Je teste l'indépendance de deux variables, A et B, stratifiées par C. A et B sont des variables binaires et C est catégorique (5 valeurs). En exécutant le test exact de Fisher pour A et B (toutes strates combinées), j'obtiens: ## (B) ## (A) FALSE TRUE ## FALSE 1841 85 ## TRUE 915 74 OR: 1.75 (1.25...
Supposons que experts soient chacun invités à classer un ensemble de objets dans l'ordre ou la préférence. Laissons les liens dans le classement.kkknnn John Kemeny et Laurie Snell dans leur livre de 1962 "Modèles mathématiques dans les sciences sociales" proposent de résoudre le problème suivant:...
J'ai vu deux représentations différentes de l'estimateur de régression quantile qui sont Q(βq)=∑i:yi≥x′iβnq∣yi−x′iβq∣+∑i:yi<x′iβn(1−q)∣yi−x′iβq∣Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi<xi′βn(1−q)∣yi−xi′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid +...
J'ai obtenu trois modèles réduits à partir d'un modèle complet original en utilisant sélection avant élimination en arrière Technique de pénalisation L1 (LASSO) Pour les modèles obtenus en utilisant la sélection vers l'avant / l'élimination vers l'arrière, j'ai obtenu l'estimation de validation...
J'ai un peu entendu parler de l'utilisation des réseaux de neurones pour prévoir les séries chronologiques. Comment puis-je comparer la meilleure méthode de prévision de mes séries chronologiques (données quotidiennes sur la vente au détail): auto.arima (x), ets (x) ou nnetar (x). Je peux comparer...
La formule que l'on doit spécifier pour la formation d'un modèle à plusieurs niveaux (à l'aide lmerde la lme4 Rbibliothèque) m'obtient toujours. J'ai lu d'innombrables manuels et tutoriels, mais je ne l'ai jamais bien compris. Voici donc un exemple de ce tutoriel que j'aimerais voir formulé dans...
J'ai huit variables indépendantes et une dépendante. J'ai exécuté une matrice de corrélation, et 5 d'entre eux ont une faible corrélation avec le DV. J'ai ensuite exécuté une régression multiple pas à pas pour voir si certains / tous les IV peuvent prédire le DV. La régression a montré que seuls...
Dans la régression logistique, un rapport de cotes de 2 signifie que l'événement est 2 fois plus probable compte tenu d'une augmentation d'une unité du prédicteur. Dans la régression de Cox, un rapport de risque de 2 signifie que l'événement se produira deux fois plus souvent à chaque instant,...
J'ai une série de distributions asymétriques gauches / lourdes que je voudrais montrer. Il y a 42 distributions sur trois facteurs (étiquetés comme A, Bet Cci - dessous). De plus, la variation diminue d'un facteur à l'autre B. Le problème que j'ai est que les distributions sont difficiles à...
Disons que j'ai le modèle suivant: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1si t<τλ2si t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} Et je déduis les postérieurs de et montrés ci-dessous à partir de mes...
Après le rodage, pouvons-nous utiliser directement les itérations MCMC pour l'estimation de la densité, par exemple en traçant un histogramme ou une estimation de la densité du noyau? Ma préoccupation est que les itérations MCMC ne sont pas nécessairement indépendantes, bien qu'elles soient tout au...
Un module en ligne que j'étudie indique qu'il ne faut jamais utiliser la corrélation de Pearson avec les données de proportion. Pourquoi pas? Ou, si c'est parfois OK ou toujours OK,
J'ai une équation pour prédire le poids des lamantins à partir de leur âge, en jours (dias, en portugais): R <- function(a, b, c, dias) c + a*(1 - exp(-b*dias)) Je l'ai modélisé en R, en utilisant nls (), et j'ai obtenu ce graphique: Maintenant, je veux calculer l'intervalle de confiance à 95%...
La figure ci-dessous (figure 1 de la page 646 de cet article ) compare les valeurs observées aux valeurs attendues sous la distribution de Poisson. Il exécute ensuite un test du chi carré pour voir si les valeurs observées diffèrent des valeurs attendues sous la distribution de Poisson. En...
Je suis en train de faire des tests A / B la bayésien, comme dans la programmation probabilistes pour les pirates informatiques et bayésienne des tests A / B . Les deux articles supposent que le décideur décide laquelle des variantes est la meilleure en se basant uniquement sur la probabilité d'un...
Cette question concerne l'étude de la géométrie différentielle des familles exponentielles courbes - courbures et perte d'information par Amari. Le texte est le suivant. Soit une variété à n dimensions de distributions de probabilité avec un système de coordonnées θ = ( θ 1 , … , θ n ) , où p θ ( x...
Dans le calcul VIF habituel pour une régression linéaire, chaque variable indépendante / explicative est traitée comme la variable dépendante dans une régression des moindres carrés ordinaires. c'est à direXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i...
J'ai quelques données et j'essayais de lui ajuster une courbe lisse. Cependant, je ne veux pas imposer trop de croyances antérieures ou des pré-conceptions trop fortes (à l'exception de celles impliquées par le reste de ma question), ni aucune distribution spécifique. Je voulais juste l'adapter à...
J'ai les données avec des variables catégorielles et des variables continues, mais c'est la nécessité de trouver la valeur de l'information dans l'analyse explicative des données. Donnez simplement la raison pour laquelle nous calculons la valeur de l'information pour chaque variable au début de...
J'ai quelques expériences avec la modélisation de séries chronologiques, sous forme de modèles ARIMA simples et ainsi de suite. Maintenant, j'ai quelques données qui présentent des regroupements de volatilité, et je voudrais essayer de commencer par ajuster un modèle GARCH (1,1) sur les données....