J'ai une régression linéaire qui est assez bonne, je suppose (c'est pour un projet universitaire donc je n'ai pas vraiment besoin d'être super précis). Le fait est que, si je trace les valeurs résiduelles par rapport aux valeurs prédites, il y a (selon mon professeur) une pointe...
Supposons que j'ai une distribution discrète définie par le vecteur telle sorte que la catégorie sera dessinée avec la probabilité et ainsi de suite. Je découvre alors que certaines des valeurs de distribution sont si petites qu'elles dépassent la représentation numérique en virgule flottante de...
Est-il possible d'appliquer la procédure MLE habituelle à la distribution triangulaire? - J'essaie mais je semble être bloqué à un moment ou à un autre dans les mathématiques par la façon dont la distribution est définie. J'essaie d'utiliser le fait que je connais le nombre d'échantillons au-dessus...
Quelles sont la relation et la différence entre les séries chronologiques et la régression? Pour les modèles et les hypothèses , est-il exact que les modèles de régression supposent l'indépendance entre les variables de sortie pour différentes valeurs de la variable d'entrée, contrairement au...
J'ai effectué une régression logistique multivariée avec la variable dépendante Yétant le décès dans une maison de soins infirmiers dans une certaine période d'entrée et j'ai obtenu les résultats suivants (notez que si les variables commencent dans Ac'est une valeur continue tandis que celles qui...
J'ai un ensemble de données de série chronologique auquel j'essaie d'adapter un modèle de Markov caché (HMM) afin d'estimer le nombre d'états latents dans les données. Mon pseudo-code pour ce faire est le suivant: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ......
Je me demandais comment son "processus stationnaire de second ordre" est défini dans l' introduction de Brockwell et Davis aux séries chronologiques et aux prévisions : La classe des modèles de séries chronologiques linéaires, qui comprend la classe des modèles autorégressifs à moyenne mobile...
J'adapte un modèle d'effets aléatoires glmerà certaines données d'entreprise. L'objectif est d'analyser la performance commerciale par distributeur en tenant compte des variations régionales. J'ai les variables suivantes: distcode: ID distributeur, avec environ 800 niveaux region: ID géographique...
La description: Soit le domaine problématique la classification de documents où il existe un ensemble de vecteurs de caractéristiques, chacun appartenant à 1 ou plusieurs classes. Par exemple, un document doc_1peut appartenir aux catégories Sportset English. Question: En utilisant le réseau de...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 6 ans . J'utilise des fichiers texte pour stocker mes données pour R sans aucun...
Quelle est la plage de corrélations réalisables pour la paire de variables aléatoires à distribution exponentielle et X_2 \ sim {\ rm Exp} (\ lambda_2) , où \ lambda_1, \ lambda_2> 0 sont les paramètres de débit?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm...
Quelqu'un a-t-il une dérivation de la façon dont un décalage fonctionne dans des modèles binaires comme probit et logit? Dans mon problème, la fenêtre de suivi peut varier en longueur. Supposons que les patients reçoivent une injection prophylactique comme traitement. Le tir passe à des moments...
Wikipédia est-il faux ... ou je ne le comprends pas? Wikipédia: Les carrés blancs et noirs ("motif d'échecs") sont parfaitement dispersés, donc je serais de -1 pour Moran. Si les carrés blancs étaient empilés sur la moitié du plateau et les carrés noirs sur l'autre, le Moran I serait proche de +1....
Édition majeure: Je voudrais dire un grand merci à Dave et Nick jusqu'à présent pour leurs réponses. La bonne nouvelle est que j'ai réussi à faire fonctionner la boucle (principe emprunté à la publication du professeur Hydnman sur la prévision par lots). Pour consolider les requêtes en attente: a)...
Je suppose que je comprends l'équation de la condition d'équilibre détaillé, qui stipule que pour la probabilité de transition et la distribution stationnaire , une chaîne de Markov satisfait à l'équilibre détaillé siqqqππ\piq(x|y)π(y)=q(y|x)π(x),q(x|y)π(y)=q(y|x)π(x),q(x|y)\pi(y)=q(y|x)\pi(x),...
J'ai du mal à résoudre les problèmes suivants. Vous piochez des cartes d'un jeu standard de 52 cartes sans les remplacer jusqu'à ce que vous obteniez un as. Vous tirez de ce qui reste jusqu'à ce que vous obteniez un 2. Vous continuez avec 3. Quel est le nombre attendu sur lequel vous serez après...
Comment effectuez-vous des tests d'hypothèses avec des mégadonnées? J'ai écrit le script MATLAB suivant pour souligner ma confusion. Il ne fait que générer deux séries aléatoires et exécuter une régression linéaire simple d'une variable sur l'autre. Il effectue cette régression plusieurs fois en...
J'ai du code et des sorties, et je voudrais construire un modèle. Je ne sais pas comment construire un modèle en utilisant cette sortie: require("splines") x <- c(0.2, 0.23, 0.26, 0.29, 0.33, 0.46, 0.53 ) y <- c(0.211, 0.2026, 0.2034, 0.2167, 0.2177, 0.19225, 0.182) fit <- lm(y ~ ns(x,3))...
Dans l'esprit de cette question Comprendre la preuve d'un lemme utilisé dans l'inégalité de Hoeffding , j'essaie de comprendre les étapes qui conduisent à l'inégalité de Hoeffding. Ce qui détient le plus de mystère pour moi dans la preuve, c'est la partie où les moments exponentiels sont calculés...
Si les tests non paramétriques sont supposés avoir moins de puissance que leurs alternatives paramétriques, cela signifie-t-il que si un test paramétrique ne rejette pas null, alors son alternative non paramétrique ne rejette pas aussi null? Comment cela peut-il changer si les hypothèses du test...