinaisons de visages, chaque visage pouvant apparaître dans de nombreuses...
Je n'ai pas travaillé très fréquemment avec des données de séries chronologiques, alors je cherche des conseils sur la meilleure façon de traiter cette question particulière. Disons que j'ai les données suivantes - représentées ci-dessous: Ici, il y a l'année sur l'axe des x. L'axe des y est une...
La relation entre la normale normale et les distributions du chi carré est bien connue. Je me demandais cependant, y a-t-il une transformation qui peut conduire d'un à une distribution normale standard?χ2(1)χ2(1)\chi^2 (1) On peut facilement voir que la transformation de racine carrée ne fonctionne...
On dit généralement que les a priori sur les statistiques bayésiennes peuvent être considérés comme des facteurs de régularisation car ils pénalisent les solutions où le précédent place une faible densité de probabilité. Ensuite, étant donné ce modèle simple dont les paramètres MLE sont: a r gm...
Dans leur livre "Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling" (1999), Snijders & Bosker (ch. 8, section 8.2, page 119) a déclaré que la corrélation intercept-pente, calculée comme la covariance inter-pente divisée par la racine carrée du produit de la variance...
J'ai un tas de descriptions de poste entrées par les utilisateurs. Il y a toutes sortes de fautes d'orthographe et de mauvaises données. c'est à dire: ... tulane univ hospital tulip tullett prebon ... weik investment weill cornell university medical center weis weiss waldee hohimer dds welded...
Dans quelles conditions l'analyse des composants principaux (ACP) et l'analyse factorielle (AF) devraient-elles donner des résultats