Je suis au courant de plusieurs questions connexes ici (par exemple, la terminologie de test d'hypothèse entourant null , est-il possible de prouver une hypothèse nulle? ), Mais je ne connais pas la réponse définitive à ma question ci-dessous. Supposons un test d'hypothèse où nous voulons tester si...
Je suis un débutant complet :) Je fais une étude avec un échantillon de 10 000 sur une population d'environ 745 000. Chaque échantillon représente un "pourcentage de similitude". La grande majorité des échantillons se situe autour de 97% -98% mais quelques-uns se situent entre 60% et 90%,...
J'essaie de comprendre certaines descriptions de l'ACP (les deux premières proviennent de Wikipedia), emphase ajoutée: Les composants principaux ne sont garantis indépendants que si l'ensemble de données est distribué normalement conjointement . L'indépendance des principaux composants est-elle...
Si une distribution Gamma est paramétrée avec αα\alpha et ββ\beta , alors: E( Γ ( α , β) ) = αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Je voudrais calculer l'espérance d'un Gamma carré, c'est-à-dire: E( Γ ( α , β)2) = ?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Je pense que...
Quelle est la différence entre la rotation varimax et la rotation oblimin dans l'analyse factorielle? De plus, je suis confus quant à la relation entre l'analyse en composantes principales, la rotation varimax et l'analyse factorielle exploratoire, à la fois en théorie et dans SPSS. Comment...
Parce que j'ai un ensemble de données très déséquilibré (9% de résultats positifs), j'ai décidé qu'une courbe de rappel de précision était plus appropriée qu'une courbe ROC. J'ai obtenu la mesure sommaire analogue de l'aire sous la courbe PR (.49, si vous êtes intéressé), mais je ne sais pas...
Est-ce que ce type de distribution distinct (EX: Binomial, bernoulli, Multinomial) ou toute distribution peut être représentée de cette façon. Quelqu'un peut-il élaborer avec un exemple
J'ajuste une régression sur le . Est-il valable de sauvegarder les estimations des points de transformation (et les intervalles de confiance / prédiction) par exponentiation? Je ne le crois pas, puisque mais voulait les opinions des autres.log(y)log(y)\log(y)E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)]...
Supposons que vous ayez une variable explicative où représente une coordonnée donnée. Vous avez également une variable de réponse . Maintenant, nous pouvons combiner les deux variables comme:X=(X(s1),…,X(sn))X=(X(s1),…,X(sn)){\bf{X}} =
Ma question est basée sur cette réponse qui a montré quel lme4::lmermodèle correspond à une mesure répétée bidirectionnelle ANOVA: require(lme4) set.seed(1234) d <- data.frame( y = rnorm(96), subject = factor(rep(1:12, 4)), a = factor(rep(1:2, each=24)), b = factor(rep(rep(1:2, each=12))), c =...
J'effectue la régression linéaire multiple ci-dessous dans R pour prédire les rendements des fonds gérés. reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) Ici, seuls GRI et MBA sont des prédicteurs binaires / dichotomiques; les prédicteurs restants sont continus. J'utilise ce code pour...
Chaque énoncé que je trouve de l'estimateur de James-Stein suppose que les variables aléatoires estimées ont la même variance (et l'unité). Mais tous ces exemples mentionnent également que l'estimateur JS peut être utilisé pour estimer des quantités n'ayant rien à voir les unes avec les autres. L'...
J'essaie d'effectuer une régression au lasso, qui a la forme suivante: Minimiser www dans (Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y - Xw)'(Y - Xw) + \lambda \;|w|_1 Étant donné unλλ\lambda , on m'a conseillé de trouver le optimal wwwà l'aide de la programmation quadratique, qui prend la forme...
Un processus est strictement stationnaire si la distribution conjointe de est la même que la distribution conjointe de pour tout , pour tout et pour tout .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXtXtX_tXt1,Xt2, . . . ,
Nous avons mesuré deux variables et le nuage de points semble suggérer plusieurs modèles "linéaires". Y a-t-il un moyen d'essayer de distiller ces modèles? L'identification d'autres variables indépendantes s'est avérée difficile. Les deux variables sont fortement biaisées vers la gauche (vers les...
Je suis en train de développer une application de prévision dont le but est de permettre à un importateur de prévoir la demande de ses produits à partir de son réseau client de distributeurs. Les chiffres des ventes sont un assez bon indicateur de la demande, tant qu'il existe un stock suffisant...
Pourquoi les générateurs de nombres aléatoires comme runif()dans R ne génèrent-ils pas le même résultat à chaque fois? Par exemple: X <- runif(100) X génère des sorties différentes à chaque fois. Quelle est la raison de générer des sorties différentes à chaque fois? De quelles fonctionnalités...
J'essaie d'automatiser la détection des valeurs aberrantes dans les séries chronologiques et j'ai utilisé une modification de la solution proposée par Rob Hyndman ici . Disons que je mesure les visites quotidiennes d'un site Web de divers pays. Pour certains pays où les visites quotidiennes sont de...
Problème suivant: Je veux prédire une variable de réponse catégorielle avec une (ou plusieurs) variables catégorielles en utilisant glmnet (). Cependant, je ne peux pas comprendre la sortie que me donne glmnet. Ok, commençons par générer deux variables catégorielles liées: Générer des données p...
Dans ce document , qui concerne la commande "set seed", les gens de Stata discutent des problèmes liés à la définition des graines lors de la génération de nombres pseudo-aléatoires. Un "non" notable est "ne pas utiliser en série la séquence de nombres naturels comme graines, car cela a un modèle...