J'ai besoin de générer des matrices non carrées aléatoires avec des lignes et des colonnes , des éléments distribués au hasard avec une moyenne = 0, et contraints de telle sorte que la longueur (norme L2) de chaque ligne soit et que la longueur de chaque colonne soit . De manière équivalente, la...
Je voudrais générer une matrice de corrélation aléatoire de telle sorte qu'il y ait des corrélations modérément fortes présentes: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n matrice symétrique réelle carrée de taille, avec par exemple ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 positif-défini, c'est-à-dire avec...
J'ai des valeurs pour True Positive (TP)et False Negative (FN)comme suit: TP = 0.25 FN = 0.75 À partir de ces valeurs, pouvons-nous calculer False Positive (FP)et True Negative
J'utilise une matrice de confusion pour vérifier les performances de mon classificateur. J'utilise Scikit-Learn, je suis un peu confus. Comment interpréter le résultat de from sklearn.metrics import confusion_matrix >>> y_true = [2, 0, 2, 2, 0, 1] >>> y_pred = [0, 0, 2, 2, 0, 2]...
Des questions: J'ai une grande matrice de corrélation. Au lieu de regrouper les corrélations individuelles, je veux regrouper les variables en fonction de leurs corrélations l'une avec l'autre, c'est-à-dire si la variable A et la variable B ont des corrélations similaires aux variables C à Z, alors...
Pour une régression linéaire simple, le coefficient de régression peut être calculé directement à partir de la matrice de variance-covariance CCC , par Cd,eCe,eCd,eCe,e C_{d, e}\over C_{e,e} oùdddest l'indice de la variable dépendante eteeeest l'indice de la variable explicative. Si l'on n'a que la...
Les analyses chimiques d'échantillons environnementaux sont souvent censurées ci-dessous aux limites de déclaration ou à diverses limites de détection / quantification. Ces dernières peuvent varier, généralement proportionnellement aux valeurs des autres variables. Par exemple, un échantillon avec...
Étant donné une matrice de covariance , comment générer des données telles qu'elles auraient l'échantillon de matrice de covariance ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^= ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Plus généralement: nous sommes souvent intéressés à générer des données à partir...
Par exemple, dans R, la MASS::mvrnorm()fonction est utile pour générer des données pour illustrer diverses choses dans les statistiques. Il prend un Sigmaargument obligatoire qui est une matrice symétrique spécifiant la matrice de covariance des variables. Comment créer une matrice symétrique n ×...
Voir cette question sur Math SE . Petite histoire: j'ai lu Les éléments de l'apprentissage statistique et j'ai été frustré lorsque j'essayais de vérifier certains résultats, par exemple, étant donné puis I je cherche un livre de calcul matriciel qui est écrit comme votre livre de calcul...
La citation suivante provient du célèbre document de recherche Signification statistique pour les études à l'échelle du génome de Storey et Tibshirani (2003): Par exemple, un taux de faux positifs de 5% signifie qu'en moyenne 5% des caractéristiques vraiment nulles de l'étude seront qualifiées de...
On m'a posé cette question dans une interview. Disons que nous avons une matrice de corrélation de la forme ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} On m'a demandé de trouver la valeur du gamma, compte tenu de cette matrice de...
Je connais la définition de la matrice définie positive symétrique (SPD), mais je veux en savoir plus. Pourquoi sont-ils si importants, intuitivement? Voici ce que je sais. Quoi d'autre? Pour une donnée donnée, la matrice de co-variance est SPD. La matrice de co-variance est une métrique...
Si vous avez une matrice avec n lignes et m colonnes, vous pouvez utiliser SVD ou d'autres méthodes pour calculer une approximation de bas rang de la matrice donnée. Cependant, l'approximation de bas rang aura toujours n lignes et m colonnes. Comment les approximations de bas rang peuvent-elles...
J'essaie de générer une séquence aléatoire corrélée avec une moyenne = , une variance = , un coefficient de corrélation = . Dans le code ci-dessous, j'utilise & comme écart-type et & comme moyen.1 0,80001110,80,80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 * (p...
Fondamentalement, je me demande comment les différentes structures de covariance sont appliquées et comment les valeurs à l'intérieur de ces matrices sont calculées. Des fonctions comme lme () nous permettent de choisir quelle structure nous aimerions, mais j'aimerais savoir comment elles sont...
Existe-t-il un seul mot anglais pour désigner le "nombre de colonnes" d'une matrice? Par exemple, la "dimensionnalité" d'une matrice est . J'ai besoin d'un terme pour dans cet exemple. Je peux toujours dire "nombre de colonnes", bien sûr, mais pourrais-je avoir un seul mot pour cela?2 × 32×32\times...
Je sais que l'un des avantages des modèles mixtes est qu'ils permettent de spécifier une matrice variance-covariance pour les données (symétrie composée, autorégressive, non structurée, etc.) Cependant, la lmerfonction en R ne permet pas de spécifier facilement cette matrice. Est-ce que quelqu'un...
C'est une question très simple mais je ne trouve la dérivation nulle part sur Internet ou dans un livre. J'aimerais voir comment un bayésien met à jour une distribution normale multivariée. Par exemple: imaginez que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl}...
J'ai étudié les mathématiques il y a dix ans, j'ai donc une formation en mathématiques et en statistiques, mais cette question me tue. Cette question est encore un peu philosophique pour moi. Pourquoi les statisticiens ont-ils développé toutes sortes de techniques pour travailler avec des matrices...