Il est ancré dans l'enseignement des disciplines appliquées, comme la médecine, que les mesures des quantités biomédicales dans la population suivent une «courbe en cloche» normale. Une recherche Google de la chaîne "nous avons supposé une distribution normale" renvoie résultats! Ils sonnent comme...
Je suis à la recherche de ressources (ne doit pas être un seul livre) qui couvriraient certains des cas les plus difficiles de conception expérimentale et d'analyse statistique. Certains des cas que je voudrais être couverts: 1. Cas où les unités de randomisation sont différentes des unités...
Considérons la perte quadratique , avec donné antérieurement où . Soit la probabilité. Trouvez l'estimateur de Bayes .L(θ,δ)=(θ−δ)2L(θ,δ)=(θ−δ)2L(\theta,\delta)=(\theta-\delta)^2π(θ)π(θ)\pi(\theta)π(θ)∼U(0,1/2)π(θ)∼U(0,1/2)\pi(\theta)\sim
J'utilise la fonction randomForestdans le randomForestpackage de R pour faire une régression. Cependant, lorsque j'essaie d'inclure un terme d'interaction dans les codes suivants: library(MASS) library(randomForest) Boston_f <- within(Boston, factor(rad)) mdl <- randomForest(lstat ~ rad * . ,...
Je regarde actuellement un article sur le modèle d'effets aléatoires du processus de Dirichlet et la spécification du modèle est la suivante: où est le paramètre d'échelle et est la mesure de base. Plus loin dans l'article, cela suggère que nous intégrons une fonction sur la mesure de base telle...
Dans leur article sur autoencoders pour la classification texte Hinton et Salakhutdinov démontré l'intrigue produit par 2 dimensions LSA (qui est étroitement liée à la PCA): . En appliquant l'ACP à des données dimensionnelles légèrement différentes, absolument différentes, j'ai obtenu un tracé...
Existe-t-il une relation mathématique entre: la similitude cosinus de deux vecteurs et , etsim(A,B)sim(A,B)\operatorname{sim}(A, B)AAABBB la similitude cosinus de et , mis à l'échelle de manière non uniforme via une matrice donnée ? Ici est une matrice diagonale donnée avec des éléments inégaux...
Je fais mes devoirs sur les arbres de décision, et l'une des questions auxquelles je dois répondre est "Pourquoi les estimateurs sont-ils construits à partir d'arbres biaisés, et comment l'ensachage aide-t-il à réduire leur variance?". Maintenant, je sais que les modèles surajustés ont tendance à...
Diverses questions portent sur les mérites relatifs de diverses méthodes d'évaluation de l'importance des prédicteurs de régression, par exemple celle- ci. J'ai remarqué que dans ce commentaire @gung se réfère à la pratique comme une "idée erronée", reliant cette réponse à l'appui de cette...
Dans leur article fondateur «Least Angle Regression» , Efron et al décrivent une modification simple de l'algorithme LARS qui permet de calculer des chemins de régularisation LASSO complets. J'ai implémenté cette variante avec succès et trace généralement le chemin de sortie en fonction du nombre...
Presque tous les manuels qui traitent de l'approximation normale de la distribution binomiale mentionnent la règle générale selon laquelle l'approximation peut être utilisée si n p ≥ 5np≥5np\geq5 et n ( 1 - p ) ≥ 5n(1−p)≥5n(1-p)\geq 5. Certains livres suggèrentn p ( 1 - p ) ≥ 5np(1−p)≥5np(1-p)\geq...
Dans la célèbre expérience de Fisher, le nombre observable de coupes corrigées ayant deux types de coupes et est observable . Habituellement, il est intéressant de calculer la région critique pour rejeter l'hypothèse nulle (la dame devine au hasard) compte tenu de la taille du test . Cela se fait...
Quelqu'un peut-il me dire comment simuler , où , en utilisant un tirage au sort (autant de fois que vous le souhaitez) avec ?a,b∈NP(H)=pB e r n o u l l i ( ab)Bernoulli(ab)\mathrm{Bernoulli}\left({a\over b}\right)a , b ∈ Na,b∈Na,b\in \mathbb{N}P( H) = pP(H)=pP(H)=p Je pensais utiliser un...
Ma question en bref: existe-t-il des méthodes pour améliorer le temps de fonctionnement de R MICE (imputation de données)? Je travaille avec un ensemble de données (30 variables, 1,3 million de lignes) qui contient (assez aléatoirement) des données manquantes. Environ 8% des observations dans...
Je sais que la preuve de la transformation intégrale de probabilité a été donnée plusieurs fois sur ce site. Cependant, les preuves que j'ai trouvées utilisent l'hypothèse que le CDFFX( x )FX(X)F_X(x) est en augmentation stricte (ensemble, bien sûr, avec l'hypothèse que XXXest une variable...
Je suis habitué à connaître les "degrés de liberté" comme , où vous avez le modèle linéaire \ mathbf {y} = \ mathbf {X} \ boldsymbol {\ beta} + \ boldsymbol {\ epsilon} avec \ mathbf {y } \ in \ mathbb {R} ^ n , \ mathbf {X} \ in M_ {n \ times p} (\ mathbb {R}) la matrice de conception de rang r ,...
Supposons que j'ai un échantillon aléatoire {Xn,yn}Nn = 1{xn,yn}n=1N\lbrace x_n ,y_n \rbrace_{n=1}^N. Supposer yn=β0+β1Xn+εnyn=β0+β1xn+εny_n = \beta_0 + \beta_1 x_n + \varepsilon_n et y^n=β^0+β^1Xny^n=β^0+β^1xn\hat{y}_n = \hat{\beta}_0 +\hat{\beta}_1 x_n Quelle est la différence entre β1β1\beta_1...
Il est bien connu qu'une variable aléatoire étant distribuée Gamma avec le paramètre de forme entière kkk est équivalente à la somme des carrés de kkk variables aléatoires normalement distribuées. Mais que puis-je dire à propos d'une variable aléatoire distribuée gamma avec non entier kkk?...
Un de mes amis a récemment demandé ce qui était si ordinaire, à propos des moindres carrés ordinaires. Nous ne semblions aller nulle part dans la discussion. Nous avons tous deux convenu que l'OLS est un cas particulier du modèle linéaire, qu'il a de nombreuses utilisations, est bien connu et est...
Selon le théorème de limite centrale, la fonction de densité de probabilité de la somme d'une grande variable aléatoire indépendante tend vers une normale. Peut-on donc dire que la somme d'un grand nombre de variables aléatoires de Cauchy indépendantes est également