Quels sont les avantages d'exprimer un modèle ARMA en tant que modèle d'espace d'état et de faire des prévisions à l'aide d'un filtre de Kalman?
Cette méthodologie est par exemple utilisée dans l'implémentation SARIMAX de modèles de statistiques python:
https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace
forecasting
arma
kalman-filter
state-space-models
statsmodels
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