Soit la distribution cible sur qui est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue dimensionnelle, c'est-à-dire:
admet une densité wrt à avec
Supposons que les conditions complètes de sont connues. Le noyau de transition du Gibbs-Sampler est donc clairement le produit des conditionnelles complètes de .
Le noyau de transition est-il également continuellement écrit par rapport à la mesure de Lebesgue dimensionnelle?
bayesian
conditional-probability
markov-process
gibbs
integral
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Réponses:
Si vous notez la transition du noyau d'échantillonneur Gibbs systématique, vous obtenez pour tout ensemble de produits et donc est la densité d'un mesure de probabilité absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue sur .
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