J'ai un modèle de régression linéaire où la variable dépendante est enregistrée et une variable indépendante est linéaire. Le coefficient de pente pour une variable indépendante clé est négatif: . Je ne sais pas comment interpréter.−.0564−.0564-.0564 Dois-je utiliser la valeur absolue puis la...
Selon le théorème de Bayes, . Mais selon mon texte économétrique, il est dit que . Pourquoi est-ce comme ça? Je ne comprends pas pourquoi est ignoré.P ( θ | y ) ∝ P ( y | θ ) P ( θ ) P ( y )P( y| θ)P( θ ) = P( θ | y) P( y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)P( θ | y) ∝ P( y|...
Étant donné une séquence de variables aléatoires iid, disons, pour , j'essaie de limiter le nombre attendu de fois la moyenne empirique dépassera une valeur, , alors que nous continuons à tirer des échantillons, à savoir: i = 1 , 2 , . .Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]1i=1,2,...,ni=1,2,...,ni =...
J'ai lu à propos de l'estimation du maximum de vraisemblance et de l'estimation maximum a posteriori et jusqu'à présent, je n'ai rencontré d'exemples concrets qu'avec l'estimation du maximum de vraisemblance. J'ai trouvé quelques exemples abstraits d'estimation maximale a posteriori, mais rien de...
J'essaie d'utiliser le neuralnetpackage de R (documentation ici ) pour la prédiction. Voici ce que j'essaie de faire: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <-...
Je travaille sur un problème de classification de série chronologique où l'entrée est des données d'utilisation vocale de série chronologique (en secondes) pour les 21 premiers jours d'un compte de téléphone portable. La variable cible correspondante est de savoir si ce compte a été annulé dans la...
De Wikipédia Il existe deux hypothèses communes concernant l'effet spécifique individuel, l'hypothèse d'effets aléatoires et l'hypothèse d'effets fixes. L'hypothèse des effets aléatoires (faite dans un modèle à effets aléatoires) est que les effets spécifiques individuels ne sont pas corrélés avec...
La méthode que je connais pour construire une forêt aléatoire est la suivante: (à partir de http://www.stat.berkeley.edu/~breiman/RandomForests/cc_home.htm ) Pour construire un arbre dans la forêt, nous: Bootstrap un échantillon de taille N où N est la taille de notre ensemble d'entraînement....
Dans un article de blog , j'ai trouvé l'affirmation selon laquelle "Je crois que WG Cochrane a fait remarquer pour la première fois (vers les années 1970) qu'avec des intervalles de confiance dans un cadre d'observation, de petites tailles d'échantillons se traduisent par une meilleure couverture...
Je ne sais pas comment ces complots sont appelés et j'ai donc donné à cette question un titre stupide. Disons que j'ai un ensemble de données ordonné comme suit 4253 4262 4270 4383 4394 4476 4635 ... Chaque numéro correspond au nombre de publications qu'un certain utilisateur a contribué à un site...
Existe-t-il une stratégie pour choisir le nombre d'arbres dans un GBM? Plus précisément, l' ntreesargument dans Rla gbmfonction de. Je ne vois pas pourquoi vous ne devriez pas définir ntreesla valeur raisonnable la plus élevée. J'ai remarqué qu'un plus grand nombre d'arbres réduit clairement la...
J'ai effectué une classification en utilisant plusieurs classificateurs pour des données étiquetées à 2 classes, et j'ai utilisé une validation croisée 5 fois. Pour chaque pli, j'ai calculé tp, tn, fp et fn. Ensuite, j'ai calculé l'exactitude, la précision, le rappel et le score F pour chaque test....
Il semble que les conditions complètes soient souvent assez difficiles à dériver, mais des programmes comme JAGS et BUGS les dérivent automatiquement. Quelqu'un peut-il expliquer comment il génère algorithmiquement des conditions complètes pour toute spécification de modèle...
En utilisant Amelia dans R, j'ai obtenu plusieurs jeux de données imputés. Après cela, j'ai effectué un test de mesures répétées dans SPSS. Maintenant, je veux regrouper les résultats des tests. Je sais que je peux utiliser les règles de Rubin (implémentées via n'importe quel package d'imputation...
J'ai utilisé le code R suivant pour s'adapter à un modèle probit: p1 <- glm(natijeh ~ ., family=binomial(probit), data=data1) stepwise(p1, direction='backward/forward', criterion='BIC') Je veux savoir ce que fait stepwiseet backward/forwardfait exactement et comment sélectionner les...
J'ai une question concernant l'interprétation de l'appel tsboot dans R. J'ai vérifié la documentation du Kendall et du paquet de démarrage, mais je ne suis pas plus intelligent qu'avant. Quand je lance un bootstrap en utilisant par exemple l'exemple dans le paquet Kendall, où la statistique de test...
Je me demande si l'intervalle de prédiction et l'intervalle crédible évaluent la même chose. Par exemple, avec une régression linéaire, lorsque vous estimez l'intervalle de prédiction d'une valeur ajustée, vous estimez les limites de l'intervalle dans lequel vous vous attendez à ce que votre valeur...
J'essaie de tracer la frontière de décision d'un algorithme perceptron et je suis vraiment confus à propos de quelques choses. Mes instances d'entrée sont sous la forme , essentiellement une instance d'entrée 2D ( et ) et une valeur cible de classe binaire ( ) [1 ou
Dans un modèle hiérarchique de données où il semble typique en pratique de choisir des valeurs ( sorte que la moyenne et la variance de la distribution gamma correspondent à peu près à la moyenne et à la variance des données (par exemple, Clayton et Kaldor, 1987 "Empirical Bayes Estimates of...
J'exécute une simulation rapide pour comparer différentes méthodes de clustering et je suis actuellement confronté à un problème en essayant d'évaluer les solutions de cluster. Je connais différentes métriques de validation (beaucoup se trouvent dans cluster.stats () dans R), mais je suppose que...