J'ai besoin d'automatiser les prévisions de séries chronologiques et je ne connais pas à l'avance les caractéristiques de ces séries (saisonnalité, tendance, bruit, etc.). Mon objectif n'est pas d'obtenir le meilleur modèle possible pour chaque série, mais d'éviter les très mauvais modèles. En...
Dans R (2.15.2), j'ai monté une fois un ARIMA (3,1,3) sur une série temporelle et une fois un ARMA (3,3) sur la série temporelle une fois différenciée. Les paramètres ajustés diffèrent, ce que j'ai attribué à la méthode d'ajustement dans ARIMA. De plus, l'ajustement d'un ARIMA (3,0,3) sur les mêmes...
Je travaille sur un petit projet où nous essayons de prévoir les prix des matières premières (pétrole, aluminium, étain, etc.) pour les 6 prochains mois. J'ai 12 variables de ce type à prévoir et j'ai des données d'avril 2008 à mai 2013. Comment dois-je procéder pour la prédiction? J'ai fait ce qui...
J'ai essayé d'apprendre et d'appliquer des modèles ARIMA. J'ai lu un excellent texte sur ARIMA de Pankratz - Prévision avec boîte univariée - Modèles Jenkins: concepts et cas . Dans le texte, l'auteur insiste particulièrement sur le principe de parcimonie dans le choix des modèles ARIMA. J'ai...
Étant donné les deux séries chronologiques suivantes ( x , y ; voir ci-dessous), quelle est la meilleure méthode pour modéliser la relation entre les tendances à long terme de ces données? Les deux séries chronologiques ont des tests de Durbin-Watson significatifs lorsqu'elles sont modélisées en...
J'ai récemment actualisé mes connaissances en prévision en travaillant sur certaines prévisions mensuelles au travail et en lisant le livre de Rob Hyndman, mais le seul problème que je rencontre est le moment d'utiliser un modèle de lissage exponentiel par rapport à un modèle ARIMA. Existe-t-il une...
J'ai une question / confusion sur les séries stationnaires requises pour la modélisation avec ARIMA (X). Je pense plus à cela en termes d'inférence (effet d'une intervention), mais j'aimerais savoir si la prévision par rapport à l'inférence fait une différence dans la réponse. Question: Toutes les...
J'ai une série chronologique quotidienne assez prévisible avec une saisonnalité hebdomadaire. Je peux proposer des prédictions qui semblent assez précises (confirmées par validation croisée) quand il n'y a pas de vacances. Cependant, quand il y a des vacances, j'ai les problèmes suivants: J'obtiens...
Édition majeure: Je voudrais dire un grand merci à Dave et Nick jusqu'à présent pour leurs réponses. La bonne nouvelle est que j'ai réussi à faire fonctionner la boucle (principe emprunté à la publication du professeur Hydnman sur la prévision par lots). Pour consolider les requêtes en attente: a)...
Cela fait plus de 2 ans que je travaille sur différentes séries chronologiques. J'ai lu sur de nombreux articles qu'ACF est utilisé pour identifier l'ordre des termes MA et PACF pour AR. Il y a une règle générale selon laquelle pour MA, le décalage où ACF s'arrête soudainement est l'ordre de MA et...
J'ai une série zoo avec de nombreuses valeurs manquantes. J'ai lu que cela auto.arimapeut imputer ces valeurs manquantes? Quelqu'un peut-il m'apprendre à le faire? Merci beaucoup! C'est ce que j'ai essayé, mais sans succès: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))
J'ai une série temporelle et je voudrais la modéliser comme un processus ARFIMA (alias FARIMA). Si est intégré d'ordre (fractionnaire) , je voudrais le différencier par fraction pour le rendre stationnaire.ytyty_tytyty_tddd Question : la formule suivante définissant la différenciation fractionnée...
J'aimerais faire une analyse d'intervention pour quantifier les résultats d'une décision politique sur les ventes d'alcool au fil du temps. Je suis assez nouveau dans l'analyse des séries chronologiques, cependant, j'ai donc quelques questions pour les débutants. Un examen de la littérature révèle...
J'ai adapté les modèles ARIMA à la série chronologique d'origine, et le meilleur modèle est ARIMA (1,1,0). Maintenant, je veux simuler la série à partir de ce modèle. J'ai écrit le modèle AR (1) simple, mais je ne comprenais pas comment ajuster la différence au sein du modèle ARI (1,1,0). Le code R...
Chris Chatfield, dont j'ai apprécié la lecture de nombreux livres et articles de qualité, dans (1) donne les conseils suivants: Par exemple, le choix entre les modèles de séries chronologiques ARIMA avec des valeurs AIC faibles et approximativement égales devrait probablement être fait, non pas sur...
Ma question porte sur la différence conceptuelle entre Holt-Winters et ARIMA. Autant que je sache, Holt-Winters est un cas particulier d'ARIMA. Mais quand un algorithme est-il préféré à l'autre? Peut-être que Holt-Winters est incrémental et sert donc d'algorithme en ligne (plus rapide)? Dans...
J'ai une série chronologique mensuelle avec une intervention et je voudrais quantifier l'effet de cette intervention sur le résultat. Je me rends compte que la série est plutôt courte et l'effet n'est pas encore conclu. Les données cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L,...
J'ai lu le chapitre 13 de Hamilton et il a la représentation de l'espace d'état suivante pour un ARMA (p, q). Soit .Puis le processus ARMA (p, q) est le suivant: \ begin {aligné} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} - \ mu) + ... + \ phi_3 (y_ {t-3} - \ mu) \\ & + \...
J'ai un peu entendu parler de l'utilisation des réseaux de neurones pour prévoir les séries chronologiques. Comment puis-je comparer la meilleure méthode de prévision de mes séries chronologiques (données quotidiennes sur la vente au détail): auto.arima (x), ets (x) ou nnetar (x). Je peux comparer...
La page Wikipedia indique que Box-Jenkins est une méthode d'ajustement d'un modèle ARIMA à une série chronologique. Maintenant, si je veux adapter un modèle ARIMA à une série chronologique, je vais ouvrir SAS, appeler proc ARIMA, fournir les paramètres et SAS me donnera les coefficients AR et MA....