J'essaie d'estimer une régression linéaire multiple dans R avec une équation comme celle-ci: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) les demandes et les questions sont des séries chronologiques de données trimestrielles, construites avec askings <- ts(...). Le problème est que...
Lorsque j'analyse mes variables dans deux modèles de régression logistique distincts (univariés), j'obtiens ce qui suit: Predictor 1: B= 1.049, SE=.352, Exp(B)=2.85, 95% CI=(1.43, 5.69), p=.003 Constant: B=-0.434, SE=.217, Exp(B)=0.65, p=.046 Predictor 2: B= 1.379, SE=.386, Exp(B)=3.97, 95%...
Je fais des recherches sur le domaine de la réponse fonctionnelle des acariens. Je voudrais faire une régression pour estimer les paramètres (taux d'attaque et temps de manipulation) de la fonction Rogers type II. J'ai un ensemble de données de mesures. Comment puis-je déterminer au mieux les...
Je connais le test de réinitialisation Ramsey qui peut détecter des dépendances non linéaires. Cependant, si vous jetez simplement l'un des coefficients de régression (simplement des dépendances linéaires), vous pouvez obtenir un biais, selon les corrélations. Ceci n'est évidemment pas détecté par...
Après avoir lu le chapitre 3 des Éléments de l'apprentissage statistique (Hastie, Tibshrani & Friedman), je me suis demandé s'il était possible de mettre en œuvre les fameuses méthodes de rétrécissement citées sur le titre de cette question étant donné une structure de covariance, c'est-à-dire...
J'observe d'étranges schémas de résidus pour mes données: [EDIT] Voici les graphiques de régression partielle pour les deux variables: [EDIT2] Ajout du tracé PP La distribution semble bien se passer (voir ci-dessous) mais je n'ai aucune idée d'où cette ligne droite pourrait provenir. Des idées?...
Je veux faire une régression logistique ordinale dans R sans l'hypothèse de cotes de proportionnalité. Je sais que cela peut être fait directement en utilisant la vglm()fonction en Rdéfinissant parallel=FALSE. Mais mon problème est de savoir comment corriger un ensemble particulier de coefficients...
Quels sont les applications ou les avantages des techniques de régression par réduction de dimension (DRR) ou de réduction de dimensionnalité supervisée (SDR) par rapport aux techniques de régression traditionnelles (sans réduction de dimensionnalité)? Ces classes de techniques trouvent une...
J'ai de grandes données d'enquête, une variable de résultat binaire et de nombreuses variables explicatives, y compris binaire et continue. Je construis des ensembles de modèles (expérimentant à la fois le GLM et le GLM mixte) et j'utilise des approches théoriques de l'information pour sélectionner...
Je voudrais tester dans quelle régression correspond le mieux à mes données. Ma variable dépendante est un nombre et a beaucoup de zéros. Et j'aurais besoin d'aide pour déterminer le modèle et la famille à utiliser (poisson ou quasipoisson, ou régression poisson zéro gonflé), et comment tester les...
La documentation R pour l'un ou l'autre n'apporte pas beaucoup de lumière. Tout ce que je peux obtenir de ce lien est que l'utilisation de l'un ou l'autre devrait être correcte. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne sont pas égaux. Réalité: La fonction de régression pas à pas dans R,...
J'essaie de modéliser une variable de réponse théoriquement limitée entre -225 et +225. La variable est le score total obtenu par les sujets en jouant à un jeu. Bien que théoriquement, il est possible pour les sujets d'obtenir un score de +225. Malgré cela, car le score dépend non seulement des...
La régression de crête peut être exprimée par où est l'étiquette prédite , la matrice d'identification , l'objet pour lequel nous essayons de trouver une étiquette, et la matrice de objets tel que: Y IddxdxXnxdnxi=(xi,1,...,Xi,j)∈Rdy^= ( X′X +a Iré)- 1X xy^=(X′X+aId)−1Xx\hat{y} = (\mathbf{X'X} +...
Quelle est la signification de t valueet Pr(>|t|)lors de l'utilisation de la summary()fonction sur le modèle de régression linéaire dans R? Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.1595 1.3603 7.469 1.11e-13 *** log(var) 0.3422 0.1597 2.143 0.0322 *...
Avertissement: Ceci est pour un projet de devoirs. J'essaie de trouver le meilleur modèle pour les prix des diamants, en fonction de plusieurs variables et je semble avoir un assez bon modèle jusqu'à présent. Cependant, j'ai rencontré deux variables qui sont évidemment colinéaires:...
Je veux associer des défauts de code à des mesures de complexité de code comme la proximité. Un modèle courant consiste à considérer cela comme un processus de Poisson, où la durée correspond au temps passé à coder et la densité est fonction de la complexité du code. Je suis capable de faire une...
Ma question est de savoir si je peux utiliser une taille d'effet comme variable dépendante et une autre taille d'effet comme variable indépendante dans une méta-régression?XXXYOuiY Par exemple, j'ai effectué une méta-analyse des effets de l'exercice sur les problèmes d'alcoolisme et j'ai trouvé des...
J'ai précédemment appris sur les distributions d'échantillonnage qui ont donné des résultats qui étaient pour l'estimateur, en termes de paramètre inconnu. Par exemple, pour les distributions d'échantillonnage de et dans le modèle de régression linéaire β
Quelqu'un peut-il aider à donner une explication conceptuelle de la façon dont les prédictions sont faites pour les nouvelles données lors de l'utilisation de lissages / splines pour un modèle prédictif? Par exemple, étant donné un modèle créé à l'aide gamboostdu mboostpackage dans R, avec des...
Comment pouvez-vous prouver que les équations normales: ont une ou plusieurs solutions sans supposer que X est inversible?(XTX)β=XTY(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Ma seule supposition est que cela a quelque chose à voir avec l'inverse généralisé, mais je suis totalement