Quelle est la principale différence entre l'estimation du maximum de vraisemblance (EVM) et l'estimation par la méthode des moindres carrés (EVC)?
Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser MLE pour prédire les valeurs dans la régression linéaire et inversement?
Toute aide sur ce sujet sera grandement appréciée.
Réponses:
J'aimerais donner une réponse simple.
Comme @TrynnaDoStat l'a commenté, minimiser l'erreur quadratique équivaut à maximiser la probabilité dans ce cas. Comme dit dans Wikipedia ,
ils peuvent être considérés comme les mêmes dans votre cas,
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Les applications professionnelles ne tiennent pas uniquement aux données, elles vérifient:
En outre, il existe un grand nombre de tests statistiques spécialisés pour les hypothèses. Cela ne s’applique pas nécessairement à tous les estimateurs de ML ou devrait au moins être indiqué avec une preuve.
N'hésitez pas à demander des détails.
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