Il semble que lorsque je jette un coup d'œil ici aux algorithmes d'apprentissage à la mode, des choses comme les réseaux de neurones, les arbres boostés, les machines à vecteurs de support, les forêts aléatoires et les amis sont promus pour les problèmes d'apprentissage supervisé. Les processus de...
Supposons que sont des séries chronologiques avec , ( et est similaire à celle de , mais change lorsque le mannequin = 1). et , . Dans un contexte réel, il s'agira de rendements boursiers périodiques sur entreprises (mais vous pouvez ignorer cela). Il existe un mannequin, qui est égal à l'unité sur...
Les valeurs de p entre plusieurs tests par paire peuvent-elles être considérées comme une mesure de similitude / distance et une mise à l'échelle multidimensionnelle peut-elle être appliquée sur une matrice de paires de valeurs de p pour réduire la dimensionnalité? C'est une question douce, mais...
Je calcule des probabilités conditionnelles et des intervalles de confiance à 95% associés. Pour bon nombre de mes cas, j'ai un décompte simple des xsuccès des nessais (à partir d'un tableau de contingence), donc je peux utiliser un intervalle de confiance binomial, tel que celui fourni par...
Pour quelles distributions x, autre que bêta, la distribution x-binomiale est-elle agréable? Les distributions bêta et binomiale sont réputées conjuguées mais je suis curieux de savoir si d'autres distributions non conjuguées donneront des pmfs composés relativement simples. Par gentil, je veux...
Cette section de cet article dit: Ronald Fisher en 1935 a introduit l'inférence fiduciale afin de l'appliquer à ce problème. Il a fait référence à un article antérieur de WV Behrens de 1929. Behrens et Fisher ont proposé de trouver la distribution de probabilité de où et sont les deux moyennes...
J'essaie d'implémenter la régularisation du manifold dans les machines à vecteurs de support (SVM) dans Matlab. Je suis les instructions du document de Belkin et al. (2006), il y a l'équation: f∗=argminf∈Hk∑li=1V(xi,yi,f)+γA∥f∥2A+γI∥f∥2If∗=argminf∈Hk∑i=1lV(xi,yi,f)+γA‖f‖A2+γI‖f‖I2f^{*} =...
Quelqu'un connaît-il une implémentation (autre que la macro SAS) de la méthode d'estimation doublement robuste trouvée dans: Funk, MJ, Westreich, D. et al (2011). Estimation doublement robuste des effets causaux. American Journal of Epidemiology, 173 (7): 761-767. [DOI] ?
J'essaie de normaliser les colonnes de l'ensemble de données pour la régression linéaire. L'une des colonnes a l'écart type = 0. def standardize(X): return (X - mean(X)) / std(X) Donc, ce code ne fonctionne pas. Existe-t-il des astuces pour résoudre ce problème? J'ai essayé deux choses Jetez la...
Supposons qu'un surveillant soupçonne un élève de copier les réponses sur le papier d'un autre élève lors d'un examen à choix multiples. Elle vérifie plus tard leurs réponses et trouve des similitudes, mais d'un autre côté, il y a forcément des similitudes étant donné la nature de l'examen. Comment...
Je cherche une sorte de distribution sur le simplexe dans laquelle les composants sont corrélés de manière ordinale. Autrement dit, si est tiré de notre distribution sur le simplexe, je voudrais que soit positivement corrélé avec ses voisins et , disons . Un Dirichlet à la vanille ne peut...
Une question a été récemment publiée sur une liste de diffusion que je souscris à demander (peut-être cyniquement?) Quand une approche bayésienne a été cruciale pour "faire le travail" pour répondre aux questions dans le domaine de l'écologie. Je me demande, en général, quand une approche...
Supposons, par exemple, que nous avons un modèle de régression logistique qui génère la probabilité qu'un patient développe une maladie particulière sur la base de nombreuses covariables. Nous pouvons avoir une idée de l'ampleur et de la direction de l'effet de chaque covariable en général en...
Je travaille pour une organisation qui supervise environ 180 écoles à travers le pays. Nous collectons régulièrement des données sur les résultats de ces écoles et les classons. On m'a demandé de faire une enquête auprès du bureau national (environ 100 personnes) pour déterminer quelles sont les...
Soit une fonction non négative. Je suis intéressé à trouver tel que La mise en garde : tout ce que je peux faire, c'est échantillonner aux points de . Je peux cependant choisir les emplacements où j'échantillonne au hasard, si je le souhaite. fffz∈[0,1]z∈[0,1]z \in
Quelqu'un a évoqué dans la conversation que trois de ses amis avaient des anniversaires consécutifs (tels que les 10, 11 et 12 novembre), et je voulais déterminer la probabilité que cela soit pour trois personnes choisies au hasard, en supposant que les anniversaires sont distribués au hasard et...
Supposons que je construis un classificateur de régression logistique qui prédit si quelqu'un est marié ou célibataire. (1 = marié, 0 = célibataire) Je veux choisir un point sur la courbe précision-rappel qui me donne au moins 75% de précision, donc je veux choisir les seuils et , de sorte...
Le théorème est "Si une matrice de transition pour une chaîne de Markov irréductible avec un espace d'état fini S est doublement stochastique, sa mesure invariante (unique) est uniforme sur S." Si une chaîne de Markov a une matrice de transition doublement stochastique, j'ai lu que ses probabilités...
Pour les statistiques de test discrètes, la distribution des ppp-la valeur est discrète et stochastiquement plus grande que la distribution uniforme. Par conséquent, le test d'hypothèse correspondant basé sur la valeur de p (rejeter si la valeur de p est inférieure à 0,05, par exemple) est toujours...
J'essaie de créer un modèle de prédiction en utilisant la régression. Voici le tracé de diagnostic pour le modèle que j'obtiens en utilisant lm () dans R: Ce que j'ai lu dans le graphique QQ, c'est que les résidus ont une distribution à queue lourde, et le graphique Residuals vs Fitted semble...