Dans mon étude, je mesurerai la charge de travail avec plusieurs mesures. Avec variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), activité électrodermique (EDA) et avec une échelle subjective (IWS). Après normalisation, l'IWS a trois valeurs: Charge de travail inférieure à la normale La charge de travail...
Formules de modèle en R telles que y ~ x + a*b + c:d sont basées sur la notation dite de Wilkinson : Wilkinson et Rogers 1973, Description symbolique des modèles factoriels pour l'analyse de la variance . Cet article n'a pas discuté des notations pour les modèles mixtes (qui n'existaient peut-être...
J'essaie d'utiliser la perte au carré pour effectuer une classification binaire sur un ensemble de données de jouets. J'utilise mtcarsun ensemble de données, utilise le mile par gallon et le poids pour prédire le type de transmission. Le graphique ci-dessous montre les deux types de données de type...
Cette question a été inspirée par deux interactions récentes que j'ai eues, l'une ici dans CV , l'autre sur economics.se. Là, j'avais posté une réponse au fameux "paradoxe de l'enveloppe" (rappelez-vous, non pas comme la "bonne réponse" mais comme la réponse découlant d'hypothèses spécifiques sur...
Une règle de notation appropriée est une règle qui est maximisée par un `` vrai '' modèle et qui ne permet pas de `` couvrir '' ou de jouer le système (rapportant délibérément des résultats différents, comme le croit réellement le modèle pour améliorer le score). Le score Brier est correct, la...
Disons que nous avons un modèle mod <- Y ~ X*Condition + (X*Condition|subject) # Y = logit variable # X = continuous variable # Condition = values A and B, dummy coded; the design is repeated # so all participants go through both Conditions # subject = random effects for different subjects...
Si je comprends bien, les écoles britanniques enseignent que l'écart-type se trouve en utilisant: alors que les écoles américaines enseignent: (au niveau de base de toute façon). Cela a causé un certain nombre de problèmes à mes étudiants dans le passé, car ils ont cherché sur Internet, mais ils...
Je suis pris par l'idée du rétrécissement de James-Stein (c'est-à-dire qu'une fonction non linéaire d'une observation unique d'un vecteur de normales éventuellement indépendantes peut être un meilleur estimateur des moyennes des variables aléatoires, où «mieux» est mesuré par erreur quadratique )....
Je travaille sur un projet qui comprend 14 variables et 345 000 observations pour les données sur le logement (des choses comme l'année de construction, la superficie, le prix vendu, le comté de résidence, etc.). Je cherche à trouver de bonnes techniques graphiques et des bibliothèques R qui...
J'ai une expérience que je vais essayer de résumer ici. Imaginez que je lance trois pierres blanches devant vous et vous demande de juger de leur position. J'enregistre une variété de propriétés des pierres et votre réponse. Je le fais sur un certain nombre de sujets. Je génère deux modèles. L'un...
Lors de la programmation en R, j'ai utilisé le package multicœur plusieurs fois. Cependant, je n'ai jamais vu de déclaration sur la façon dont il gère ses nombres aléatoires. Lorsque j'utilise openMP avec C, je fais attention à utiliser un RNG parallèle approprié, mais avec R, je suppose que...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Fermé il y a 4 ans . Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou...
Étant donné deux tableaux x et y, tous deux de longueur n, j'adapte un modèle y = a + b * x et je veux calculer un intervalle de confiance à 95% pour la pente. C'est (b - delta, b + delta) où b se trouve de la manière habituelle et delta = qt(0.975,df=n-2)*se.slope et se.slope est l'erreur standard...
Je recueille actuellement des données pour une expérience sur les caractéristiques psychosociales associées à l'expérience de la douleur. Dans le cadre de cela, je recueille électroniquement les mesures GSR et BP de mes participants, ainsi que diverses mesures autodéclarées et implicites. J'ai une...
J'utilise GNU R sur un PC Ubuntu-Lucid qui dispose de 4 processeurs. Afin d'utiliser les 4 CPU, j'ai installé le package "r-cran-multicore". Comme le manuel du paquet manque d'exemples pratiques que je comprends, j'ai besoin de conseils pour optimiser mon script afin d'utiliser les 4 CPU. Mon jeu...
Je souhaite utiliser à la distribution pour modéliser les rendements des actifs à court intervalle dans un modèle bayésien. Je voudrais estimer à la fois les degrés de liberté (ainsi que d'autres paramètres de mon modèle) pour la distribution. Je sais que les rendements des actifs sont tout à fait...
Comment obtiendriez-vous des moyennes horaires pour plusieurs colonnes de données, pour une période quotidienne, et afficheriez-vous les résultats pour douze "hôtes" dans le même graphique? Autrement dit, j'aimerais représenter graphiquement à quoi ressemble une période de 24 heures, pour une...
J'ai joué avec des tests de racine unitaire en R et je ne sais pas trop quoi faire du paramètre k lag. J'ai utilisé le test Dickey Fuller augmenté et le test Philipps Perron du package tseries . Évidemment, le paramètre par défaut (pour le ) ne dépend que de la longueur de la série. Si je choisis...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . Quelqu'un pourrait-il trouver du code R pour tracer une ellipse à...
Je serais intéressé à trouver des moyens dans R pour mettre à jour efficacement un modèle linéaire lorsqu'une observation ou un prédicteur est ajouté. biglm a une capacité de mise à jour lors de l'ajout d'observations, mais mes données sont suffisamment petites pour résider en mémoire (même si j'ai...