J'ai lu dans un journal la phrase suivante:
Le fait qu'il existe une différence entre les coefficients à court terme et à long terme est le résultat de notre spécification qui inclut des variables endogènes décalées.
Ils effectuent une régression des premières différences et incluent un décalage de la variable dépendante.
Maintenant, ils soutiennent que si vous regardez une estimation (par exemple, appelons cette estimation ) de la sortie, c'est l'effet à court terme de p sur la variable dépendante.
De plus, ils soutiennent que l'examen de p / (1 - estimation du décalage) donne l'effet à long terme de p sur la variable dépendante.p p
Le document peut être trouvé: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1328.pdf et leur discussion sur l'effet à court / long terme à la page 20 dans la note de bas de page 23.
Je ne comprends pas exactement pourquoi vous pouvez différencier l'effet à court terme et à long terme de sur la variable dépendante. Si quelqu'un pouvait expliquer son idée plus en détail, ce serait très utile.
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