J'ai été très intrigué par la réponse ici. J'aimerais avoir une explication plus profane de ce que les probabilités négatives pourraient signifier et de leurs applications, éventuellement avec des exemples. Par exemple, qu'est-ce que cela signifierait pour un événement d'avoir une probabilité de...
J'ai un bloc de données en python où j'ai besoin de trouver toutes les variables catégorielles. La vérification du type de la colonne ne fonctionne pas toujours car le inttype peut également être catégorique. Je cherche donc de l'aide pour trouver la bonne méthode de test d'hypothèse pour...
Supposons que nous ayons un modèle .Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i La régression a un certain nombre d'hypothèses, telles que les erreurs devraient être normalement distribuées avec un zéro...
Considérons un graphe aléatoire Erdos-Renyi . L'ensemble des sommets est étiqueté par . L'ensemble des arêtes est construit par un processus aléatoire.G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))nnnVVVV={1,2,…,n}V={1,2,…,n}V = \{1,2,\ldots,n\}EEE Soit une probabilité , puis chaque paire non ordonnée de...
Sur Twitter, un journaliste Stuart Nicholls a critiqué une étude récemment publiée en disant: À la suite de l'article très intéressant de Dal-Re, ils signalent plusieurs exemples qui remettent en question l'utilisation du terme pragmatique. Un essai de phase 3, multisite, en double aveugle,...
Supposons que nous ayons accès à des échantillons iid d'une distribution avec une moyenne et une variance vraies (inconnues) , et nous voulons estimer .μ 2μ , σ2μ,σ2\mu, \sigma^2μ2μ2\mu^2 Comment construire un estimateur non biaisé, toujours positif de cette quantité? La prise du carré de la...
J'ai une régression aléatoire de la forêt construite en utilisant skl et je note que je donne des résultats différents basés sur la définition de la valeur aléatoire de la graine aléatoire. Si j'utilise LOOCV pour déterminer quelle graine fonctionne le mieux, est-ce une méthode valide?...
Je sais par des études antérieures que Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Cependant, je ne comprends pas pourquoi. Je peux voir que l'effet sera de «faire monter» la variance lorsque A et B covarient fortement. Il est logique que...
J'ai rencontré ces diapositives (diapositives # 16 et # 17) dans l'un des cours en ligne. L'instructeur tentait d'expliquer comment l'estimation maximale postérieure (MAP) est en fait la solution L ( θ ) = I[ θ ≠ θ∗]L(θ)=I[θ≠θ∗]L(\theta) = \mathcal{I}[\theta \ne \theta^{*}] , où θ∗θ∗\theta^{*} est...
En lisant l' article suivant , je suis tombé sur l'énoncé suivant: Comme mentionné, il est souvent présenté sans référence aux modèles probabilistes, conformément à l'idée de Benzecri [1973] de «laisser les données parler d'elles-mêmes». (la citation est tirée de JP Benzécri. L'analyse des données....
J'ai du mal à prouver la déclaration suivante. Il est donné dans un document de recherche trouvé sur Google. J'ai besoin d'aide pour prouver cette affirmation! Soit X=ASX=ASX= AS , où AAA est une matrice orthogonale et SSS est gaussien. Le comportement isotopique du gaussien SSSqui a la même...
Quelle est la différence entre l' encodage bayésien variationnel automatique et la rétropropagation stochastique pour les modèles génératifs profonds ? L'inférence dans les deux méthodes conduit-elle aux mêmes résultats? Je ne suis au courant d'aucune comparaison explicite entre les deux méthodes,...
J'essaie d'écrire une fonction qui génère un bruit uniformément distribué qui provient d'une boule de norme p de dimensions:nnn ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} J'ai trouvé des solutions possibles pour les cercles ( ) (
Soit soit un échantillon aléatoire tiré de population où .(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Je recherche l'UMVUE de .θθ\theta La densité conjointe de est(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)...
Supposons que XXX et YYY soient normaux bivariés avec la moyenne μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) et la covariance Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Quelle est la probabilité...
Supposons que vous vouliez aller pêcher au lac voisin de 8h à 20h. En raison de la surpêche, une loi a été adoptée qui stipule que vous ne pouvez attraper qu'un seul poisson par jour. Lorsque vous attrapez un poisson, vous pouvez choisir de le garder (et donc de rentrer chez lui avec ce poisson),...
La régression logistique modélise les cotes logarithmiques d'un événement comme un ensemble de prédicteurs. Autrement dit, log (p / (1-p)) où p est la probabilité d'un certain résultat. Ainsi, l'interprétation des coefficients de régression logistique brute pour une variable (x) doit être sur...
J'ai une question qui, je pense, sera assez basique pour beaucoup d'utilisateurs. J'utilise des modèles de régression linéaire pour (i) étudier la relation entre plusieurs variables explicatives et ma variable de réponse et (ii) prédire ma variable de réponse en utilisant les variables...
La forme fermée de w dans la régression linéaire peut s'écrire w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty Comment expliquer intuitivement le rôle de (XTX)−1(XTX)−1(X^TX)^{-1} dans cette
Je suis confus par les déclarations sur une page Web de l'UCLA sur la régression logistique à effets mixtes. Ils montrent un tableau des coefficients d'effets fixes de l'ajustement d'un tel modèle et le premier paragraphe ci-dessous semble interpréter les coefficients exactement comme une...