J'essaie de prédire un score d'équilibre et j'ai essayé plusieurs méthodes de régression différentes. Une chose que j'ai remarquée, c'est que les valeurs prédites semblent avoir une sorte de limite supérieure. Autrement dit, le solde réel est de , mais mes prédictions atteignent un sommet d'environ...
Je veux simuler un échantillon d'une distribution normale de mélange telle que p × N(μ1,σ21) + ( 1 - p ) × N(μ2,σ22)p×N(μ1,σ12)+(1−p)×N(μ2,σ22)p\times\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + (1-p)\times\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) est limité à l'intervalle au lieu de . Cela signifie que je veux simuler un...
J'étudie le modèle du mélange gaussien et je pose cette question moi-même. Supposons que les données sous-jacentes soient générées à partir d'un mélange de distribution gaussienne et que chacune d'elles ait un vecteur moyen μ k ∈ R p , où 1 ≤ k ≤ K et chacune d'elles ait la même matrice de...
Dans un commentaire ici , @gung a écrit, Je pense qu'ils peuvent se chevaucher un peu (peut-être ~ 25%) et être encore significatifs au niveau de 5%. N'oubliez pas que l'IC à 95% que vous voyez concerne l'OR individuel, mais le test de 2 OR porte sur la différence entre eux. Cependant, s'ils ne se...
J'apprends actuellement des modèles bayésiens hiérarchiques en utilisant JAGS de R, et aussi pymc en utilisant Python ( "Méthodes bayésiennes pour les pirates" ). Je peux obtenir une certaine intuition de ce post : "vous vous retrouverez avec une pile de chiffres qui ressemble" comme si "vous aviez...
Je fais un projet qui consiste à remplacer les valeurs manquantes dans un ensemble de données (pour la première fois). Cela implique d'utiliser deux méthodes replacement by meanet replacement by mediande remplir les valeurs manquantes. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les résultats du...
Supposons que dans une analyse de régression dans R, j'ai une variable indépendante de type de facteur avec 3 niveaux dans mon jeu de données de train. Mais dans l'ensemble de données de test, la même variable de facteur a 5 niveaux. Par conséquent, je ne peux pas prédire les valeurs de réponse...
Je vais enseigner les statistiques en tant qu'assistant d'enseignement pour la seconde moitié de ce semestre aux étudiants de premier cycle orientés CS. La plupart des étudiants qui ont suivi le cours ne sont pas incités à apprendre le sujet et ne l'ont suivi que pour des exigences importantes. Je...
J'ai probablement une question stupide à propos de laquelle, je dois l'avouer, je suis confus. Imaginez la génération répétée d' une matrice orthogonale (orthonormale) aléatoire uniformément distribuée d'une certaine taille . Parfois, la matrice générée a le déterminant et parfois elle a le...
J'effectue une analyse dont l'objectif principal est de comprendre les données. L'ensemble de données est suffisamment grand pour la validation croisée (10k), et les prédicteurs incluent des variables continues et factices, et le résultat est continu. L'objectif principal était de voir s'il était...
Je sais que l'OLS est non biaisé mais pas efficace sous hétéroscédasticité dans un cadre de régression linéaire. Sur Wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error L'estimateur MMSE est asymptotiquement non biaisé et sa distribution converge vers la distribution normale: , où I...
Mon professeur a prouvé que la dérivée seconde de l'entropie croisée est toujours positive, de sorte que la fonction de coût des réseaux de neurones utilisant l'entropie croisée est convexe. Est-ce vrai? Je suis assez confus à ce sujet car j'ai toujours appris que la fonction de coût de ANN n'est...
J'essaie de comprendre la sortie de l'analyse des composants principaux effectuée comme suit: > head(iris) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species 1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa 2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa 3 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa 4 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa 5 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa 6 5.4...
Parfois, nous supposons que les régresseurs sont fixes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas stochastiques. Je pense que cela signifie que tous nos prédicteurs, estimations de paramètres, etc. sont inconditionnels alors, non? Puis-je même aller si loin que ce ne sont plus des variables aléatoires? Si,...
Je pensais, puisque sont de et ils sont indépendants, alorsX,YX,YX, YN(0,1)N(0,1)N(0,1) X−2YX−2YX - 2Y a une distribution de . Alors a une probabilité de .N(0,5)N(0,5)N(0, 5)X−2Y>0X−2Y>0X-2Y > 01/21/21/2 Ce qui précède me semble correct, bien qu'il semble que aurait alors une probabilité de ....
\def\l{|\!|} Étant donné la régression nette élastique minb12||y−Xb||2+αλ||b||22+(1−α)λ||b||1minb12||y−Xb||2+αλ||b||22+(1−α)λ||b||1\min_b \frac{1}{2}\l y - Xb \l^2 + \alpha\lambda \l b\l_2^2 + (1 - \alpha) \lambda \l b\l_1 comment choisir une plage appropriée de λλ\lambda pour la validation...
Aujourd'hui, j'ai parcouru le livre "Théorie de l'information: une introduction au didacticiel" de James Stone et réfléchi un instant ou deux à l' étendue de l'utilisation de la théorie de l'information en science des données appliquée (si vous n'êtes pas à l'aise avec ce terme encore quelque peu...
Donc, pour le plaisir, je prends certaines données d'appels du centre d'appels où je travaille et j'essaie de faire des tests d'hypothèse sur eux, en particulier le nombre d'appels reçus en une semaine, et j'utilise une distribution de Poisson pour l'adapter. En raison de l'objet de mon travail, il...
J'apprends la régression. J'ai fait quelques régressions transversales qui sont très bien. J'ai récemment fait une régression simple de séries chronologiques. J'ai donc des vecteurs ay & x contenant chacun 1000 observations. J'ai fait une régression ols simple dans Excel qui m'a semblé très...
Il est bien connu qu'une combinaison linéaire de 2 variables normales aléatoires est également une variable normale aléatoire. Y a-t-il des familles de distribution non normales communes (par exemple, Weibull) qui partagent également cette propriété? Il semble y avoir de nombreux contre-exemples....