Comment puis-je construire un intervalle de confiance asymptotique pour un paramètre réel, à partir du MLE pour ce
J'avais l'impression que la fonction lmer()dans le lme4package ne produisait pas de valeurs p (voir lmer, valeurs p et tout ça ). J'ai utilisé des valeurs p générées par MCMC à la place selon cette question: effet significatif dans le lme4modèle mixte et cette question: impossible de trouver des...
Je ne suis pas mathématicien. J'ai recherché sur Internet KL Divergence. Ce que j'ai appris, c'est que la divergence KL mesure les informations perdues lorsque nous approchons la distribution d'un modèle par rapport à la distribution d'entrée. Je les ai vues entre deux distributions continues ou...
Soit le risque bayésien d'un estimateur par rapport à un antérieur , soit le jeu de tous les a priori sur l'espace des paramètres , et soit le jeu de toutes les règles de décision (éventuellement randomisées).r(π,δ)r(π,δ)r(\pi, \delta)δδ\deltaππ\piΠΠ\PiΘΘ\ThetaΔΔ\Delta L'interprétation statistique...
Je ne trouve pas la définition générale de ce qu'est un classificateur? Je comprends comment cela peut fonctionner, mais je ne parviens pas à une
L'échantillonnage avec remplacement a deux avantages par rapport à l'échantillonnage sans remplacement tel que je le vois: 1) Vous n'avez pas à vous soucier de la correction de la population finie. 2) Il est possible que des éléments de la population soient dessinés plusieurs fois - alors vous...
J'incorpore une approche de Bayesian Model Averaging (BMA) dans mes recherches et je ferai bientôt une présentation de mon travail à mes collègues. Cependant, BMA n'est pas vraiment bien connu dans mon domaine, donc après leur avoir présenté toute la théorie et avant de l'appliquer à mon problème,...
Plus précisément, pourquoi les tests du rapport de vraisemblance ont-ils une asymptotique si les modèles sont imbriqués, mais ce n'est plus le cas pour les modèles non imbriqués? Je comprends que cela découle du théorème de Wilks, mais malheureusement, je ne comprends pas sa preuve...
Comment calculer l'incertitude de la pente de régression linéaire en fonction de l'incertitude des données (éventuellement dans Excel / Mathematica)? Exemple: Ayons des points de données (0,0), (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), ... (8, 16), mais chaque valeur y a une incertitude de 4. La plupart des...
J'ai corrélé les données et j'utilise un modèle à effets mixtes de régression logistique pour estimer l'effet au niveau individuel (conditionnel) pour un prédicteur d'intérêt. Je sais que pour les modèles marginaux standard, l'inférence sur les paramètres du modèle à l'aide du test de Wald est...
Lors de l'utilisation de splines cubiques naturelles (c'est-à-dire restreintes), les fonctions de base créées sont hautement colinéaires et, lorsqu'elles sont utilisées dans une régression, semblent produire des statistiques VIF (facteur d'inflation de variance) très élevées, signalant la...
Ma compréhension est qu'une analyse de puissance est post hoc si et seulement si elle utilise la taille d'effet observée comme taille d'effet de population
Si nous avons une longue série temporelle à haute résolution, avec beaucoup de bruit, il est souvent judicieux d'agréger les données à une résolution inférieure (par exemple, des valeurs quotidiennes à mensuelles) pour mieux comprendre ce qui se passe, en supprimant efficacement le bruit. J'ai vu...
J'ajuste des courbes à mes données pour extraire un paramètre. Cependant, je ne sais pas quelle est la certitude de ce paramètre et comment je calculerais / exprimerais son intervalle de confiance à %.959595 Disons que pour un ensemble de données contenant des données qui décroissent...
J'ai déjà lu toutes les pages de ce site en essayant de trouver la réponse à mon problème mais personne ne semble être le bon de moi ... Je vous explique d'abord le type de données avec lesquelles je travaille ... Disons que j'ai un vecteur de tableau avec plusieurs noms de ville, un pour chacun...
Dans le théorème bayésien, , et dans le livre que je lis, est appelé le vraisemblance , mais je suppose que c'est juste la probabilité conditionnelle de étant donné , non?p(y|x)=p(x|y)p(y)p(x)p(y|x)=p(x|y)p(y)p(x)p(y|x) = \frac{p(x|y)p(y)}{p(x)}p(x|y)p(x|y)p(x|y)xxxyyy L' estimation du maximum de...
Je suis perplexe devant la déclaration suivante: "Afin d'augmenter l'écart-type d'un ensemble de nombres, vous devez ajouter une valeur qui est plus d'un écart-type de la moyenne" Quelle est la preuve de cela? Je sais bien sûr comment nous définissons l'écart type, mais cette partie me semble d'une...
Je teste les capteurs de position du papillon (TPS) que mon entreprise vend et j'imprime le tracé de la réponse en tension à la rotation de l'arbre du papillon. Un TPS est un capteur rotatif avec une plage d' 90 ° et la sortie est comme un potentiomètre avec une ouverture totale de 5 V (ou la...
Supposons que j'ai une fonction de génération de moment conjoint pour une distribution conjointe avec CDF F X , Y ( x , y ) . Est-ce que M X , Y ( s , t ) = M X , Y ( s , 0 ) ⋅ M X , Y ( 0 , t ) à la fois nécessaire et suffisantMX, Y( s , t )MX,Y(s,t)M_{X,Y}(s,t)FX, Y( x ,
Je collecte chaque jour de très grands échantillons (> 1 000 000) de données catégoriques et je souhaite que les données soient "significativement" différentes d'un jour à l'autre pour détecter les erreurs de collecte de données. Je pensais que l'utilisation d'un test de bon ajustement (en...