Je ne sais pas comment évaluer la distribution prédictive postérieure de la régression linéaire bayésienne, après le cas de base décrit ici à la page 3, et copié ci-dessous. p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \beta, \sigma^2) p(\beta,...
J'analyse les données oculométriques d'une expérience conçue. Une version simplifiée de mes données ressemble à ceci (vous pouvez obtenir les données dput () ici ), head(lookDATA) participant fixationImage fixationCount 1 9 Automobile 81 2 9 Bird 63 3 9 Chair 82 4 9 Dog 64 5 9 Face 90 6 9 Plant 75...
J'ai lu dans un journal la phrase suivante: Le fait qu'il existe une différence entre les coefficients à court terme et à long terme est le résultat de notre spécification qui inclut des variables endogènes décalées. Ils effectuent une régression des premières différences et incluent un décalage de...
J'ai les vecteurs X et Y simples suivants: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Je veux faire une régression en utilisant le journal de X. Pour éviter d'obtenir le journal (0), j'essaie de mettre +1 ou +0,1 ou +0,00001 ou...
Voici un nomogramme créé à partir de l'ensemble de données mtcars avec le package rms pour la formule: mpg ~ wt + am + qsec Le modèle lui-même semble bon avec R2 de 0,85 et P <0,00001 > mod Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood...
Une question très basique concernant les régressions R2R2R^2 des OLS exécuter la régression OLS y ~ x1, nous avons un R2R2R^2 , disons 0,3 exécuter la régression OLS y ~ x2, nous avons un autre R2R2R^2 , disons 0,4 maintenant nous exécutons une régression y ~ x1 + x2, quelle valeur le R de cette...
La fonction R cv.glm (bibliothèque: boot) calcule l'erreur de prédiction de validation croisée K-fold estimée pour les modèles linéaires généralisés et renvoie delta. Est-il judicieux d'utiliser cette fonction pour une régression au lasso (bibliothèque: glmnet) et si oui, comment peut-elle être...
J'ai un ensemble de données composé de 10 variables. J'ai exécuté des moindres carrés partiels (PLS) pour prédire une seule variable de réponse par ces 10 variables, extrait 10 composantes PLS, puis calculé la variance de chaque composante. Sur les données originales, j'ai pris la somme des...
Le système de notation Elo utilise un algorithme de minimisation de descente de gradient de la fonction de perte d'entropie croisée entre la probabilité attendue et observée d'un résultat dans des comparaisons appariées. Nous pouvons écrire les fonctions de perte générales comme...
J'ai eu dans le passé un certain nombre de questions posées à mon sujet concernant des articles publiés dans un certain nombre de domaines où des régressions (et des modèles connexes, tels que des modèles de panel ou des GLM) sont utilisées sur des données d'observation (c'est-à-dire des données...
Je me demandais où il y avait une formule générale pour relier la valeur attendue d'une variable aléatoire continue en fonction des quantiles du même rv La valeur attendue de rv est définie comme: et les quantiles sont définis comme suit: pour .E ( X ) = ∫ x d F X ( x ) Q p X = { x : F X ( x ) = p...
J'ai soumis un article qui a été rejeté en raison de la mauvaise façon d'effectuer l'analyse de survie. L'arbitre n'a laissé aucun autre détail ou explication que: "l'analyse de la survie sur les tendances temporelles nécessite des moyens plus sophistiqués de censure". La question: Le risque de...
J'exécute une analyse sur la probabilité de défaut de paiement en utilisant une régression logistique et des forêts aléatoires. Lorsque j'utilise la régression logistique, la prédiction est toujours «1» (ce qui signifie un bon prêt). Je n'ai jamais vu cela auparavant et je ne sais pas par où...
Il y a peu d'explications que je peux trouver qui décrivent comment interpréter les coefficients de régression linéaire après avoir différencié une série chronologique (pour éliminer une racine unitaire). Est-ce si simple qu'il n'est pas nécessaire de le déclarer formellement? (Je suis au courant...
J'ai une question concernant la validité de l'utilisation de RMSE (Root Mean Squared Error) pour comparer différents modèles logistiques. La réponse est soit 0ou 1et les prédictions sont des probabilités entre 0- 1? La manière appliquée ci-dessous est-elle également valable avec les réponses...
Supposons que j'essaye de re-paramétrer une fonction de vraisemblance qui est distribuée de façon exponentielle. Si ma fonction de vraisemblance d'origine est: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y∣θ)=θe-θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} et je voudrais le re-paramétrer en utilisant , puisqueθn'est pas...
Dans cet article (disponible gratuitement via PubMed Central), les auteurs utilisent une régression binomiale négative pour modéliser le score sur un instrument de dépistage à 10 éléments noté 0-40. Cette procédure suppose des données de comptage, ce qui n'est clairement pas le cas ici. J'aimerais...
Que pensez-vous de l'utilisation de la régression pour projeter en dehors de la plage de données? Si nous sommes sûrs qu'il suit une forme de modèle linéaire ou de puissance, le modèle ne pourrait-il pas être utile au-delà de la plage de données? Par exemple, j'ai un volume déterminé par le prix....
Pour les devoirs, on m'a donné des données pour créer / former un prédicteur qui utilise la régression au lasso. Je crée le prédicteur et je l'entraîne à l'aide de la bibliothèque lasso python de scikit learn. Alors maintenant, j'ai ce prédicteur qui, une fois donné, peut prédire la sortie. La...
En contrepartie de ce poste , j'ai travaillé sur la simulation de données avec des variables continues, se prêtant à des interceptions et des pentes corrélées. Bien qu'il existe d'excellents articles sur ce sujet sur le site et en dehors du site , j'ai eu du mal à trouver un exemple de bout en bout...