Je suis récemment tombé sur cette identité: E[E(Y|X,Z)|X]=E[Y|X]E[E(Y|X,Z)|X]=E[Y|X]E \left[ E \left(Y|X,Z \right) |X \right] =E \left[Y | X \right] Je suis bien sûr familier avec la version simplifiée de cette règle, à savoir que mais je n’ai pas pu trouver de justification pour sa...
Mon stat prof dit, en gros, si l’un des trois suivants est donné, vous pouvez trouver les deux autres: Fonction de distribution cumulative Fonction de génération de moment Fonction de densité de probabilité Mais mon professeur d'économétrie a déclaré que les CDF sont plus fondamentaux que les PDF...
Je m'enseigne moi-même sur l'apprentissage par renforcement et j'essaie de comprendre le concept de récompense actualisée. La récompense est donc nécessaire pour indiquer au système quelles paires d’État-action sont bonnes et lesquelles sont mauvaises. Mais ce que je ne comprends pas, c'est...
Je veux apprendre les réseaux de neurones. Je suis un linguiste informatisé. Je connais des méthodes d’apprentissage statistique et peut coder en Python. Je cherche à commencer avec ses concepts et à connaître un ou deux modèles populaires qui pourraient être utiles du point de vue de la...
Quelqu'un peut-il expliquer comment les propriétés des journaux permettent de réaliser des régressions linéaires dans lesquelles les coefficients sont interprétés comme des pourcentages de
J'ai un hachage SHA256 de 64 caractères. J'espère former un modèle capable de prédire si le texte en clair utilisé pour générer le hachage commence par un 1 ou non. Peu importe si cela est "possible", quel algorithme serait la meilleure approche? Mes premières pensées Générez un grand échantillon...
Comment obtenir des distributions préalables d'experts lors de l'ajustement d'un modèle
J'entends généralement parler de "moindres carrés ordinaires". Est-ce l'algorithme le plus largement utilisé pour la régression linéaire? Y a-t-il des raisons d'en utiliser un
Outre les différences, quelles sont les autres techniques permettant de créer une série temporelle non stationnaire, stationnaire? Habituellement, on parle de série " intégrée d’ordre p " si elle peut être rendue fixe par l’intermédiaire d’un opérateur de décalage .(1−L)PXt(1−L)PXt(1-L)^P...
Je me demande si quelqu'un pourrait suggérer quels sont les bons points de départ pour effectuer une détection de communauté / partitionnement / regroupement de graphes sur un graphique comportant des arêtes pondérées et non dirigées . Le graphique en question a environ 3 millions d'arêtes et...
Mon lieu de travail emploie des employés de très nombreuses disciplines. Nous générons donc des données sous différentes formes. En conséquence, chaque équipe a développé son propre système de stockage de données. Certains utilisent des bases de données Access ou SQL; certaines équipes (à ma grande...
J'ai un échantillon aléatoire de variables aléatoires de Bernoulli , où sont iidrv et , et est un paramètre inconnu.X i P ( X i = 1 ) = p pX1...XNX1...XNX_1 ... X_NXiXiX_iP(Xi=1)=pP(Xi=1)=pP(X_i = 1) = pppp De toute évidence, on peut trouver une estimation pour : .p : = ( X 1 + ⋯ + X N ) /...
Je suis en train de lire un article concernant le lieu et les préférences de vote lors des élections de 2000 et 2004. Il contient un graphique qui affiche les coefficients de régression logistique. Des cours des années et un peu de lectureSelon moi, la régression logistique est un moyen de décrire...
Supposons que deux objets dont l'emplacement exact sont inconnus, mais distribués selon des distributions normales avec des paramètres connus (par exemple, et . Nous pouvons supposer qu'il s'agit de deux normales normales à deux variables, telles que les positions sont décrites par une distribution...
L'analyse en composantes principales peut utiliser la décomposition matricielle, mais il ne s'agit que d'un outil pour y parvenir. Comment trouverais-tu les composantes principales sans utiliser l'algèbre matricielle? Quelle est la fonction objectif (but) et quelles sont les
Je suis tombé sur un terme de perplexité qui fait référence à la probabilité inverse logarithmique sur des données invisibles. Un article de Wikipedia sur la perplexité ne donne pas un sens intuitif pour la même chose. Cette mesure de perplexité a été utilisée dans le papier pLSA . Quelqu'un...
Ma compréhension de la différence entre apprentissage automatique / autres techniques de prévision statistique et le type de statistiques utilisées par les spécialistes des sciences sociales (économistes, par exemple) est que les économistes semblent très intéressés par la compréhension de l'effet...
Bref résumé Pourquoi est-il plus courant d'utiliser la régression logistique (avec rapports de cotes) dans les études de cohortes à résultats binaires, par opposition à la régression de Poisson (avec les risques relatifs)? Contexte D'après mon expérience, les statistiques et les cours...
J'ai une question sur le meilleur moyen de spécifier une interaction dans un modèle de régression. Considérez les données suivantes: d <- structure(list(r = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("r1","r2"), class = "factor"), s =...
J'essaie d'interpréter les poids variables donnés en ajustant un SVM linéaire. (J'utilise scikit-learn ): from sklearn import svm svm = svm.SVC(kernel='linear') svm.fit(features, labels) svm.coef_ Je ne trouve rien dans la documentation qui indique spécifiquement comment ces poids sont calculés ou...