Utilisation d'une fenêtre mobile dans la régression de séries chronologiques

J'apprends la régression. J'ai fait quelques régressions transversales qui sont très bien. J'ai récemment fait une régression simple de séries chronologiques. J'ai donc des vecteurs ay & x contenant chacun 1000 observations.

J'ai fait une régression ols simple dans Excel qui m'a semblé très bien. Cependant, mon tuteur en ligne m'a envoyé un e-mail après avoir envoyé les résultats me demandant quelle fenêtre déroulante j'utilisais? Je ne semble pas suivre. J'ai renvoyé un e-mail, mais j'ai reçu une réponse d'absence du bureau et je tiens à comprendre ce qu'il voulait dire.

Est-ce simplement plutôt que d'utiliser les 1000 observations que je devrais utiliser les 50 premières observations (donc 1:49) pour une régression puis refaire une régression en utilisant obs (2:50)?

Ma compréhension était que tant que les données de mes vecteurs sont ordonnées correctement (dans mon cas, ma date), la régression devrait être effectuée de la même manière qu'une régression transversale - je me trompe?

Effectuer une régression continue (une régression avec une fenêtre temporelle continue) signifie simplement que vous effectuez des régressions encore et encore, avec des sous-échantillons de votre échantillon complet d'origine.

• Par exemple, vous pouvez effectuer les régressions en utilisant des fenêtres d'une taille de 50 chacune, c'est-à-dire de 1:50, puis de 51: 100, etc.

• Une autre approche consisterait à appliquer des fenêtres qui se chevauchent d'une taille de 50 chacune. Ainsi, par exemple, en utilisant 1:50, puis 41:90, etc. (en coupant les 10 derniers éléments dans chaque régression de sous-échantillon suivante).

En conséquence, vous recevrez une série chronologique de vos coefficients de régression, que vous pourrez ensuite analyser.

L'approche à suivre dépend beaucoup de votre contexte et de l'objectif de votre recherche.