Après avoir regardé cette question: en essayant d'émuler la régression linéaire en utilisant Keras , j'ai essayé de rouler mon propre exemple, juste à des fins d'étude et pour développer mon intuition. J'ai téléchargé un simple ensemble de données et utilisé une colonne pour en prédire une autre....
Il existe plusieurs articles sur la façon de sélectionner des fonctionnalités. L'une des méthodes décrit l'importance des fonctionnalités sur la base des statistiques t. Dans R varImp(model)appliqué sur un modèle linéaire avec des caractéristiques normalisées , la valeur absolue de la statistique t...
Je lis Multivariable Model Building: A Pragmatic Approach to Regression Analysis Based on Fractional Polynomials for Modeling Continuous Variables par Patrick Royston et Willie Sauerbrei. Jusqu'à présent, je suis impressionné et c'est une approche intéressante que je n'avais pas envisagée...
Comment fonctionne réellement l’estimation des paramètres / la formation de la régression logistique? Je vais essayer de mettre ce que j'ai jusqu'à présent. La sortie est y la sortie de la fonction logistique sous forme d'une probabilité dépendant de la valeur de x: P( y= 1 | x ) = 11 + e- ωTX≡ σ(...
Fermé . Cette question est basée sur l'opinion . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin d'y répondre avec des faits et des citations en modifiant ce message . Fermé il y a 2 ans . Je suis actuellement dans une classe de...
Mon collègue veut analyser certaines données après avoir transformé la variable de réponse en la portant à la puissance de (c'est-à-dire ).1818\frac18y0.125y0.125y^{0.125} Je suis mal à l'aise avec cela, mais j'ai du mal à expliquer pourquoi. Je ne peux penser à aucune justification mécanique de...
Imaginez qu'un chercheur explore un ensemble de données et exécute 1000 régressions différentes et qu'il trouve entre elles une relation intéressante. Imaginez maintenant qu'un autre chercheur avec les mêmes données exécute une seule régression, et il s'avère que c'est le même que l'autre chercheur...
Je recherche de la documentation sur la régression de crête négative . En bref, il est une généralisation de la régression linéaire de la crête négative en utilisant λλ\lambda dans la formule β^=(X⊤X+λI)−1X⊤y.β^=(X⊤X+λI)−1X⊤y.\hat\beta = ( X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y.Le cas positif a une...
J'effectue un modèle de régression de Poisson avec 1 variable de réponse et 6 covariables. La sélection du modèle à l'aide de l'AIC donne un modèle avec toutes les covariables ainsi que 6 termes d'interaction. Cependant, le BIC donne un modèle avec seulement 2 covariables et aucun terme...
J'ai lu à plusieurs endroits que R Squared n'est pas une mesure idéale lorsqu'un modèle est adapté avec LASSO. Cependant, je ne sais pas exactement pourquoi . De plus, pourriez-vous recommander la meilleure
Dans la détection compressée, il existe un théorème garantissant que a une solution clairsemée unique c (voir l'annexe pour plus de détails).argmin∥c∥1subject to y=Xcargmin‖c‖1subject to y=Xc\text{argmin} \Vert c \Vert_1\\ \text{subject to } y = Xc ccc Existe-t-il un théorème similaire pour le...
J'ai le modèle y= xune× zb+ ey=xa×zb+e y=x^a \times z^b + e où est la variable dépendante, et sont des variables explicatives, et sont les paramètres et est un terme d'erreur. J'ai des estimations de paramètres de et et une matrice de covariance de ces estimations. Comment tester si et sont...
Ma question est simple: qu'est-ce que l'estimation conjointe? Et qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de l'analyse de régression? Comment est-il fait? J'ai erré dans le puissant Internet pendant un certain temps, mais je n'ai pas trouvé de réponses à ces
Dans R, la stepcommande est censée vous aider à sélectionner les variables d'entrée de votre modèle, non? Ce qui suit provient de example(step)#-> swiss& step(lm1) > step(lm1) Start: AIC=190.69 Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé l'année dernière . Quelles implémentations open source - dans n'importe quel langage -...
J'ai récemment ajusté 4 modèles de régression multiple pour les mêmes données de prédicteur / réponse. Deux des modèles que je correspond à la régression de Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2,...
Je cherche à expliquer (visuellement) la corrélation linéaire simple aux étudiants de première année. La manière classique de visualiser serait de donner un nuage de points Y ~ X avec une droite de régression. Récemment, j'ai eu l'idée d'étendre ce type de graphisme en ajoutant à l'intrigue 3...
Quiconque suit le baseball a probablement entendu parler de la performance de type MVP de nulle part de Jose Bautista de Toronto. Au cours des quatre années précédentes, il a réalisé environ 15 circuits par saison. L'année dernière, il a atteint 54, un nombre dépassé par seulement 12 joueurs dans...
Disons que j'ai des données: x1 <- rnorm(100,2,10) x2 <- rnorm(100,2,10) y <- x1+x2+x1*x2+rnorm(100,1,2) dat <- data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2) res <- lm(y~x1*x2,data=dat) summary(res) Je veux tracer l'interaction continue par continue de telle sorte que x1 soit sur l'axe X et x2 soit...
J'ai ajusté un modèle avec plusieurs variables indépendantes, dont l'une est le décalage de la variable dépendante, en utilisant le package dynlm. En supposant que j'ai des prévisions à un pas pour mes variables indépendantes, comment puis-je obtenir des prévisions à un pas pour mes variables...