Je cherche la valeur asymptotique ( ) de (le log du déterminant de) la covariance du % d'observations avec la plus petite distance euclédienne à l'origine dans un échantillon de taille tiré de, disons , un gaussien standard bivarié.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn - L'hyper-volume d'une ellipse...
de calculer l'espérance pour arbitraire (pour l'attente est infinie) si est lognormalement distribué, ie .E[ecX]E[ecX]E[e^{cX}]c<0c<0c0XXXlog(X)∼N(μ,σ)log(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Mon idée était d'écrire l'attente comme intégrale, mais je n'ai pas vu comment procéder:...
Cette question découle de la question suivante. /math/360275/e1-1x2-under-a-normal-distribution Fondamentalement, quel est le E(11 +X2)E(11+x2)E\left(\frac{1}{1+x^2}\right) sous un gaussien général N( μ ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal{N}(\mu,\sigma^2). J'ai essayé de réécrire11 +X211+x2\frac{1}{1+x^2} comme un...
J'utilise la régression logistique pour prédire la probabilité qu'un événement se produise. En fin de compte, ces probabilités sont placées dans un environnement de production, où nous nous concentrons autant que possible sur nos prévisions de «oui». Il est donc utile pour nous d'avoir une idée de...
Le processus de génération de données est: y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 + \mathbb{N}\left(0,1\right) Soit une suite de à de...
Si je comprends bien, une analyse discriminante linéaire (LDA) suppose des données distribuées normales, des caractéristiques indépendantes et des covariances identiques pour chaque classe pour le critère d'optimalité. Puisque la moyenne et la variance sont estimées à partir des données...
Supposons que nous voulons tester l'hypothèse selon laquelle la proportion de martiens aux yeux bleus a diminué tout au long du 20e siècle. Malheureusement, la population martienne fluctue fortement, donc chaque décennie il y a une grande différence dans la population totale [mise à jour:...
J'essaie de comprendre la différence entre tester l'hypothèse nulle (c.-à-d. tester que la probabilité d'un «objectif» est la même pour 2 populations différentes, similaire au test prop. dans R) un test A / B utilisant une formule bayésienne telle que décrite ici:
Je suis tombé sur le terme famille exponentielle . Les distributions de Bernoulli, gaussienne et bien d'autres appartiennent à cette famille exponentielle. Quels seraient les points communs entre
Simulons d'abord quelques données pour une régression logistique avec des parties fixes et aléatoires: set.seed(1) n <- 100 x <- runif(n) z <- sample(c(0,1), n, replace=TRUE) b <- rnorm(2) beta <- c(0.4, 0.8) X <- model.matrix(~x) Z <- cbind(z, 1-z) eta <- X%*%beta + Z%*%b...
Lorsque j'utilise des modèles de régression, je me sens réticent à utiliser par défaut des hypothèses d'association linéaire; au lieu de cela, j'aime explorer la forme fonctionnelle des relations entre les variables dépendantes et explicatives en utilisant une régression de lissage non paramétrique...
Je me rends donc compte que cela a déjà été demandé: par exemple, quels sont les cas d'utilisation liés à l'analyse de cluster de différentes métriques de distance? mais j'ai trouvé les réponses quelque peu contradictoires avec ce qui est suggéré devrait être possible dans la littérature....
Si nous sélectionnons différentes valeurs du paramètre , nous pourrions obtenir des solutions avec différents niveaux de rareté. Cela signifie-t-il que le chemin de régularisation est de savoir comment sélectionner la coordonnée qui pourrait obtenir une convergence plus rapide? Je suis un peu...
Existe-t-il un moyen méthodique de comparer les directions, les grandeurs, etc. des résultats de l'ACP pour différents échantillons prélevés sur la même population? Je laisse la nature du test délibérément vague parce que j'aimerais entendre toutes les différentes possibilités ... par exemple, il...
Je lisais cette question et j'ai pensé à simuler la quantité requise. Le problème est le suivant: si et sont normaux normaux, qu'est-ce que E (A ^ 2 | A + B) ? Je veux donc simuler E (A ^ 2 | A + B) . (pour une valeur choisie de A + B )UNEAABBBE(UNE2| A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(UNE2|...
Je recherche des articles ou d'autres exemples de recherche où l'analyse statistique effectuée serait à la portée de quelqu'un qui a suivi un cours d'introduction aux statistiques. Idéalement, les ensembles de données devraient également être disponibles en ligne. L'idée est de les transmettre aux...
J'ai un problème avec la vérification des hypothèses pour une variable continue dans un modèle à risques proportionnels. Si une variable était un facteur à plusieurs niveaux, je pourrais alors utiliser le test de logrank ou vérifier si les transformations log (-log) des courbes de survie sont...
J'essaie de prouver l'inégalité suivante: EDIT: Presque immédiatement après avoir posté cette question, j'ai découvert que l'inégalité qu'on me demande de prouver s'appelle l'inégalité de Cantelli. Quand j'ai écrit cela, je ne savais pas que cette inégalité particulière avait un nom. J'ai trouvé...
Disons que j'ai un vecteur aléatoireY∼N(Xβ,Σ)Y∼N(Xβ,Σ)Y\sim N(X\beta,\Sigma) etΣ≠σ2IΣ≠σ2I\Sigma\neq\sigma^2 I. Autrement dit, les éléments deYYY (donné XβXβX\beta) sont corrélés. L'estimateur naturel de ββ\beta est (X′Σ−1X)−1X′Σ−1Y(X′Σ−1X)−1X′Σ−1Y(X'\Sigma^{-1}X)^{-1}X'\Sigma^{-1}Y, et...
Avant de poster cette question, j'avais parcouru d'autres questions sur cette pile, et cela va probablement être une promenade dans le parc pour tous ceux qui la liront! Mais la description de cette pile comprend l'analyse et la visualisation des données, donc j'espère que c'est au bon endroit!...