J'essaie d'échantillonner à partir d'un postérieur ayant de nombreux modes particulièrement éloignés les uns des autres en utilisant MCMC. Il semble que dans la plupart des cas, un seul de ces modes contient le 95% hpd que je recherche. J'ai essayé d'implémenter des solutions basées sur la...
Je cherche l'équation correcte pour calculer la covariance sans biais pondérée de l'échantillon. Les sources Internet sont assez rares sur ce thème et elles utilisent toutes des équations différentes. L'équation la plus probable que j'ai trouvée est celle-ci: qj k=∑Ni = 1wje(∑Ni = 1wje)2-∑Ni =...
En lisant Wikipédia sur l'analyse de corrélation canonique (CCA) pour deux vecteurs aléatoires et Y , je me demandais si l'anslysis du composant principal (PCA) est le même que le CCA lorsque X = Y
Je ne sais pas si cette question est pleinement appropriée ici, sinon, veuillez la supprimer. Je suis un étudiant diplômé en économie. Pour un projet qui étudie les problèmes des assurances sociales, j'ai accès à un grand nombre de cas administratifs (> 200k) qui traitent des évaluations...
EDIT: Depuis que j'ai fait ce post, j'ai suivi un post supplémentaire ici . Résumé du texte ci-dessous: Je travaille sur un modèle et j'ai essayé la régression linéaire, les transformations de Box Cox et GAM mais je n'ai pas fait beaucoup de progrès En utilisant R, je travaille actuellement sur un...
La situation J'ai un ensemble de données avec un dépendant et une variable indépendante . Je veux adapter une régression linéaire continue par morceaux avec points d'arrêt connus / fixes se produisant à . Les breakpoins sont connus sans incertitude, donc je ne veux pas les estimer. Ensuite,...
Si sont des distributions de Poisson iid avec le paramètre j'ai calculé que l'estimation du maximum de vraisemblance est pour les données . On peut donc définir l'estimateur correspondant Ma question est de savoir comment calculer la variance de cet estimateur?K1,…,KnK1,…,KnK_1, \dots,...
J'ai récemment commencé à étudier l'inférence statistique. J'ai travaillé sur divers problèmes et celui-ci m'a complètement déconcerté. Laisser X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n être un échantillon aléatoire d'une distribution discrète qui attribue avec probabilité 1313\frac{1}{3} les valeurs...
J'ai un randomForestmodèle de classification fine que j'aimerais utiliser dans une application qui prédit la classe d'un nouveau cas. Le nouveau cas a inévitablement des valeurs manquantes. Predict ne fonctionnera pas comme tel pour les AN. Comment dois-je faire alors? data(iris) # create first the...
J'espère que c'est le bon endroit pour demander, sinon n'hésitez pas à le déplacer vers un forum plus approprié. Je me demande depuis un certain temps maintenant comment traiter les fonctions intégrables non carrées avec l'intégration de Monte Carlo. Je sais que MC donne toujours une estimation...
J'aimerais comprendre l'utilisation de la simulation de Monte Carlo dans la chisq.test()fonction de R. J'ai une variable qualitative qui a 128 niveaux / classes. La taille de mon échantillon est de 26 (je n'ai pas pu échantillonner plus de "personnes"). Alors évidemment, j'aurai quelques niveaux...
Je m'intéresse à la prévision Yet j'étudie deux techniques de mesure X1et X2. Il se pourrait, par exemple, que je veuille prédire la saveur d'une banane, soit en mesurant depuis combien de temps elle repose sur la table, soit en mesurant le nombre de taches brunes sur la banane. Je veux savoir...
Je travaille sur le développement d'un modèle pour prédire les ventes totales d'un produit. J'ai environ un an et demi de données sur les réservations, donc je pourrais faire une analyse de série chronologique standard. Cependant, j'ai également beaucoup de données sur chaque «opportunité» (vente...
Supposons que nous voulons faire une inférence sur une réalisation non observée d'une variable aléatoire , qui est normalement distribuée avec la moyenne et la variance . Supposons qu'il existe une autre variable aléatoire (dont nous appellerons également réalisation non observée ) qui est...
Quelles relations et différences entre la théorie de l'apprentissage statistique et la théorie de l'apprentissage informatique ? S'agit-il du même sujet? Résoudre les mêmes problèmes et utiliser les mêmes méthodes? Par exemple, le premier dit qu'il s'agit de la théorie de la prédiction (régression,...
J'ai une série de points de données sous cette forme (horodatage, lat, long) pour un ensemble d'utilisateurs. Chaque utilisateur a une trajectoire lorsqu'il se déplace d'un point A à un point B. Il peut y avoir un nombre quelconque de points de A à B. Ils sont ordonnés des points de données basés...
Ma question de base est: Qu'est-ce qu'une copule adaptative? J'ai des diapositives d'une présentation (malheureusement, je ne peux pas demander à l'auteur des diapositives) sur les copules adaptatives et je ne comprends pas, ce que cela signifie resp. à quoi cela sert-il? Voici les diapositives:...
Contexte Dans un article d'Epstein (1991): Sur l'obtention de valeurs climatologiques quotidiennes à partir de moyennes mensuelles , la formulation et un algorithme de calcul de l'interpolation de Fourier pour les valeurs périodiques et à intervalles pairs sont donnés. Dans cet article, l'objectif...
Le r carré de la population peut être défini en supposant des scores fixes ou des scores aléatoires:ρ2ρ2\rho^2 Scores fixes: la taille de l'échantillon et les valeurs particulières des prédicteurs sont maintenues fixes. Ainsi, est la proportion de variance expliquée dans le résultat par l'équation...
J'ai des difficultés à comprendre une explication de régression logistique. La régression logistique se situe entre la température et les poissons qui meurent ou ne meurent pas. La pente d'une régression logistique est de 1,76. Ensuite, les chances que les poissons meurent augmentent d'un facteur...