Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 6 ans . Je travaille sur un petit projet avec une série chronologique qui...
Il s'agit d'une question de base sur les modèles Box-Jenkins MA. Si je comprends bien, un modèle MA est essentiellement une régression linéaire des valeurs de séries temporelles YYY rapport aux termes d'erreur précédents . Autrement dit, l'observation est d'abord régressée par rapport à ses valeurs...
J'ai lu d'innombrables articles sur ce site qui sont incroyablement contre l'utilisation de la sélection pas à pas de variables en utilisant n'importe quel type de critère, qu'il s'agisse de valeurs p, AIC, BIC, etc. Je comprends pourquoi ces procédures sont en général assez médiocres pour la...
J'ai des données mensuelles sur les séries chronologiques et je voudrais faire des prévisions avec détection des valeurs aberrantes. Voici l'exemple de mon ensemble de données: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71...
Ceci est un long post, donc j'espère que vous pourrez me supporter, et veuillez me corriger là où je me trompe. Mon objectif est de produire une prévision quotidienne basée sur 3 ou 4 semaines de données historiques. Les données sont des données de 15 minutes de la charge locale d'une des lignes...
De la lecture des messages sur ce site, je sais qu'il existe une fonction R auto.arima(dans le forecast package ). Je sais également qu'IrishStat , membre de ce site, a construit la boîte automatique du package commercial au début des années 1980. Comme ces deux packages existent aujourd'hui et...
J'ai une formation modérée en prévision de séries chronologiques. J'ai regardé plusieurs livres de prévisions et je ne vois pas les questions suivantes abordées dans aucun d'entre eux. J'ai deux questions: Comment pourrais-je déterminer objectivement (via un test statistique) si une série...
Quelles sont les exigences de stationnarité de l'utilisation de la régression avec des erreurs ARIMA (régression dynamique) pour l'inférence? Plus précisément, j'ai une variable de résultat continue non stationnaire , une variable prédictive continue non stationnaire et une série de traitement de...
J'essaie de comprendre comment les paramètres sont estimés dans la modélisation ARIMA / Box Jenkins (BJ). Malheureusement, aucun des livres que j'ai rencontrés ne décrit en détail la procédure d'estimation telle que la procédure d'estimation de log-vraisemblance. J'ai trouvé le site Web / matériel...
J'ai une série chronologique que j'essaie de prévoir, pour laquelle j'ai utilisé le modèle saisonnier ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). C'est différent de ce que R a suggéré avec auto.arima (R calculé ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] serait un meilleur ajustement, je l'ai nommé fit1). Cependant, au...
Je connais LASSO, la régularisation de type crête et filet élastique dans les modèles de régression linéaire. Question: Ce type d'estimation pénalisée (ou similaire) peut-il être appliqué à la modélisation ARIMA (avec une partie MA non vide)? Dans la construction de modèles ARIMA, il semble...
J'expérimente l'algorithme de la machine de renforcement de gradient via le caretpackage en R. À l'aide d'un petit ensemble de données d'admission à l'université, j'ai exécuté le code suivant: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
J'utilise une série chronologique quotidienne de données de vente qui contient environ 2 ans de points de données quotidiens. Sur la base de certains tutoriels / exemples en ligne, j'ai essayé d'identifier la saisonnalité des données. Il semble qu'il y ait une périodicité / saisonnalité...
Je suis diplômé des affaires et de l'économie et j'étudie actuellement pour une maîtrise en ingénierie des données. Tout en étudiant la régression linéaire (LR) puis l'analyse des séries chronologiques (TS), une question m'est venue à l'esprit. Pourquoi créer une toute nouvelle méthode,...
J'ai un ensemble de données comprenant la demande de plusieurs produits (1200 produits) pour 25 périodes et j'ai besoin de prédire la demande de chaque produit pour la période suivante. Au début, je voulais utiliser ARIMA et former un modèle pour chaque produit, mais en raison du nombre de produits...
La procédure de sélection du modèle de Box-Jenkins dans l'analyse des séries chronologiques commence par examiner les fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle de la série. Ces graphiques peuvent suggérer les et q appropriés dans un modèle ARMA ( p , q ) . La procédure se poursuit...
Dans l'analyse des données de panel, j'ai utilisé des modèles à plusieurs niveaux avec des effets aléatoires / mixtes pour traiter les problèmes d'auto-corrélation (c.-à-d., Les observations sont regroupées au sein des individus au fil du temps) avec d'autres paramètres ajoutés pour s'adapter à...
Je voudrais effectuer une prévision basée sur un modèle ARIMA à séries temporelles multiples avec plusieurs variables exogènes. Étant donné que je ne suis pas très compétent en ce qui concerne ni les statistiques ni le RI, je ne veux pas rester aussi simple que possible (les prévisions de tendance...
J'ai essayé d'apprendre et d'appliquer des modèles ARIMA. J'ai lu un excellent texte sur ARIMA de Pankratz - Prévision avec boîte univariée - Modèles Jenkins: concepts et cas . Dans le texte, l'auteur insiste particulièrement sur le principe de parcimonie dans le choix des modèles ARIMA. J'ai...
Je travaille sur un petit projet où nous essayons de prévoir les prix des matières premières (pétrole, aluminium, étain, etc.) pour les 6 prochains mois. J'ai 12 variables de ce type à prévoir et j'ai des données d'avril 2008 à mai 2013. Comment dois-je procéder pour la prédiction? J'ai fait ce qui...