J'ai trouvé ce post: Oui. Le coefficient reflète le changement des cotes logarithmiques pour chaque incrément de changement dans le prédicteur ordinal. Cette spécification de modèle (très courante) suppose que le prédicteur a un impact linéaire sur ses incréments. Pour tester l'hypothèse, vous...
Christopher Bishop écrit dans son livre Pattern Recognition and Machine Learning une preuve, que chaque composant principal consécutif maximise la variance de la projection à une dimension, après que les données ont été projetées dans l'espace orthogonal aux composants précédemment sélectionnés....
Une fonction génératrice de moments est-elle une transformée de Fourier d' une fonction de densité de probabilité? En d'autres termes, une fonction génératrice de moments est-elle simplement la résolution spectrale d'une distribution de densité de probabilité d'une variable aléatoire, c'est-à-dire...
Une bonne pièce est lancée jusqu'à ce qu'une tête se lève pour la première fois. La probabilité que cela se produise sur un lancer de nombre impair est? Comment aborder ce
Ma situation: petit échantillon: 116 variable de résultat binaire longue liste de variables explicatives: 44 les variables explicatives ne venaient pas du haut de ma tête; leur choix était basé sur la littérature. la plupart des cas dans l'échantillon et la plupart des variables ont des valeurs...
Les distributions stables sont invariantes sous convolutions. Quelles sous-familles des distributions stables sont également fermées par multiplication? En ce sens que si et , alors la fonction de densité de probabilité du produit, (jusqu'à une constante de normalisation) appartient aussi à ?f ∈ F...
Je suis relativement nouveau dans les statistiques et R. J'aimerais connaître le processus pour déterminer les paramètres ARIMA pour mon jeu de données. Pouvez-vous m'aider à comprendre la même chose en utilisant R et théoriquement (si possible)? La plage de données s'étend du 12 janvier au 14 mars...
Je travaille avec des données du monde réel et les modèles de régression donnent des résultats contre-intuitifs. Normalement, je fais confiance aux statistiques, mais en réalité, certaines de ces choses ne peuvent pas être vraies. Le principal problème que je vois est qu'une augmentation d'une...
J'ai un échantillon de 1 449 points de données qui ne sont pas corrélés (r au carré 0,006). En analysant les données, j'ai découvert qu'en divisant les valeurs des variables indépendantes en groupes positifs et négatifs, il semble y avoir une différence significative dans la moyenne des variables...
Donc, par exemple, voici les définitions que j'obtiens des manuels standard Variable - caractéristique de la population ou de l'échantillon. ex. Prix d'un stock ou d'une note sur un test Données - valeurs réelles observées Donc, pour un rapport à deux colonnes [Nom | Revenu] les noms des colonnes...
Je travaille sur ma thèse où j'examine la forte émotion que les gens manifestent à différents événements. Mon problème est (1) que j'ai très peu d'expérience avec les statistiques et les mathématiques, donc je suis un peu perdu avec toutes les différentes méthodes et je serais vraiment heureux si...
J'ai repensé une réponse que j'ai donnée à une question il y a quelques semaines La validation croisée hold-out produit un ensemble de tests unique qui peut être utilisé à plusieurs reprises pour la démonstration. Nous semblons tous convenir qu'il s'agit à bien des égards d'une caractéristique...
Quelle est l'importance de la matrice chapeau, H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} , dans l'analyse de régression? Est-ce uniquement pour un calcul plus
J'utilise ccfpour trouver une corrélation entre 2 séries chronologiques. Je reçois un complot qui ressemble à ça: Notez que je suis principalement intéressé par la corrélation pour le décalage = 0. Des questions: Interprétez-vous correctement qu'il existe une corrélation croisée pour le décalage =...
J'ai du mal à comprendre comment varImpfonctionne la fonction pour un modèle randomForest avec le caretpackage. Dans l'exemple ci-dessous, la fonction var3 n'a aucune importance en utilisant la varImpfonction caret , mais le modèle final randomForest sous-jacent a une importance non nulle pour la...
J'ai lu beaucoup de choses sur Dynamic Time Warping (DTW) récemment. Je suis très surpris qu'il n'y ait aucune littérature sur l'application du DTW aux séries chronologiques irrégulières, ou du moins je n'ai pas pu le trouver. Quelqu'un pourrait-il me donner une référence à quelque chose en rapport...
L'ensachage est le processus de création de N apprenants sur N échantillons de bootstrap différents, puis de prise de la moyenne de leurs prédictions. Ma question est: pourquoi ne pas utiliser un autre type d'échantillonnage? Pourquoi utiliser des échantillons
Je comprends que si j'ai deux modèles A et B et A est imbriqué dans B, alors, compte tenu de certaines données, je peux ajuster les paramètres de A et B à l'aide de MLE et appliquer le test de rapport de vraisemblance logarithmique généralisé. En particulier, la distribution du test devrait être...
Lorsque vous effectuez une analyse d'intervention avec des données de série temporelle (aka série temporelle interrompue) comme discuté ici, par exemple, une exigence que j'ai est d'estimer le gain (ou la perte) total dû à l'intervention - c'est-à-dire le nombre d'unités gagnées ou perdues (la...
J'ai une matrice de corrélation , que j'ai obtenue en utilisant le coefficient de corrélation linéaire de Pearson via corrcoef () de Matlab . La matrice de corrélation de dimension 100x100, c'est-à-dire que j'ai calculé la matrice de corrélation sur 100 variables aléatoires.AAA Parmi ces 100...