J'ai une série zoo avec de nombreuses valeurs manquantes. J'ai lu que cela auto.arimapeut imputer ces valeurs manquantes? Quelqu'un peut-il m'apprendre à le faire? Merci beaucoup! C'est ce que j'ai essayé, mais sans succès: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))
J'essaie de comprendre le package de médiation dans R, en utilisant la vignette du package. J'ai du mal à comprendre la sortie de la mediate()fonction. require("mediation") require("sandwich") data("framing") med.fit <- lm(emo ~ treat + age + educ + gender + income, data = framing) out.fit <-...
Nous avons deux cohortes de 1000 échantillons chacune. Nous mesurons 2 quantités sur chaque cohorte. Le premier est une variable binaire. Le second est un nombre réel qui suit une distribution de queue lourde. Nous voulons évaluer la cohorte la plus performante pour chaque métrique. Il existe de...
J'ai une question / confusion sur les séries stationnaires requises pour la modélisation avec ARIMA (X). Je pense plus à cela en termes d'inférence (effet d'une intervention), mais j'aimerais savoir si la prévision par rapport à l'inférence fait une différence dans la réponse. Question: Toutes les...
Pour autant que je sache, curviligne est défini vaguement mais signifie la même chose que non linéaire . Est-ce exact? Ou bien curviligne a-t-il une définition
J'ai suivi le cours "Machine Learning" d'Andrew Ng via Coursera il y a quelques mois, sans prêter attention à la plupart des mathématiques / dérivations et plutôt me concentrer sur la mise en œuvre et l'aspect pratique. Depuis lors, j'ai recommencé à étudier certaines des théories sous-jacentes et...
Il est bien connu qu'une matrice de covariance doit être définie semi-positive, mais l'inverse est-il vrai? Autrement dit, chaque matrice définie semi-positive correspond-elle à une matrice de
Résumé: Existe - t-il une théorie statistique pour soutenir l'utilisation de la distribution (avec des degrés de liberté basés sur la déviance résiduelle) pour les tests des coefficients de régression logistique, plutôt que la distribution normale standard?ttt Il y a quelque temps, j'ai découvert...
R version 3.1.1 (2014-07-10) -- "Sock it to Me" > bl <- c(140, 138, 150, 148, 135) > fu <- c(138, 136, 148, 146, 133) > t.test(fu, bl, alternative = "two.sided", paired = TRUE) Error in t.test.default(fu, bl, alternative = "two.sided", paired = TRUE) : data are essentially constant...
Je travaille sur les statistiques des builds de logiciels. J'ai des données pour chaque build sur réussite / échec et le temps écoulé et nous générons ~ 200 de ces / semaine. Le taux de réussite est facile à agréger, je peux dire que 45% ont réussi une semaine donnée. Mais je voudrais également...
(J'ai posté une question similaire sur math.se. ) En géométrie de l'information, le déterminant de la matrice d'information de Fisher est une forme volumique naturelle sur une variété statistique, donc elle a une belle interprétation géométrique. Le fait qu'il apparaisse dans la définition d'un a...
Je connais mieux R et j'essaie d'estimer les pentes aléatoires (coefficients de sélection) pour environ 35 individus sur 5 ans pour quatre variables d'habitat. La variable de réponse est de savoir si un emplacement a été «utilisé» (1) ou «disponible» (0) de l'habitat («utilisation» ci-dessous)....
Je me demande quelle distribution entraîne l'ajout de deux (ou plus) distributions de Pareto de type un de la forme . Expérimentalement, il ressemble à une loi de puissance à deux modes, asymptotique à la différence des alphas.X-
J'adapte un modèle avec un facteur à plusieurs niveaux et il faut très longtemps à R pour s'adapter à ce modèle. Pourquoi est-ce? Par exemple, si j'adapte une régression pour prédire les salaires des joueurs et que j'inclus un facteur prédictif pour toutes les nationalités respectives des joueurs,...
Je travaille avec des modèles GBM en utilisant le package caret et cherche à trouver une méthode pour résoudre les intervalles de prédiction pour mes données prédites. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai trouvé que quelques idées pour trouver des intervalles de prédiction pour Random Forest. Tout...
Je voudrais appliquer la fonction de base gaussienne dans une implémentation de régression linéaire. Malheureusement, j'ai du mal à comprendre quelques paramètres dans la fonction de base. Plus précisément et .σμμ\muσσ\sigma Mon ensemble de données est une matrice de 10 000 x 31. 10 000...
Pour ma recherche actuelle, j'utilise la méthode Lasso via le package glmnet dans R sur une variable dépendante binomiale. Dans glmnet, le lambda optimal est trouvé par validation croisée et les modèles résultants peuvent être comparés à diverses mesures, par exemple erreur de classification...
Pour une partie d'une question de devoirs, on m'a demandé de calculer la moyenne ajustée pour un ensemble de données en supprimant l'observation la plus petite et la plus grande, et d'interpréter le résultat. La moyenne ajustée était inférieure à la moyenne non ajustée. Mon interprétation était que...
Je me familiarise avec les statistiques bayésiennes en lisant le livre Doing Bayesian Data Analysis , de John K. Kruschke, également connu sous le nom de "chiot livre". Dans le chapitre 9, des modèles hiérarchiques sont présentés avec cet exemple simple: et les observations de Bernoulli sont de 3...
Cet article suit celui-ci: pourquoi l'estimation des crêtes devient-elle meilleure que l'OLS en ajoutant une constante à la diagonale? Voici ma question: Pour autant que je sache, la régularisation des crêtes utilise une norme ℓ2ℓ2\ell_2 (distance euclidienne). Mais pourquoi utilisons-nous le carré...