J'ai lu diverses déclarations (apparemment) contradictoires, que AdaBoost (ou d'autres techniques de boosting) soient ou non sujettes à un sur-ajustement par rapport à d'autres méthodes d'apprentissage. Y a-t-il de bonnes raisons de croire l'un ou l'autre? Si cela dépend, de quoi dépend-il? Quelles...
J'ai deux questions sur la notion de bloc dans la conception expérimentale: (1) Quelle est la différence entre un bloc et un facteur? (2) J'ai essayé de lire quelques livres mais quelque chose n'est pas clair: il semble que les auteurs supposent toujours qu'il n'y a pas d'interaction entre le...
J'ai deux proportions (par exemple, le taux de clics (CTR) sur un lien dans une disposition de contrôle et le CTR sur un lien dans une disposition expérimentale), et je veux calculer un intervalle de confiance de 95% autour du rapport de ces proportions. Comment puis-je faire cela? Je sais que je...
J'ai deux populations (hommes et femmes), chacune contenant échantillons. Pour chaque échantillon, j'ai deux propriétés A et B (moyenne pondérée cumulative de la première année et score SAT). J'ai utilisé un test t séparément pour A & B: les deux ont trouvé des différences significatives entre...
La qqnorm()fonction R produit un tracé QQ normal et qqline()ajoute une ligne qui passe par les premier et troisième quartiles. Quelle est l'origine de cette ligne? Est-il utile de vérifier la normalité? Ce n'est pas la ligne classique (la diagonale éventuellement après une mise à l'échelle...
Nous savons qu'un test t apparié n'est qu'un cas particulier d'ANOVA à mesures répétées unidirectionnelles (ou intra-sujet) ainsi que d'un modèle linéaire à effets mixtes, qui peut être démontré avec la fonction lme () du paquet nlme dans R comme indiqué ci-dessous. #response data from 10 subjects...
(Pour voir pourquoi j'ai écrit ceci, consultez les commentaires ci-dessous ma réponse à cette question .) Erreurs de type III et théorie de la décision statistique Donner la bonne réponse à la mauvaise question est parfois appelé une erreur de type III. La théorie de la décision statistique est une...
Étant donné un modèle hiérarchique , je veux un processus en deux étapes pour s'adapter au modèle. Tout d'abord, corrigez une poignée d'hyperparamètres , puis faites l'inférence bayésienne sur le reste des paramètres . Pour fixer les hyperparamètres, j'envisage deux options.θ ϕp ( x | ϕ , θ...
J'ai construit un indice de capital social en utilisant la technique PCA. Cet indice comprend des valeurs à la fois positives et négatives. Je veux transformer / convertir cet index en échelle 0-100 pour le rendre facile à interpréter. Veuillez me suggérer un moyen le plus simple de le...
J'aimerais comprendre comment générer des intervalles de prédiction pour les estimations de régression logistique. On m'a conseillé de suivre les procédures décrites dans Collett's Modeling Binary Data , 2nd Ed p.98-99. Après avoir implémenté cette procédure et l'avoir comparée aux R predict.glm,...
Ok, j'ai une régression logistique et j'ai utilisé la predict()fonction pour développer une courbe de probabilité basée sur mes estimations. ## LOGIT MODEL: library(car) mod1 = glm(factor(won) ~ as.numeric(bid), data=mydat, family=binomial(link="logit")) ## PROBABILITY CURVE: all.x <-...
Dans un contexte où l'on observe distribués à partir d'une distribution de densité , je me demande s'il existe un estimateur non biaisé (basé sur les ) de la distance de Hellinger à une autre distribution de densité , à savoir f X i f 0 H ( f , f 0 ) = { 1 - ∫ X
Une méthode naïve pour approximer une distribution normale consiste à additionner peut-être variables aléatoires IID uniformément réparties sur , puis plus récentes et redimensionnées, en s'appuyant sur le théorème de la limite centrale. ( Remarque : il existe des méthodes plus précises telles que...
J'ai quelques données en [0,1] que je voudrais analyser avec une régression bêta. Bien sûr, quelque chose doit être fait pour s'adapter aux valeurs 0,1. Je n'aime pas modifier les données pour les adapter à un modèle. Je ne pense pas non plus que l'inflation zéro et 1 soit une bonne idée car je...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé l'année dernière . Je voudrais faire une carte thermique avec un regroupement de lignes...
J'ai appris les statistiques bayésiennes et j'ai souvent lu des articles "nous adoptons une approche bayésienne" ou quelque chose de similaire. J'ai aussi remarqué, moins souvent: "nous adoptons une approche entièrement bayésienne" (c'est moi qui souligne). Y a-t-il une différence entre ces...
J'ai quelques questions rapides sur PCA: L'ACP suppose- t-elle que l'ensemble de données est gaussien? Que se passe-t-il lorsque j'applique une PCA à des données intrinsèquement non linéaires? Étant donné un ensemble de données, le processus consiste d'abord à normaliser la moyenne, à définir la...
J'ai du mal à générer un ensemble de séries temporelles colorées stationnaires, étant donné leur matrice de covariance (leurs densités spectrales de puissance (PSD) et leurs densités spectrales de puissance croisée (CSD)). Je sais que, compte tenu de deux séries chronologiques yje( t...
Je suis un étudiant de deuxième année de premier cycle, étudiant en mathématiques, et j'ai parlé à l'un de mes professeurs de la différence entre la capacité mathématique et la capacité statistique. L'une des principales différences qu'il a évoquées est le «sens des données» qu'il a expliqué comme...
J'ai utilisé l'imputation multiple pour obtenir un certain nombre de jeux de données terminés. J'ai utilisé des méthodes bayésiennes sur chacun des ensembles de données terminés pour obtenir des distributions postérieures pour un paramètre (un effet aléatoire). Comment puis-je combiner / regrouper...