J'ai lu certains articles sur la sélection des fonctionnalités et la validation croisée, mais j'ai encore des questions sur la bonne procédure. Supposons que j'ai un ensemble de données avec 10 fonctionnalités et que je souhaite sélectionner les meilleures fonctionnalités. Supposons également que...
Soit un espace vectoriel avec . Une distribution normale standard sur est la loi d'un vecteur aléatoire prenant des valeurs dans et telles que les coordonnées de dans une ( dans n'importe quelle) base orthonormée de est un vecteur aléatoire composé de distributions normales standard indépendantes...
J'ai un problème de régression multiple, que j'ai essayé de résoudre en utilisant une régression multiple simple: model1 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data=data) Cela semble expliquer les 85% de variance (selon R au carré), ce qui semble assez bon. Cependant, ce qui m'inquiète, c'est...
Est-il possible d'interpréter les coefficients d'une régression quantile sur des données standardisées? Supposons que je standardise la variable dépendante et la variable indépendante (soustrayez la moyenne et divisez par l'écart-type), puis exécutez une régression quantile pour la médiane telle...
Mise à jour : Puisque je sais maintenant que mon problème est appelé séparation quasi-complète, j'ai mis à jour la question pour refléter cela (merci à Aaron). J'ai un ensemble de données provenant d'une expérience dans laquelle 29 participants humains (facteur code) ont travaillé sur un ensemble...
J'ai toujours du mal à obtenir la véritable essence de l'identification en économétrie. Je sais que nous déclarons qu'un paramètre (par exemple ) peut être identifié si, simplement en regardant sa distribution (conjointe), nous pouvons déduire la valeur du paramètre. Dans un cas simple de y = b_1X...
J'ai 2 facteurs Aet B(5 × 3) et une covariable Xdans une conception intra-sujet. Voici comment je spécifie mon modèle global: lme.out = lme(y~ A*B*X, random=~1|Subject, data=mydata) Mon interprétation est que je regarde un graphique y~x, où la pente change en raison de la covariable, et la ligne se...
Soit variables de séries temporelles et la covariance entre deux paires quelconques de celles-ci est connue.X,A,B,C,DX,A,B,C,DX,A,B,C,D Supposons que nous voulons trouver , où a, b, c, d sont des constantes.cov(X,aA+bB+cC+dD)cov(X,aA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a,b,c,da,b,c,da,b,c,d...
J'étudie un effet curviligne entre X et Y en utilisant une analyse de régression hiérarchique. Pour tester les effets curvilignes, le terme au carré pour X a été calculé (je veux dire le centre aussi la variable X). Dans le modèle 1, les variables de contrôle ont été saisies. Dans le modèle 2, X...
Je ne sais pas vraiment ce qui est possible et je voudrais un pointeur dans la bonne direction. J'ai des mesures de temps et de position qui pourraient être n'importe quoi d'une personne marchant, un véhicule sur une route, ou dans un parking, ou une imprimante dans un bureau. Je dois calculer les...
Nous avons un petit ensemble de données (environ 250 échantillons * 100 entités) sur lequel nous voulons construire un classificateur binaire après avoir sélectionné le meilleur sous-ensemble d'entités. Disons que nous partitionnons les données en: Formation, validation et tests Pour la sélection...
J'ai le modèle que j'ai besoin d'estimer, avec et \ pi_k \ ge0 \ text {for} k \ geq 1 .Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε,Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε, Y = \pi_0 + \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \pi_3 X_3 + \varepsilon, ∑kπk=1 for k≥1∑kπk=1 for k≥1\sum_k \pi_k = 1 \text{ for }k \geq 1πk≥0 for k≥1πk≥0 for k≥1\pi_k\ge0 \text{...
Ma variable dépendante est continue, non normale (asymétrique à gauche selon le test de Shapiro-Wilk). J'ai deux variables indépendantes (groupe de traitement par couleur, type d'aliment). Il y a 3 niveaux dans chaque variable indépendante. Le nombre d'observations pour chaque variable indépendante...
J'ai une variable dichotomique , qui n'a pas de proportion a priori déterminée de 0 et de 1, et une variable continue .UNEAAbbb Dans le scénario 1, je décide de désigner comme variable indépendante X et b comme variable dépendante y . Je teste ensuite X contre y en utilisant des tests tels que Mann...
Disons que j'ai une expérience où je teste le temps de réaction d'un certain nombre de sujets où chaque sujet fait de nombreux essais de temps de réaction. Dans un cadre bayésien, les temps de réaction (yyy) pourrait être modélisé par un modèle hiérarchique avec une distribution préalable à la fois...
J'ai un ensemble de données d'un sac de mots. Je choisis au hasard certains points et les utilise pour les tests et les autres sont utilisés pour la formation. cas (1) Je prends simplement chaque point de données de l'ensemble de test et le classe comme ayant la même étiquette de classe que son...
Un rapide coup d' oeil à la page d'aide du générateur de nombres aléatoires de R montre que vous pouvez choisir parmi 7 générateurs prédéfinis ( Wichmann-Hill, Marsaglia-Multicarry, Super-Duper, Mersenne-Twister, Knuth-TAOCP-2002, Knuth-TAOCP, L'Ecuyer-CMRG). ?Random La valeur par défaut est...
J'exécute la simulation sur un modèle linéaire. J'obtiens 1000 résultats et les résultats sont mis dans un graphique de densité. Je comprends que le xaxis est la variable dépendante et que les yaxis représentent la densité du noyau. Yaxis est en nombres décimaux comme de 0 à 0,15. Comment expliquer...
J'ai un problème de régression linéaire. En bref, j'ai un ensemble de données, je l'ai divisé en deux sous-ensembles. Un sous-ensemble est utilisé pour trouver la régression linéaire (sous-ensemble d'apprentissage), un autre est utilisé pour l'évaluer (sous-ensemble d'évaluation). Ma question est...
J'essaie de trouver une approche pour détecter les publicités frauduleuses sur mon site Web. Je pense que le problème a beaucoup en commun avec la détection des e-mails de spam (pour lesquels un classificateur bayésien naïf est une solution courante) car de nombreux signaux indiquant une arnaque...