Supposons que sont des variables aléatoires iid qui suivent la distribution de Poisson avec la moyenne . Comment puis-je prouver qu'il n'y a pas d'estimateur non biaisé de la quantité ?
13
Supposons que sont des variables aléatoires iid qui suivent la distribution de Poisson avec la moyenne . Comment puis-je prouver qu'il n'y a pas d'estimateur non biaisé de la quantité ?
self-study
balise et ses informations wiki sur la balise et ajouter la balise (ou veuillez indiquer comment une telle question se pose). Notez que de telles questions, bien que bienvenues, vous imposent certaines exigences (et nous imposent des restrictions). Qu'as-tu essayé?Réponses:
Supposons que est un estimateur sans biais de 1 / λ , c'est-à-dire ∑ ( x 0 , … , x n ) ∈ N n + 1 0 g ( x 0 , … , x n ) λ ∑ n i = 0 x ig( X0, … , Xn) 1 / λ
En multipliant ensuite par λ e ( n + 1 ) λ et en invoquant la série MacLaurin de e ( n + 1 ) λ, nous pouvons écrire l'égalité comme
∑ ( x 0 , … , x n ) ∈ N n + 1 0 g ( x 0 , … , x n )
la source