Étudier pour un test. Impossible de répondre à celui-ci. Soit soit iid N ( 0 , 1 ) variables aléatoires. DéfinirX1 , je, X2 , je, X3 , je, i = 1 , … , nX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX_{1,i},X_{2,i},X_{3,i}, i=1,\ldots,nN( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal{N}(0,1) ,Wje= ( X1 , je+ X2 , jeX3 , je) / 1 + X23 ,...
Je travaille actuellement avec des chaînes de Markov et j'ai calculé l'estimation du maximum de vraisemblance en utilisant les probabilités de transition suggérées par plusieurs sources (c'est-à-dire le nombre de transitions de a vers b divisé par le nombre de transitions globales de a vers...
Je déboguais récemment un script R et j'ai trouvé quelque chose de très étrange, l'auteur a défini sa propre fonction de valeur p pval <- function(x, y){ if (x+y<20) { # x + y is small, requires R.basic p1<- nChooseK(x+y,x) * 2^-(x+y+1); p2<- nChooseK(x+y,y) * 2^-(x+y+1); pvalue =...
Laissez être IID uniformes variables aléatoires discrètes sur (0,1) et leurs statistiques d'ordre soit .U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_nnnnU(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)} Définissez pour avec .Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)}i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, nU0=0U0=0U_0=0...
J'ai du mal à distinguer les concepts de scédasticité et de stationnarité. Si je comprends bien, l'hétéroscédasticité correspond à des variabilités différentes dans les sous-populations et la non-stationnarité est une moyenne / variance changeante au fil du temps. S'il s'agit d'une compréhension...
Je suis nouveau dans la modélisation mixte et je ne sais pas s'il est approprié d'utiliser un effet aléatoire dans une analyse que je fais. Tout avis sera le bienvenu. mon étude teste dans quelle mesure un nouvel indice d'abondance de mammifères peut prédire la valeur d'un indice établi mais plus...
J'obtiens d'énormes coefficients lors de la régression logistique, voir les coefficients avec krajULKV: > summary(m5) Call: glm(formula = cbind(ml, ad) ~ rok + obdobi + kraj + resid_usili2 + rok:obdobi + rok:kraj + obdobi:kraj + kraj:resid_usili2 + rok:obdobi:kraj, family = "quasibinomial")...
Conception et hypothèse : nous avons mesuré wellbeingà Time-1 et Time-2, nous voulons voir si le facteur A(mesuré à Time-1 et supposé être un facteur stable dans le temps) est un prédicteur significatif de facteur B(mesuré à Time-2) . Nous nous attendons également à ce que wellbeing, actuels ou...
Je suis un débutant en matière de prise en charge des machines vectorielles. Existe-t-il des directives qui indiquent quel noyau (par exemple linéaire, polynomial) est le mieux adapté à un problème spécifique? Dans mon cas, je dois classer les pages Web selon qu'elles contiennent ou non des...
Quels sont les meilleurs livres pour étudier i) la variabilité des variables univariées et multivariées (réelles, données de comptage) à travers un domaine spatial. ii) échantillonnage d'une variable univariée ou multivariée en fonction de sa distribution à travers des emplacements spatiaux....
J'ai une dispute avec mon conseiller sur la visualisation des données. Il prétend que lors de la représentation des résultats expérimentaux, les valeurs doivent être tracées avec des " marqueurs " uniquement, comme présenté dans l'image ci-dessous. Alors que les courbes ne doivent représenter qu'un...
Je veux savoir s'il existe un moyen possible de calculer le coefficient de Jaccard en utilisant la multiplication matricielle. J'ai utilisé ce code jaccard_sim <- function(x) { # initialize similarity matrix m <- matrix(NA, nrow=ncol(x),ncol=ncol(x),dimnames=list(colnames(x),colnames(x)))...
À la page 232 de "Un compagnon R pour la régression appliquée" Fox et Weisberg note Seule la famille gaussienne a une variance constante, et dans tous les autres GLM, la variance conditionnelle de y à dépend de μ ( x )XX\bf{x}μ ( x )μ(X)\mu(x) Plus tôt, ils notent que la variance conditionnelle du...
J'essayais de créer des données de test pour la régression logistique et j'ai trouvé ce post Comment simuler des données artificielles pour la régression logistique? C'est une bonne réponse mais elle ne crée que des variables continues. Qu'en est-il d'une variable catégorielle x3 à 5 niveaux...
Je crée un outil de prévision interactif (en python) pour aider à la prévision qui se fait dans mon organisation. À ce jour, le processus de prévision a été largement conduit par l'homme, les prévisionnistes assimilant les données dans leurs réseaux neuronaux naturels et utilisant leur intuition...
J'ai une question concernant l'interprétation des moustaches d'un boxplot. J'ai lu ce qui suit: "En haut et en bas du rectangle, les" moustaches "montrent la plage de 1,5 fois la distance entre les quantiles de 0,25 et 0,75", mais je ne comprends pas entièrement ce que l'on entend par "distance" ....
Dans le chapitre "Regression to the Mean" de "Thinking, Fast and Slow" de Daniel Kahneman, un exemple est donné et le lecteur est invité à prévoir les ventes des magasins individuels compte tenu des prévisions de ventes globales et des chiffres de ventes de l'année précédente . Par exemple...
Considérons une réponse y et de la matrice de données X . Supposons que je crée un modèle de formulaire - y ~ g (X,θθ\theta) (g () pourrait être n'importe quelle fonction de X et θθ\theta) Maintenant, pour estimer θθ\thetaen utilisant la méthode du maximum de vraisemblance (ML), je pourrais aller...
Je souhaite lier des enregistrements à travers 2 ensembles de données par prénom, nom et année de naissance. Cela pourrait-il être faisable avec l'algorithme EM, et si oui, comment? Considérez l'exemple suivant dans le 1er exemple: Carl McCarthy, 1967. Je vais rechercher dans tous les...
Dans une grande partie de la littérature que j'étudie, c'est l'un de ces termes qui revient fréquemment mais sans définition rigoureuse. Plus précisément, on me dit: Pour les variables aléatoires indexées dans le temps (RVs) , le modèle de décomposition additive est donné comme{Xt}{Xt}\{X_t\}...