Disons que j'ai une simple expérience factorielle 2x2 sur laquelle je veux faire de l'ANOVA. Comme ça, par exemple: d <- data.frame(a=factor(sample(c('a1','a2'), 100, rep=T)), b=factor(sample(c('b1','b2'), 100, rep=T))); d$y <- as.numeric(d$a)*rnorm(100, mean=.75, sd=1) +
J'essaie d'utiliser la fonction « densité » dans R pour faire des estimations de densité du noyau. J'ai de la difficulté à interpréter les résultats et à comparer divers ensembles de données car il semble que l'aire sous la courbe ne soit pas nécessairement 1. Pour toute fonction de densité de...
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. J'ai le graphique comme ceci: Le code R pour le générer est: DF <- data.frame(date =...
Cela fait un moment que je n'ai pas regardé le partitionnement des arbres. La dernière fois que j'ai fait ce genre de choses, j'aime faire la fête en R (créé par Hothorn). L'idée de l'inférence conditionnelle via l'échantillonnage est logique pour moi. Mais rpart avait également un attrait. Dans...
Il y a eu plusieurs bonnes questions et ensembles de réponses sur des livres d'introduction ou des approches pour apprendre R par exemple ici et ici . Mais j'ai un problème légèrement différent - la meilleure façon d'exécuter une session d'une heure (ou plusieurs de ces sessions) dans un...
J'analyse les données d'une expérience factorielle déséquilibrée avec SASet R. Les deux SASet Rfournir la somme similaire de type I de carrés , mais leur somme de type III de carrés sont différents les uns des autres. Ci - dessous SASet des Rcodes et des sorties. DATA ASD; INPUT Y T B; DATALINES;...
CARET utilisera automatiquement une grille de réglage prédéfinie pour construire divers modèles avant de sélectionner un modèle final, puis d'entraîner le modèle final sur les données d'entraînement complètes. Je peux fournir ma propre grille de réglage avec une seule combinaison de paramètres....
Comment calculer la statistique R au carré ( ) dans R pour et / ou la sortie de fonction? Par exemple pour ces données:r2r2r^2loesspredict cars.lo <- loess(dist ~ speed, cars) cars.lp <- predict(cars.lo, data.frame(speed = seq(5, 30, 1)), se = TRUE) cars.lpa deux tableaux fitpour le modèle et...
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. Je rencontre un problème lors de l'analyse avec R. J'ai une trame de données comme celle-ci: Name |...
À travers ce site, j'ai récemment découvert Sankey Diagrams, un excellent moyen de visualiser ce qui se passe dans un organigramme traditionnel . Voici un bon exemple d'un diagramme de Sankey par George M. Whitesides et George W. Crabtree , Source; N'oubliez pas la recherche fondamentale à long...
J'ai une question concernant l'utilisation d'une variable de regroupement dans un modèle non linéaire. Étant donné que la fonction nls () ne permet pas les variables de facteur, j'ai du mal à déterminer si l'on peut tester l'effet d'un facteur sur l'ajustement du modèle. J'ai inclus un exemple...
J'utilise rlm dans le package R MASS pour régresser un modèle linéaire multivarié. Cela fonctionne bien pour un certain nombre d'échantillons, mais j'obtiens des coefficients quasi nuls pour un modèle particulier: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action =...
J'essaie de trouver les maxima locaux pour une fonction de densité de probabilité (trouvée en utilisant la densityméthode de R ). Je ne peux pas faire une simple méthode "regarder autour des voisins" (où l'on regarde autour d'un point pour voir s'il s'agit d'un maximum local par rapport à ses...
Supposons que nous ayons X 2 ∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), où est un échantillon aléatoire uniforme de taille n, etunif ( n , 0 , 1 )unif(n,0,1)\textrm{unif}(n,0,1)...
Je fais une régression des risques proportionnels de Cox dans R using coxph, qui comprend de nombreuses variables. Les résidus de Martingale ont fière allure, et les résidus de Schoenfeld sont excellents pour PRESQUE toutes les variables. Il existe trois variables dont les résidus de Schoenfeld ne...
J'ai vu différentes métriques d'erreur utilisées dans les compétitions Kaggle: RMS, moyenne quadratique, AUC, entre autres. Quelle est la règle générale sur le choix d'une métrique d'erreur, c'est-à-dire comment savoir quelle métrique d'erreur utiliser pour un problème donné? Y a-t-il des...
Je suis en train de suivre un cours de deuxième cycle en statistique appliquée qui utilise le manuel suivant (pour vous donner une idée du niveau du matériel couvert): Concepts et méthodes statistiques , par GK Bhattacharyya et RA Johnson. Le professeur nous oblige à utiliser SAS pour les devoirs....
L'un des problèmes que j'ai toujours eu avec les modèles mixtes est de trouver des visualisations de données - du type qui pourraient se retrouver sur un papier ou une affiche - une fois que l'on a les résultats. En ce moment, je travaille sur un modèle d'effets mixtes de Poisson avec une formule...
MAD = écart absolu moyen MSE = erreur quadratique moyenne J'ai vu des suggestions de divers endroits selon lesquelles MSE est utilisé malgré certaines qualités indésirables (par exemple http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , qui déclare en p8 "On pense généralement que MAD est un meilleur...
J'utilise le paquet gbm pour la classification. Comme prévu, les résultats sont bons. Mais j'essaie de comprendre la sortie du classificateur. Il y a cinq termes en sortie. `Iter TrainDeviance ValidDeviance StepSize Improve` Quelqu'un pourrait-il expliquer la signification de chaque terme, en...