Soit le nombre initial de boules blanches et les boules noires . La question décrit une chaîne de Markov dont les états sont indexés par les nombres possibles de boules noires Les probabilités de transition sontwbi∈{0,1,2,…,b}.
pw(i,i)=ww+i,pw(i,i−1)=iw+i.
Le premier décrit le dessin d'une boule blanche, auquel cas ne change pas, et le second décrit le dessin d'une boule noire, auquel cas est réduit de .ii1
A partir de maintenant, laissons tomber l'indice explicite " ", en prenant cette valeur comme fixe tout au long. Les valeurs propres de la matrice de transition sontwP
e=(ww+b−i, i=0,1,…,b)
correspondant à la matrice donnée parQ
qij=(−1)i+j+b(j+w)(bj)wj−b(b−ji)(b−i+w)b−j−1
dont l'inverse est
(q−1)ij=wb−i(jb−i)(b−j+w)i−b(bb−i).
C'est,
P=Q Diagonal(e) Q−1.
Par conséquent, la distribution après transitions hors de l'état est donnée par le vecteur de probabilitésnb
pn=(0,0,…,0,1)Pn=(0,0,…,0,1)Q Diagonal(en) Q−1.
Autrement dit, la chance qu'il reste boules noires après tirages estin
pni=∑j=0bqnjenj(q−1)ji.
Par exemple, en commençant par un nombre quelconque de boules blanches et boules noires, la distribution de probabilité après tirages estb=2n≥1
Pr(i=2)Pr(i=1)Pr(i=0)=pn2=pn1=pn0=wn(2+w)n=2wn−1(1+w)n−1−2wn−1(1+w)(2+w)n=1−2wn−1(1+w)n−1+wn−1(2+w)n−1.
Les courbes de cette figure suivent les probabilités des états (bleu), (rouge) et (or) en fonction du nombre de tirages lorsque ; c'est-à-dire que l'urne commence par deux boules noires et cinq boules blanches.i=0i=1i=2nw=5
L'état (à court de boules noires) est un état absorbant : dans la limite où croît sans limite, la probabilité de cet état s'approche de l'unité (mais ne l'atteint jamais exactement).i=0n