J'essaie un modèle très simple: ajuster un Normal où je suppose que je connais la précision, et je veux juste trouver la moyenne. Le code ci-dessous semble correspondre correctement à la normale. Mais après l'ajustement, je veux échantillonner à partir du modèle, c'est-à-dire générer de nouvelles...
Dans le livre d'Andrew Gelman "Red State, Blue State", il analyse le fait que les riches dans certains États ont tendance à voter plus républicains que les pauvres, mais que les États riches ont tendance à voter plus démocratiques que les États pauvres. Y a-t-il un nom pour ce paradoxe? Il me...
Aidez-moi à trouver la distribution limite (comme ) des éléments suivants: U n = X 1 + X 2 + … + X nn → ∞n→∞n \rightarrow \inftyoùXisont iidN(0,1).Un= X1+ X2+ … + XnX31+ X32+ … X3n,Un=X1+X2+…+XnX13+X23+…Xn3, U_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{X_1^3 + X_2^3 + \ldots X_n^3},XjeXiX_iN( 0 , 1...
Il est conseillé de définir une graine aléatoire afin que les résultats puissent être reproduits. Cependant, comme la graine est avancée à mesure que des nombres pseudo-aléatoires sont tirés, les résultats peuvent changer si un morceau de code tire un nombre supplémentaire. À première vue, le...
J'essaie de comprendre comment utiliser l'apprentissage automatique pour prédire la série financière 1 étape ou plus dans le futur. J'ai une série temporelle financière avec des données descriptives et je voudrais former un modèle et ensuite utiliser le modèle pour prédire n étapes à venir. Ce que...
Wikipédia dit la taille de l'effet est une mesure de la force d'un phénomène ou une estimation basée sur un échantillon de cette quantité. Une taille d'effet calculée à partir des données est une statistique descriptive qui transmet l'ampleur estimée d'une relation sans indiquer si la relation...
Les données gaussiennes distribuées dans une seule dimension nécessitent deux paramètres pour la caractériser (moyenne, variance), et la rumeur veut qu'une trentaine d'échantillons sélectionnés au hasard est généralement suffisant pour estimer ces paramètres avec une confiance raisonnablement...
Je voudrais comprendre ce que fait le code suivant. La personne qui a écrit le code ne travaille plus ici et il est presque complètement sans papiers. Une personne qui pense que " c'est un modèle de régression logistique bayésienne " m'a demandé d'enquêter bglm <- function(Y,X) { # Y is a vector...
Quelle est la variance du produit de variables aléatoires
Le package MARSS en R offre une fonction pour l'analyse factorielle dynamique. Dans ce package, le modèle de facteur dynamique est écrit comme une forme spéciale de modèle d'espace d'état et ils supposent que les tendances communes suivent le processus AR (1). Comme je ne connais pas très bien ces...
Contexte: J'ai lu un article dans lequel les auteurs rapportent une corrélation de Pearson de 0,754 à partir de la taille de l'échantillon 878. La valeur de p résultante pour le test de corrélation est significative "deux étoiles" (c'est-à-dire p <0,01). Cependant, je pense qu'avec une taille...
J'essaie de comprendre exactement quelle est la différence entre les tests et les tests .ztttzzz Pour autant que je sache, pour les deux classes de tests, on utilise la même statistique de test, quelque chose de la forme b^−Cseˆ(b^)b^−Cse^(b^)\frac{\hat{b} - C}{\widehat{\operatorname{se}}(\hat{b})}...
Je suis actuellement en train de suivre le cours PGM de Daphne Koller sur Coursera. En cela, nous modélisons généralement un réseau bayésien comme un graphe orienté de cause à effet des variables qui font partie des données observées. Mais sur les tutoriels et les exemples PyMC, je vois...
Je travaille sur un algorithme qui prend un vecteur du point de données le plus récent d'un certain nombre de flux de capteurs et compare la distance euclidienne aux vecteurs précédents. Le problème est que les différents flux de données proviennent de capteurs complètement différents, donc prendre...
J'ai posté ceci sur mathoverflow et personne ne répond: La méthode de Scheffé pour identifier les contrastes statistiquement significatifs est largement connue. Un contraste entre les moyennes , de populations est une combinaison linéaire dans laquelle , et un multiple scalaire d'un contraste est...
Quels sont les paramètres start, etastart, mustartdans la fonction GLM () ? J'ai cherché dans les documents et sur Internet, mais je n'ai trouvé aucune explication claire de ce que cela signifie. Cela ressemble aux "valeurs initiales" bayésiennes pour les chaînes, mais je doute que cela soit lié,...
Comment la matrice d'erreur var / cov est-elle calculée par les progiciels d'analyse statistique dans la pratique? Cette idée m'est claire en théorie. Mais pas en pratique. Je veux dire, si j'ai un vecteur de variables aléatoires , je comprends que la matrice de variance / covariance recevra le...
Considérons un modèle d'effets non observés linéaire du type: où est une caractéristique non observée mais invariable dans le temps et est une erreur, et indexer les observations individuelles et le temps, respectivement. L'approche typique dans une régression à effets fixes (FE) serait de...
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre quelles sont les différences entre le modèle d'équation simultanée et le modèle d'équation structurelle (SEM)? Ce sera formidable si quelqu'un peut me fournir de la documentation à ce sujet. De plus, existe-t-il de la littérature où le SEM a été utilisé dans...
Je viens de cette question au cas où quelqu'un voudrait suivre la piste. Fondamentalement, j'ai un ensemble de données composé de objets où chaque objet a un nombre donné de valeurs mesurées qui lui sont attachées (deux dans ce cas):NΩΩ\OmegaNNN