Je peux construire et implémenter des modèles ML classiques sur des ensembles de formation / test traditionnels en R, mais que se passe-t-il si un partenaire souhaite obtenir ce modèle afin de mettre en œuvre son propre (tout type de) système? L'enregistrement et l'envoi de la structure du modèle R...
[Sur des questions récentes, je cherchais à générer des vecteurs aléatoires dans R , et je voulais partager cette "recherche" en tant que Q&A indépendante sur un point spécifique.] La génération de données aléatoires avec corrélation peut être effectuée en utilisant la décomposition de Cholesky...
J'ai un ensemble de données de 17 personnes, classant 77 déclarations. Je veux extraire les principaux composants sur une matrice de corrélation transposée de corrélations entre les personnes (en tant que variables) à travers les déclarations (en tant que cas). Je sais, il est étrange, on l'appelle...
J'ai deux très petits échantillons (n = 7n=7n=7pour chacun) et j'obtiens une puissance de test t à deux échantillons pour 0,49, ce qui est relativement petit (calculé par R power.t.test()). Cependant, le test t Welch Two Sample donne une valeur de p de0,0320.0320.032 ici, et donc l'hypothèse nulle...
J'ai le tableau de valeurs suivant: 25 75 38 162 Le rapport de cotes est de 0,7037 et le log (OR) est de -0,3514. Pour un tableau de contingence avec les valeurs a, b, c et d, la variance de log (OR) est donnée par (1/a + 1/b + 1/c + 1/d) Comment puis-je calculer la valeur p de log (OR) à partir de...
L'asymétrie et le kurtosis sont définis comme suit: ζ3=E[(X−μ)3]E[(X−μ)2]3/2=μ3σ3ζ3=E[(X−μ)3]E[(X−μ)2]3/2=μ3σ3\zeta_3 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{E[(X-\mu)^2]^{3/2}} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} ζ4=E[ ( X- μ)4]E[ ( X- μ)2]2=μ4σ4ζ4=E[(X-μ)4]E[(X-μ)2]2=μ4σ4\zeta_4 = \frac{E[(X-\mu)^4]}{E[(X-\mu)^2]^2} =...
J'effectue des comparaisons post-hoc après un test de Kruskal-Wallis. J'utilise le package PMCMR . > posthoc.kruskal.nemenyi.test( preference ~ instrument) Pairwise comparisons using Tukey and Kramer (Nemenyi) test with Tukey-Dist approximation for independent samples data: preference by...
J'ai deux séries chronologiques (paramètres d'un modèle pour hommes et femmes) et vise à identifier un modèle ARIMA approprié afin de faire des prévisions. Ma série chronologique ressemble à: L'intrigue et l'ACF montrent non stationnaire (les pointes de l'ACF se coupent très lentement). Ainsi,...
J'essaie de déterminer quel alpha utiliser dans ma glmnetfonction, mais le fichier d'aide me dit: Notez que cv.glmnet ne recherche PAS de valeurs pour alpha. Une valeur spécifique doit être fournie, sinon alpha = 1 est supposé par défaut. Si les utilisateurs souhaitent également effectuer une...
Supposons que j'ai un ensemble de données (xi,yi)(xi,yi){(x_i,y_i)} dans lequel l'incertitude des mesures (Δxi,Δyi)(Δxi,Δyi){(\Delta x_i,\Delta y_i)}(qui proviennent de la propagation d'erreurs systématiques de l'appareil de mesure) est différent pour chaque point. Si je fais une régression...
Ma question concerne les arbres de classification . Prenons l'exemple suivant de l'ensemble de données Iris: Je souhaite sélectionner manuellement le meilleur prédicteur pour la première division. Selon l'algorithme CART, la meilleure fonctionnalité pour effectuer un fractionnement est celle qui...
J'essaie de comprendre l'Alpha de Cronbach de manière intuitive. Quelle est l'idée générale derrière cette construction? Quelles propriétés essayaient-ils de
J'exécute quelques optimisations avec l'implémentation optim de BFGS. La fonction objectif est en fait un algorithme de calcul, pas seulement des mathématiques. J'ai trouvé que lorsque j'ajoute une pénalité en L1, les choses ralentissent un peu. Pourquoi est-ce possible? Y a-t-il quelque chose dans...
J'ai un ensemble de données x, y que j'utilise pour construire une forêt aléatoire. Les données x sont un vecteur de valeurs qui inclut certaines NA. J'utilise donc rfImputepour gérer les données manquantes et créer une forêt aléatoire. Maintenant, j'ai une nouvelle observation invisible x (avec un...
J'utilise R pour effectuer une régression linéaire. J'ai vu des moyens de calculer les intervalles de prédiction, mais ceux-ci dépendent de données homoscédastiques. Existe-t-il un moyen de calculer les intervalles de prédiction avec des données
Je travaille avec l'ensemble de données "geyser" du package MASS et compare les estimations de densité du noyau du package np. Mon problème est de comprendre l'estimation de la densité en utilisant la validation croisée des moindres carrés et le noyau Epanechnikov:
Communauté SE, j'espère avoir un aperçu du problème suivant. Étant donné un modèle de régression linéaire simpleY=Xβ+ϵ , where Y∈RT,X∈RT×N.Y=Xβ+ϵ , where Y∈RT,X∈RT×N.Y=X\beta+\epsilon\text{ , where } Y\in\mathbb{R}^T,X\in\mathbb{R}^{T \times N}. Sous une fonction de vraisemblance gaussienne avec...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 4 ans . Je travaille sur certains benchmarks de réseaux de neurones et ils...
J'ai une régression logistique binaire avec un seul prédicteur à facteur fixe binaire. La raison pour laquelle je ne le fais pas en tant que chi carré ou test exact de Fisher est que j'ai également un certain nombre de facteurs aléatoires (il y a plusieurs points de données par individu et les...
J'utilise la fonction Deming fournie par Terry T. sur ce fil de discussion r-help archivé . Je compare deux méthodes, j'ai donc des données qui ressemblent à ceci: y x stdy stdx 1 1.2 0.23 0.67 2 1.8 0.05 0.89 4 7.5 1.13 0.44 ... ... ... ... J'ai effectué ma régression de Deming (également appelée...