Je viens de lire un article dans lequel les auteurs ont effectué une régression multiple avec deux prédicteurs. La valeur globale du r au carré était de 0,65. Ils ont fourni un tableau qui divise le r au carré entre les deux prédicteurs. Le tableau ressemblait à ceci: rsquared beta df pvalue whole...
J'ai du mal à comprendre la sortie de mon lmer()modèle. Il s'agit d'un modèle simple d'une variable de résultat (prise en charge) avec différentes interceptions d'état / effets aléatoires d'état: mlm1 <- lmer(Support ~ (1 | State)) Les résultats de summary(mlm1)sont: Linear mixed model fit by...
J'ai des données pour un réseau de stations météorologiques à travers les États-Unis. Cela me donne un bloc de données qui contient la date, la latitude, la longitude et une certaine valeur mesurée. Supposons que les données soient collectées une fois par jour et dictées par la météo à l'échelle...
Je connais 3 méthodes pour faire des estimations de paramètres, ML, MAP et Bayes. Et pour l'approche MAP et Bayes, nous devons choisir des a priori pour les paramètres, non? Disons que j'ai ce modèle , dans lequel α , β sont des paramètres, afin de faire l'estimation en utilisant MAP ou Bayes, j'ai...
J'utilise la glmerfonction du lme4package dans R, et j'utilise l' bobyqaoptimiseur (c'est-à-dire la valeur par défaut dans mon cas). Je reçois un avertissement et je suis curieux de savoir ce que cela signifie. Warning message: In optwrap(optimizer, devfun, start, rho$lower, control = control, :...
J'ai quelques doutes quant à la mesure de performance à utiliser, l'aire sous la courbe ROC (TPR en fonction de FPR) ou l'aire sous la courbe de précision-rappel (précision en fonction du rappel). Mes données sont déséquilibrées, c'est-à-dire que le nombre d'instances négatives est beaucoup plus...
Je suis nouveau dans la page et assez nouveau dans les statistiques et R. Je travaille sur un projet de collège avec l'objectif de trouver la corrélation entre la pluie et le niveau du débit d'eau dans les rivières. Une fois que la corrélation est prouvée, je veux la prévoir / la prédire. Les...
Diverses descriptions sur la sélection des modèles sur les effets aléatoires des modèles mixtes linéaires indiquent l'utilisation de REML. Je connais la différence entre REML et ML à un certain niveau, mais je ne comprends pas pourquoi REML devrait être utilisé parce que ML est biaisé. Par exemple,...
Comment estimez-vous le modèle de prévision approprié pour une série chronologique par inspection visuelle des parcelles ACF et PACF? Lequel (c.-à-d. ACF ou PACF) informe l'AR ou le MA (ou les deux)? Quelle partie des graphiques vous indique la partie saisonnière et non saisonnière d'un ARIMA...
Celui utilisé par l'option "ward.D" (équivalent à la seule option Ward "ward" dans les versions R <= 3.0.3) n'implémente pas le critère de regroupement de Ward (1963), tandis que l'option "ward.D2" implémente ce critère ( Murtagh et Legendre 2014). (
Pour la distribution normale, il existe un estimateur non biaisé de l'écart-type donné par: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}...
Je travaille sur un alogorithme en R pour automatiser un calcul de prévision mensuelle. J'utilise, entre autres, la fonction ets () du package de prévisions pour calculer les prévisions. Cela fonctionne très bien. Malheureusement, pour certaines séries temporelles spécifiques, le résultat que...
Je lis actuellement "Toutes les statistiques" de Larry Wasserman et je suis perplexe à propos de quelque chose qu'il a écrit dans le chapitre sur l'estimation des fonctions statistiques des modèles non paramétriques. Il a écrit "Parfois, nous pouvons trouver l'erreur-type estimée d'une fonction...
J'essaie d'utiliser Random Forest pour prédire le résultat d'un ensemble de données extrêmement déséquilibré (le taux de classe minoritaire n'est que d'environ 1% ou même moins). Étant donné que l'algorithme traditionnel de la forêt aléatoire minimise le taux d'erreur global, plutôt que d'accorder...
Im suivant un tutoriel ici: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/ pour acquérir une meilleure compréhension de PCA. Le didacticiel utilise l'ensemble de données Iris et applique une transformation de journal avant PCA: Notez que dans le code suivant, nous appliquons une...
J'ai des données mensuelles sur les séries chronologiques et je voudrais faire des prévisions avec détection des valeurs aberrantes. Voici l'exemple de mon ensemble de données: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71...
J'utilise la régression linéaire multiple pour décrire les relations entre Y et X1, X2. D'après la théorie, j'ai compris que la régression multiple suppose des relations linéaires entre Y et chacun de X (Y et X1, Y et X2). Je n'utilise aucune transformation de X. J'ai donc obtenu le modèle avec R =...
J'essaie de reproduire avec optimles résultats d'une simple régression linéaire équipée glmou même de nlsfonctions R. Les estimations des paramètres sont les mêmes, mais l'estimation de la variance résiduelle et les erreurs-types des autres paramètres ne sont pas les mêmes, en particulier lorsque...
Comment le randomForestpackage estime-t-il les probabilités de classe lorsque j'utilise predict(model, data, type = "prob")? J'utilisais rangerpour former des forêts aléatoires en utilisant l' probability = Targument pour prédire les probabilités. rangerdit dans la documentation qu'il: Cultivez une...
Dans la littérature sur les réseaux de neurones, nous rencontrons souvent le mot «tenseur». Est-ce différent d'un vecteur? Et à partir d'une matrice? Avez-vous un exemple précis qui clarifie sa définition? Je suis un peu confus quant à sa définition. Wikipédia n'aide pas et j'ai parfois...