Qu'est-ce qu'un estimateur de l'écart type de l'écart type si la normalité des données peut être supposée?
54
Qu'est-ce qu'un estimateur de l'écart type de l'écart type si la normalité des données peut être supposée?
Réponses:
Soit . Comme indiqué dans ce fil , l’écart type de l’écart type,X1,...,Xn∼N(μ,σ2)
est
où est la fonction gamma , est la taille de l'échantillon et est la moyenne de l'échantillon. Puisque est un estimateur cohérent de , ceci suggère de remplacer par dans l'équation ci-dessus pour obtenir un estimateur cohérent de .Γ ( ⋅ ) ¯ X = 1n sσσsSD(s)X¯¯¯¯= 1nΣni = 1Xje s σ σ s S D (s)
Si vous recherchez un estimateur non biaisé, nous voyons dans ce fil que , ce qui, par la linéarité de l'espérance, suggèreE( s ) = σ⋅ 2n - 1---√⋅ r ( n / 2 )Γ ( n - 12)
comme estimateur non biaisé de . Tout ceci, associé à la linéarité des attentes, donne un estimateur non biaisé de : S D ( s )σ S D (s)
la source
la source
@Macro a fourni une excellente explication mathématique avec une équation à calculer. Voici une explication plus générale pour les moins mathématiciens.
Je pense que la terminologie "SD of SD" est source de confusion pour beaucoup. Il est plus facile de penser à l’intervalle de confiance d’un écart-type. Quelle est la précision de l'écart type que vous calculez à partir d'un échantillon? Par hasard, vous avez peut-être pu obtenir des données étroitement regroupées, ce qui rend l’échantillon SD bien inférieur au SD de la population. Vous pouvez également avoir obtenu des valeurs obtenues de manière aléatoire qui sont beaucoup plus dispersées que la population globale, ce qui rend l’échantillon SD plus élevé que celui de la population.
L'interprétation de l'IC du SD est simple. Commencez par l’hypothèse habituelle selon laquelle vos données ont été échantillonnées de manière aléatoire et indépendante à partir d’une distribution gaussienne. Maintenant, répétez cet échantillonnage plusieurs fois. Vous vous attendez à ce que 95% de ces intervalles de confiance incluent la population réelle SD.
Quelle est la largeur de l'intervalle de confiance à 95% d'un écart-type? Cela dépend de la taille de l'échantillon (n) bien sûr.
n: 95% IC de SD
2: 0,45 * SD à 31,9 * SD
3: 0,52 * SD à 6,29 * SD
5: 0,60 * SD à 2,87 * SD
10: 0,69 * SD à 1,83 * SD
25: 0,78 * SD à 1,39 * SD
50: 0,84 * SD à 1,25 * SD
100: 0,88 * SD à 1,16 * SD
500: 0,94 * SD à 1,07 * SD
Calculateur Web gratuit
la source